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  1. #1

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    Discussione sul Mercato: Mani forti e operazioni false

    Buon Giorno.
    Vi dico la mia impressione.
    Premetto di essere un cattivo trader che ha perso molti soldi, ma ho vissuto dal vivo tantissime situazioni ed

    ho una certa idea.
    Gradirei quindi conferma che la mia idea e' giusta dai trader piu' esperti di me ( l'elite del 5% che guadagna

    ).
    Inizio con una considerazione.
    E' evidente che il mercato lo possono influenzare solo quelli che hanno un sacco di soldi e che quindi

    movimentano grossi quantitativi.
    Percio' parlero' di grossi quantitativi ( che io non ho mai movimentato e non potro' mai movimentare ).
    Iniziamo con un esempio.
    Ammettiamo che ti sei messo in vendita con 500.000 unicredito sul lato ASK ed hai un software che ti permette di

    controllare a che posizione sei nel book, quanti pezzi ci sono davanti a te etc.
    Oppure ammettiamo che sei stato toccato, magari hai venduto 1000 pezzi e che quindi sai che sei il primo nel

    book.
    Non succede niente, ti comperano altri 500 pezzi, poi qualcuno ne vende al prezzo bid 500 e cosi' via........

    poi vendono 30.000 al prezzo bid.
    Tu quindi sei primo nel book ask con 490.000 pezzi e probabilmente il mercato tendera' a scendere.
    Cosa fai per venderne il piu' possibile?
    Magari con un tuo socio, o con un altro conto trading ti compri 100-200.000 pezzi al tuo prezzo ask.
    Quindi ne sono rimasti ask 290.000.
    TU, dovunque vada il mercato, con quest'ultima operazione non hai perso un centesimo ( tranne, se paghi 1 Euro

    ad operazione, ed e' possibile visto i movimenti che fai, 4 Euro, 2 per comperare da te stesso 200.000 pezzi e 2

    Euro a fine giornata 1 da un conto e uno dall'altro per pareggiare i quantitativi all'asta serale di chiusura ).
    Ma gli altri operatori cosa hanno visto?
    Che 100-200.000 pezzi sono stati acquistati dalle mani forti.
    E' quindi facile che qualcun'altro acquisti al prezzo ask i tuoi pezzi, magari prima 10.000 poi 20.000 poi

    50.000.
    Quindi hai venduto realmente 80.000 pezzi + 10.000 di prima = 90.000 pezzi.
    Ti rimangono comunque 200.000 pezzi sul lato ask.
    A questo punto il mercato rimane ancora indeciso.
    Ti acquisti altri 50-100.000 tuoi pezzi e puoi star sicuro che altri trader sicuramente acquisteranno qualche

    altro tuo pezzo.
    Quindi in una situazione discendente sei riuscito a vendere il maggior numero di pezzi.
    E' evidente che se avevi sbagliato la tua previsione iniziale ti andra' male, cio' che voglio comunque

    sottolineare e' che hai forzato il mercato a fare quello che vuoi tu.
    Come comperando da te stesso.
    Altra premessa.
    Per me una grandissima quantita' di operazioni fatte sul mercato sono false, cioe' comperi e vendi a te stesso,

    e vengono fatte con il solo scopo di influenzare il mercato.
    Io lavoro ( o meglio perdo ) con il Future Dax.
    Perche' dico questo? ( che la grande maggioranza delle operazioni sono false ?) .
    Perche' si mettono nel book con il solo scopo di influenzare il mercato.
    Tu vedi sul lato Bid 100 Future in acquisto.
    Poi un trader ne vende uno ed improvvisamente i 100 pezzi spariscono.
    Oppure tu vedi nel book ask 100 pezzi ed un kamikazer che si mette lato bid ad acquistare un pezzo.
    Il Kamikazer viene eseguito e subito ne compare un altro che viene eseguito a sua volta e cosi' via.
    Chiaramente a te non ti va di acquistare in tale situazione, anzi sei tentato di vendere ai Kamikazer che

    sprovveduti continuano ad acquistare 1 pezzo alla volta e vendi.
    Ma il mercato non va giu': i Kamikazer non continuano a finire, anzi, dopo un po i 100 pezzi ask scompaiono ed

