Release 1.0.10.14 Build 1736 del 26/04/2013

[apolide]

chiedo scusa per il disturbo...

chiedo se qualcuno mi sa dire il motivo per cui il delta di portafoglio varia

tra una strategia e il suo clone.

purtroppo una è in hedging automatico e se il delta non è uguale

( a parità di collegamento e ricevimento dati )

ho difficoltà a sapere che cosa sia giusto.

grazie

sergio

[Andrea Cagalli]

chiedo scusa per il disturbo...

chiedo se qualcuno mi sa dire il motivo per cui il delta di portafoglio varia

tra una strategia e il suo clone.

purtroppo una è in hedging automatico e se il delta non è uguale

( a parità di collegamento e ricevimento dati )

ho difficoltà a sapere che cosa sia giusto.

grazie

sergio

Ciao Sergio,
non dovrebbe accadere una cosa del genere. I motivi per la differenza possono essere che una ha degli ordini nel "Basket Ordini" che quindi non vedi ma sono calcolati, oppure una leg non è collegata.

Ciao Ciao

[apolide]

grazie Andrea,

purtroppo immaginavo che non sarebbe dovuto succedere ma tant'è...

non c'è modo di 'imbrogliare' il sistema imputando magari qualche parametro

oppure,se non mi frega troppo,lasciare tutto su T visto che è differente da M/T?

che dici? è proprio un'idiozia?

s.

[Andrea Cagalli]

grazie Andrea,

purtroppo immaginavo che non sarebbe dovuto succedere ma tant'è...

non c'è modo di 'imbrogliare' il sistema imputando magari qualche parametro

oppure,se non mi frega troppo,lasciare tutto su T visto che è differente da M/T?

che dici? è proprio un'idiozia?

s.

Mah sai per questo bisogna vedere in base alle tue esigenze e allo strumento. Se sei su un indice trattato puoi lasciare M, o M/T, T lo userei eventualmente a mercato chiuso se c'è una variazione sostanziale del sottostante.
Cosa intendi per "imbrogliare" il sistema? Spiega che sono curioso adesso...

Ciao Ciao

[apolide]

ma dai...era una battita

sei tu che fai gabole mirabolanti coi software

era solo che con itm sul ns indice c'era quella differenza(le 16500 non sono poi molto scambiate

a 17300)e i valori andavano per conto loro:adesso che è sceso un po',ad es.ballano meno.(M/T=T)

(M non funziona per quelle opz.)

però non lontani dalla scadenza può costituire un problema.

grazie per tutto

sergio

[Andrea Cagalli]

ma dai...era una battita

sei tu che fai gabole mirabolanti coi software

era solo che con itm sul ns indice c'era quella differenza(le 16500 non sono poi molto scambiate

a 17300)e i valori andavano per conto loro:adesso che è sceso un po',ad es.ballano meno.(M/T=T)

(M non funziona per quelle opz.)

però non lontani dalla scadenza può costituire un problema.

grazie per tutto

sergio

eMaker è sempre al lavoro perchè si adatta al mercato, stiamo cercando di renderlo più reattivo

Ciao Ciao

[alex69]

Ho voluto aprire un Condor sul titolo Boeing e allo scopo ho impostato gli ordini in 3 Workflow:

1) Acquisto di 2 Call 100 all'incrocio delle MM
2) Acquisto di 2 Put 90 all'incrocio delle MM
3) Vendita di 2 Call 92.5 e di 2 Put 97.5

al verificarsi della condizione 2 (vedi figura) anziché eseguire l'acquisto delle 2 Put 90, Fiuto ha duplicato l'operazione acquistandone 2+2.



ho ricontrollato il WF ma non ho riscontrato errori (almeno credo).
Cosa può essere successo?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Ciao.

Alex

[Andrea Cagalli]

Ho voluto aprire un Condor sul titolo Boeing e allo scopo ho impostato gli ordini in 3 Workflow:

1) Acquisto di 2 Call 100 all'incrocio delle MM
2) Acquisto di 2 Put 90 all'incrocio delle MM
3) Vendita di 2 Call 92.5 e di 2 Put 97.5

al verificarsi della condizione 2 (vedi figura) anziché eseguire l'acquisto delle 2 Put 90, Fiuto ha duplicato l'operazione acquistandone 2+2.



ho ricontrollato il WF ma non ho riscontrato errori (almeno credo).
Cosa può essere successo?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Ciao.

Alex

Ciao,
dalle slide non riesco a capire cosa possa aver generato due volte l'ordine. Riesci a mandarmi la strategia condivisione a andrea.cagalli@playoptions.it ?
Così la analizzo e poi ti dico.

Ciao Ciao

[familytaz]

Ciao Andrea, non mi rammento una "cosa":
Il caricamento degli indicatori utilizzati in watchlist con relativi alert sugli stessi, si vanno a sommare al numero di connessioni attive dei soli titoli presenti in watchlist ?

E se sì, quante connessioni attive supportano i broker che si interfacciano con Fiuto Pro (IB, Iwbank, webank, Sella) ?

[Claudio61]

Ciao Andrea, non mi rammento una "cosa":
Il caricamento degli indicatori utilizzati in watchlist con relativi alert sugli stessi, si vanno a sommare al numero di connessioni attive dei soli titoli presenti in watchlist ?

E se sì, quante connessioni attive supportano i broker che si interfacciano con Fiuto Pro (IB, Iwbank, webank, Sella) ?

Giuro che non sono Andrea ......cmq , non credo che indicaftori e alert aumentino le connessione ..... questi lavorano sui dati scaricati.
con Sella arrivo anche 220 connessioni per pc.