Discussione: Cnbc
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20-06-13, 20:50 #151
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perfetto !!!
domani posterò i parametri che userò per il mio primo test (sottostante, sistema hedging utilizzato, soglie on off etc e li scriverò qui, mettendo in condivisione la strategia sotto test. Così chi vorrà potrà commentarla ed assieme migliorarne l'utilizzo
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20-06-13, 21:45 #152
Posto un'analisi su una delle operazioni da cassettista fatta su GLD chiusa il 17.06.2013, ognuno la interpreti con il proprio profilo di rischio e portafoglio (il post è con n.1 contratto ad opzione).
Grazie Playoptions
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21-06-13, 10:59 #153
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21-06-13, 11:17 #154
Ho postato un operazione per far vedere sia livello di money management che ho preferito chiudere un operazione prima della comunicazione di dati macroecomici e riunione Fed, dove ero già in guadagno dell'80% il 17.06.2013, sia per far vedere che la strategia spiegata da Tiziano è replicabile e funziona , dove non è stata effettuato nessun piano B.
Ho fatto vedere la strategia il 20.06.2013 come se non l'avessi chiusa e cosa sarebbe successo ad 1 gg. dalla scadenza, facendo vedere la differenza tra incasso del 17.06.2013 e perdita il 20.06.2013 con 1 contratto.
Poi se guardi il grafico con i relativi gap di GLD e qualche altra analisi, magari ....
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21-06-13, 16:13 #155
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Ciao,
state provando ad usare gli ETF per le coperture? Fiuto permette la vendita short di questi contratti ma credo che nella realtà non sia possibile per cui andrebbe venduto 1 future e comprata una quantità di ETF sufficiente a coprire precisamente il delta.
Quindi mi chiedo come fare nello smart pro: quali pesature % vanno date all'ETF e al future?
Credo che sia tutta lì la difficoltà perché poi Fiuto dovrebbe calcolare automaticamente la quantità di ETF da comprare/vendere.
Io per ora ho pensato di risolvere così: parto con 1 future venduto e 1000 ETF comprati (delta aggiunto alla strategia: 0).
A questo punto nello smart pro do peso 100% solo all'ETF e avvio l'hedging. Mi verranno quindi venduti parte degli ETF che già ho per arrivare (tra 1 future venduto ed i restanti ETF) al livello giusto di hedging.
Il problema è che si incrementano le spese in commissioni. Esiste quindi un metodo più efficiente per farlo direttamente in Fiuto?
Tuttavia il vero problema degli ETF sembra essere la liquidità. Ho osservato per un po' lo strategy builder e le quotazioni per l'ETF vengono aggiornate molto raramente. Questo fa sì che in un WF si possano avere molti problemi (con eseguiti fatti in notevole ritardo, solo appena le quotazioni dell'ETF sono state aggiornate).
Avete lo stesso problema? Io sto monitorando il Lyxor su Eurostoxx 50. Magari su DAX va meglio?Ultima modifica di the learner; 21-06-13 alle 16:15
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21-06-13, 18:09 #156....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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21-06-13, 18:25 #157
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Ciao Apo,
eppure i WF non mi partivano ed avevo in rosso l'alert che mi diceva che i prezzi sull'ETF non erano aggiornati.
Nel frattempo indice e future andavano tranquilli quindi il WF avrebbe dovuto attivarsi appena scattata la condizione (che prevedeva solo il livello dell'indice).
Il tutto lo associo al fatto che nello strategy builder il last dell'ETF non veniva aggiornato da parecchio. Dopo un po', appena aggiornato, il WF è partito.
Mi dici che tu vedi last dell'ETF aggiornarsi in continuazione (insieme al future) e che non hai mai avuto problemi?
Grazie.
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21-06-13, 18:37 #158
per vedere il last aggiornarsi in continuazione devi ricorrere ad un escamotage, basta aprire l'edit dello strumento e su impostazioni dde metti al posto del last il link dde del bid o dell'ask. Non è precisissimo per via dello spread bid/ask ma almeno in questo modo il last si aggiorna in continuazione.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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21-06-13, 19:13 #159
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Grazie mille Apo,
per aver dovuto cercare un escamotage, anche tu hai avuto qualche WF bloccato per il last non aggiornato sugli ETF? Con questa soluzione si risolve allora. Ottimo!
Invece per la pesatura come ti regoli? Va venduto un future e aggiustata la parte di delta negativo eccedente acquistando ETF. Ma per farlo fare in automatico a smart pro come facciamo?
Grazie.
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21-06-13, 21:37 #160
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test hedging
allora, provo a fornire un po' di dati del mio primo test di hedging con fiuto pro
l'ho messo in condivisione con nome soybeanmealcall nell'area smart pro
inizio con la farina di soia perchè la seguo da un po', ma poi proverò anche altri mercati più "classici" che seguo.
ho venduto 20 call base 420 sperando che il mercato mi andasse contro come in effetti ha fatto per fare intervenire il sistema di fiuto pro. tutti gli eseguiti sono stati passati da fiuto pro sulla mia piattaforma IB nella modalità paper con prezzi assolutamente reali (eseguiti a mercato sui veri bid e ask del momento)
i primi settaggi di hedging sono:
1) hedging a soglie smart pro
2) soglia on a 420,3 e soglia off a 419,7 (3 tick sopra e tre tick sotto tanto per iniziare e provare a capirci qualcosa
3) a copertura utilizzo il future di riferimento dell'opzione e con 20 opzioni vendute dovrei riuscire a fare una "grammatura" sufficiente per il delta hedging
4) quantità minima di intervento 1 contratto
5) ho settato gli orari di intervento dall'apertura alle 15,30 alle 20 anche se chiude alle 20,15 perchè solitamente negli ultimi 0-15 minuti mi combinano di tutto
allego l'immagine degli eseguiti e del grafico con segnati circa i punti di intervento di smart pro
il consolidato è piuttosto negativo, ma i contratti sono diversi e la giornata è stata tosta credo per chi doveva hedgiarsi
attendo commenti
P.S. da considerare che per quanto riguarda l'at now io ho fatti subito alle 15, 35 circa una vendita di 20 call a mercato e solo per lo spread tra bid e ask senza trattare con il mercato, sono partito con circa -2000 dollari sulle 20 call vendute
P.S. 2 nel grafico se aguzzate la vista ci sono le freccine nei punti di intervento