    il prezzo va su.
    Io sono furbo.
    Lo ho capito.
    Quindi mi metto anch'io come gli altri Kamikazer ad acquistare 1 future.
    Ma non appena mi posiziono, immediatamente, da tutte le altre parti del mondo spuntano altri 20 trader che

    vogliono acquistare anche loro.
    I 100 pezzi ask spariscono e si posizionano una o due posizioni piu' in alto.
    Cosa volevano fare le mani forti?
    NOn vendere 100 pezzi ( se ne acquisti uno sicuramente scompaiono ) ma acquistare come Kamikazer 1 tick piu' in

    basso i Futures.
    E' evidente che tali manipolazioni possono essere fatte solo durante i periodi in cui non e' prevista alcuna

    news e negli orari di pranzo dalle 11.30 alle 14.30, dove con pochi volumi il mercato e' in mano alle mani

    forti.
    E' evidente che l'elite del 5% che guadagna sul mercato e' formata da persone che si conoscono e collaborano.
    Quattro mani forti insieme agiscono meglio di una e Otto meglio di quattro.
    La collaborazione evidentemente si accorda anche sugli orari di inizio di caccia agli stop loss e sui limiti

    della stessa ( prezzo a cui arrivare ).
    Se ti fermi a guardare il grafico del Future Dax dalle 11 alle 14.30 ( ed anche dalle 14.40 alle 15.30 ) vedrai

    che immancabilmente, dopo un periodo di 20-30 minuti in cui il prezzo e' stazionario e tendente alla discesa (

    candele a 5 minuti con una differenza max-min di ogni candela di 4-5 tick ) improvvisamente in 1 minuto si forma

    una candela che arriva alla banda di bollinger superiore e la supera.
    Poi dopo un po' di tergiversazione sul limite superiore in cui il prezzo sembra sempre al rialzo ma non come il

    primo minuto, improvvisamente in un'altro minuto il prezzo scende al livello basso di inizio operazione.
    Io ho fatto un software con il DDE su excel in cui separo le operazioni di acquisto da quelle di vendita.
    E tale tabella ( prezzo per prezzo ) e' visibile ( al contrario delle operazioni visibili sui prezzi battuti

    accanto ai book ) per le ultime 50-200-400 operazioni ( a mia scelta ).
    Vi posso garantire che guardando le quantita' sembra che le maniforti sono completamente impazzite.
    Acquisto di 25 pezzi a 7000... acquisto di 1 pezzo a 7001 1 pezzo 7001 acquisto di 50 pezzi a 7002 e cosi' via

    fino a 7025 magari.
    Quando si arriva al limite superiore del prezzo si vede che hanno acquistato magari in un minuto 500-600 pezzi (

    a prezzi via via piu' alti ) e tranne che qualche sporadica vendita di pochi pezzi non c'e' alcuna vendita

    sostanziale.
    Ma allora le mani forti sono cosi' stupide ( fra 5 minuti il prezzo ritornera' al livello di prima. Sono pazze?)

    .
    No, perche' loro si sono semplicemente scambiate i pezzi hanno acquistato da loro stesse senza richiare un

    centesimo.
    Poi al livello superiore, dopo aver venduto agli stop loss ( operazioni che nella mia tabella risultano sempre

    in acquisto, perche' e' l'operazione stoppata che acquista ) boom! si vendono 90 pezzi ed il prezzo inizia a

    scendere bruscamente.
    Se non avessero acquistato da loro stesse le mani forti sarebbero in perdita in quanto il loro effettivo

    guadagno e' quello dei piccoli trader che acquistano 1 - 2 pezzi nei momenti brevi di stasi prima di ogni salita

    di altri tick con pezzi mostruosi e poi quello dovuto alla rastrellazione degli stop loss.
    Bravo, mi direte, ma se hai capito tutto cio' perche' non guadagni?
    Perche' anche le mani forti non sono cosi' sprovvedute ( solo loro sanno dove e' il limite del prezzo al quale

    la tendenza al rialzo si interrompera' ) e fanno anche delle finte vendite per lasciare immagginare che il

    prezzo e' arrivato al massimo per poi riprendere la salita.
    E visto il tick di 25 Euro a punto del Future sbagliarsi nell'entrata di 20 punti provoca un loss di 500 Euro,

    insostenibile in quei momenti, che accresce il loro guadagno.
    Infatti adesso lavoro quasi esclusivamente in opzioni, con molto meno stress.
    Ed entro direttamente nel Future solo dopo aver visto che il movimento di ribasso e' veritiero, con stop loss

    pari alla differenza fra l'entrata ed il massimo raggiunto + 5 punti.
    Ma vi posso garantire che e' uno stress insopportabile.

