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  1. #1

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    Stranezza in Fiuto Beta

    Allego disegno di una strategia ( deltaneutrale, per questo fatta con quei valori strani di opzioni ) in cui manifestamente quanto si evince dal grafico ( massimo profitto e massima perdita ) non e' eguale a quanto segnato sulla tebella riepilogativa al fianco.
    Poiche' inoltre il profilo a scadenza interseca la linea dello zero a circa 7400, non sono sicuro che fino a 7400 il payoff sia positivo.

    Grazie per la risposta
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  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Sanarica Visualizza Messaggio
    Allego disegno di una strategia ( deltaneutrale, per questo fatta con quei valori strani di opzioni ) in cui manifestamente quanto si evince dal grafico ( massimo profitto e massima perdita ) non e' eguale a quanto segnato sulla tebella riepilogativa al fianco.
    Poiche' inoltre il profilo a scadenza interseca la linea dello zero a circa 7400, non sono sicuro che fino a 7400 il payoff sia positivo.

    Grazie per la risposta
    Ciao,
    la tua strategia è un "Calendar" in quanto incorpora opzioni su più scadenza. In questo caso Fiuto Beta calcola i valori cui fai riferimento in un intervallo ragionevole di prezzi all'intorno del prezzo attuale del sottostante, in base alla volatilità storica dello stesso. Questo perchè non si possono sapere in anticipo i prezzi delle opzioni dopo prima la scadenza.

    Ciao Ciao

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