    Secondo voi le mie impressioni sono esatte o sbagliate?

  2. #2

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    Apr 2010
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    A mio avviso quello che hai scritto e' assolutamente Vero, ed e' per questo che il Trader Scalper che lavorava esclusivamente sul Book molto in vigore dal 2003 al 2007 ormai e' morto e defunto..
    Tutto quello che scrivi e' fatto dagli HFT, oppure dai TS che lavorano nei microsecondi o minuti che non lasciano scampo al malcapitato che tenta di sfidarli anche per scherzo...

    Lavorare ora sul Dax o sullo Stoxx con time frame bassi e' pura follia, anche ormai su molti titoli azionari...

    Io per questo motivo da anni ho semplicemente cambiato il Time Frame, passando sui tre grafici principali..
    15 minuti, 1 Ora, 4 Ore...

    Prima della Tobin Tax facevo anche il Giornaliero, Settimanale, Mensile..., ma ora con la Tobin e' inpensabile, quindi lascio perdere e vado solo sull' Intraday... alle ore 17. chiudo tutto..

    Utilizzando questi TF salto gli HFT e la maggior parte dei TS che lavorano spesso dai Microsecondi ai 5 minuti...

    Per le Opzioni se lavori con quelle Straniere ben venga, ma se usi quelle Italiane dal 1 di Luglio con la tobin sui derivati a mio avviso diventa molto difficile portare a casa il risultato..
    --- Trend my Friend ---

  3. #3

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    A pensare male si fa.....bene !!

    Citazione Originariamente Scritto da Sanarica Visualizza Messaggio
    Buon Giorno.
    Vi dico la mia impressione.
    Premetto di essere un cattivo trader che ha perso molti soldi, ma ho vissuto dal vivo tantissime situazioni ed

    ho una certa idea.
    Gradirei quindi conferma che la mia idea e' giusta dai trader piu' esperti di me ( l'elite del 5% che guadagna

    ).
    Inizio con una considerazione.
    E' evidente che il mercato lo possono influenzare solo quelli che hanno un sacco di soldi e che quindi

    movimentano grossi quantitativi.
    Percio' parlero' di grossi quantitativi ( che io non ho mai movimentato e non potro' mai movimentare ).
    Iniziamo con un esempio.
    Ammettiamo che ti sei messo in vendita con 500.000 unicredito sul lato ASK ed hai un software che ti permette di

    controllare a che posizione sei nel book, quanti pezzi ci sono davanti a te etc.
    Oppure ammettiamo che sei stato toccato, magari hai venduto 1000 pezzi e che quindi sai che sei il primo nel

    book.
    Non succede niente, ti comperano altri 500 pezzi, poi qualcuno ne vende al prezzo bid 500 e cosi' via........

    poi vendono 30.000 al prezzo bid.
    Tu quindi sei primo nel book ask con 490.000 pezzi e probabilmente il mercato tendera' a scendere.
    Cosa fai per venderne il piu' possibile?
    Magari con un tuo socio, o con un altro conto trading ti compri 100-200.000 pezzi al tuo prezzo ask.
    Quindi ne sono rimasti ask 290.000.
    TU, dovunque vada il mercato, con quest'ultima operazione non hai perso un centesimo ( tranne, se paghi 1 Euro

    ad operazione, ed e' possibile visto i movimenti che fai, 4 Euro, 2 per comperare da te stesso 200.000 pezzi e 2

    Euro a fine giornata 1 da un conto e uno dall'altro per pareggiare i quantitativi all'asta serale di chiusura ).
    Ma gli altri operatori cosa hanno visto?
    Che 100-200.000 pezzi sono stati acquistati dalle mani forti.
    E' quindi facile che qualcun'altro acquisti al prezzo ask i tuoi pezzi, magari prima 10.000 poi 20.000 poi

    50.000.
    Quindi hai venduto realmente 80.000 pezzi + 10.000 di prima = 90.000 pezzi.
    Ti rimangono comunque 200.000 pezzi sul lato ask.
    A questo punto il mercato rimane ancora indeciso.
    Ti acquisti altri 50-100.000 tuoi pezzi e puoi star sicuro che altri trader sicuramente acquisteranno qualche

    altro tuo pezzo.
    Quindi in una situazione discendente sei riuscito a vendere il maggior numero di pezzi.
    E' evidente che se avevi sbagliato la tua previsione iniziale ti andra' male, cio' che voglio comunque

    sottolineare e' che hai forzato il mercato a fare quello che vuoi tu.
    Come comperando da te stesso.
    Altra premessa.
    Per me una grandissima quantita' di operazioni fatte sul mercato sono false, cioe' comperi e vendi a te stesso,

    e vengono fatte con il solo scopo di influenzare il mercato.
    Io lavoro ( o meglio perdo ) con il Future Dax.
    Perche' dico questo? ( che la grande maggioranza delle operazioni sono false ?) .
    Perche' si mettono nel book con il solo scopo di influenzare il mercato.
    Tu vedi sul lato Bid 100 Future in acquisto.
    Poi un trader ne vende uno ed improvvisamente i 100 pezzi spariscono.
    Oppure tu vedi nel book ask 100 pezzi ed un kamikazer che si mette lato bid ad acquistare un pezzo.
    Il Kamikazer viene eseguito e subito ne compare un altro che viene eseguito a sua volta e cosi' via.
    Chiaramente a te non ti va di acquistare in tale situazione, anzi sei tentato di vendere ai Kamikazer che

    sprovveduti continuano ad acquistare 1 pezzo alla volta e vendi.
    Ma il mercato non va giu': i Kamikazer non continuano a finire, anzi, dopo un po i 100 pezzi ask scompaiono ed

    il prezzo va su.
    Io sono furbo.
    Lo ho capito.
    Quindi mi metto anch'io come gli altri Kamikazer ad acquistare 1 future.
    Ma non appena mi posiziono, immediatamente, da tutte le altre parti del mondo spuntano altri 20 trader che

    vogliono acquistare anche loro.
    I 100 pezzi ask spariscono e si posizionano una o due posizioni piu' in alto.
    Cosa volevano fare le mani forti?
    NOn vendere 100 pezzi ( se ne acquisti uno sicuramente scompaiono ) ma acquistare come Kamikazer 1 tick piu' in

    basso i Futures.
    E' evidente che tali manipolazioni possono essere fatte solo durante i periodi in cui non e' prevista alcuna

    news e negli orari di pranzo dalle 11.30 alle 14.30, dove con pochi volumi il mercato e' in mano alle mani

    forti.
    E' evidente che l'elite del 5% che guadagna sul mercato e' formata da persone che si conoscono e collaborano.
    Quattro mani forti insieme agiscono meglio di una e Otto meglio di quattro.
    La collaborazione evidentemente si accorda anche sugli orari di inizio di caccia agli stop loss e sui limiti

    della stessa ( prezzo a cui arrivare ).
    Se ti fermi a guardare il grafico del Future Dax dalle 11 alle 14.30 ( ed anche dalle 14.40 alle 15.30 ) vedrai

    che immancabilmente, dopo un periodo di 20-30 minuti in cui il prezzo e' stazionario e tendente alla discesa (

    candele a 5 minuti con una differenza max-min di ogni candela di 4-5 tick ) improvvisamente in 1 minuto si forma

    una candela che arriva alla banda di bollinger superiore e la supera.
    Poi dopo un po' di tergiversazione sul limite superiore in cui il prezzo sembra sempre al rialzo ma non come il

    primo minuto, improvvisamente in un'altro minuto il prezzo scende al livello basso di inizio operazione.
    Io ho fatto un software con il DDE su excel in cui separo le operazioni di acquisto da quelle di vendita.
    E tale tabella ( prezzo per prezzo ) e' visibile ( al contrario delle operazioni visibili sui prezzi battuti

    accanto ai book ) per le ultime 50-200-400 operazioni ( a mia scelta ).
    Vi posso garantire che guardando le quantita' sembra che le maniforti sono completamente impazzite.
    Acquisto di 25 pezzi a 7000... acquisto di 1 pezzo a 7001 1 pezzo 7001 acquisto di 50 pezzi a 7002 e cosi' via

    fino a 7025 magari.
    Quando si arriva al limite superiore del prezzo si vede che hanno acquistato magari in un minuto 500-600 pezzi (

    a prezzi via via piu' alti ) e tranne che qualche sporadica vendita di pochi pezzi non c'e' alcuna vendita

    sostanziale.
    Ma allora le mani forti sono cosi' stupide ( fra 5 minuti il prezzo ritornera' al livello di prima. Sono pazze?)

    .
    No, perche' loro si sono semplicemente scambiate i pezzi hanno acquistato da loro stesse senza richiare un

    centesimo.
    Poi al livello superiore, dopo aver venduto agli stop loss ( operazioni che nella mia tabella risultano sempre

    in acquisto, perche' e' l'operazione stoppata che acquista ) boom! si vendono 90 pezzi ed il prezzo inizia a

    scendere bruscamente.
    Se non avessero acquistato da loro stesse le mani forti sarebbero in perdita in quanto il loro effettivo

    guadagno e' quello dei piccoli trader che acquistano 1 - 2 pezzi nei momenti brevi di stasi prima di ogni salita

    di altri tick con pezzi mostruosi e poi quello dovuto alla rastrellazione degli stop loss.
    Bravo, mi direte, ma se hai capito tutto cio' perche' non guadagni?
    Perche' anche le mani forti non sono cosi' sprovvedute ( solo loro sanno dove e' il limite del prezzo al quale

    la tendenza al rialzo si interrompera' ) e fanno anche delle finte vendite per lasciare immagginare che il

    prezzo e' arrivato al massimo per poi riprendere la salita.
    E visto il tick di 25 Euro a punto del Future sbagliarsi nell'entrata di 20 punti provoca un loss di 500 Euro,

    insostenibile in quei momenti, che accresce il loro guadagno.
    Infatti adesso lavoro quasi esclusivamente in opzioni, con molto meno stress.
    Ed entro direttamente nel Future solo dopo aver visto che il movimento di ribasso e' veritiero, con stop loss

    pari alla differenza fra l'entrata ed il massimo raggiunto + 5 punti.
    Ma vi posso garantire che e' uno stress insopportabile.

    Secondo voi le mie impressioni sono esatte o sbagliate?
    Impressioni esattissime , se poi uno frequentasse chessò il POTSIE MIB dove talvolta con una quantità di contratti IRRISORIA il MM viene a prendere il tuo stop che diventa così il min/max di giornata........poi naturalmente entrano in ballo i soliti discorsi relativi alla "profondità" del mercato ecc , ecc , buoni solo per teorici illuminati ma la sostanza è che la profondità viene stabilita dalla quantità di proposte presenti nel BOOK e nel mio piccolo posso dire che se vengo REGOLARMENTE ESEGUITO in stop loss qualche sospetto mi viene......certo se si riuscisse ad astenersi da certe frequentazioni sarebbe meglio !! Da quando cerco di stare a mercato con le opzioni va meglio e per questo devo ringraziare tutti quelli che fanno e frequentano PLAYOPTIONS

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Sanarica Visualizza Messaggio
    Buon Giorno.
    Vi dico la mia impressione.

    Secondo voi le mie impressioni sono esatte o sbagliate?
    Leggendo sembrerebbe che non ci sia soluzione, quindi solo perdere soldi.
    Io credo che se sai quelo che scrivi e che in grossa parte condivido, ti fai il sistema di trading per evitare quelle trappole.
    Contro il mercato non si và, hai ragione!
    Quindi seguiamolo e non facciamo ci schiacciare.

    Tra poco partirà beeTrader il nostro nuovo software che manderà dei segnali di trading ad altri utenti che si sono collegati...vedrai che sono giusti, quindi significa che il metodo c'è.


    Se ti interessa vederli intanto ti puoi registrare su Twitter dove ce ne sono già qualche centinaia...sono solo delle prove di trasmissione che servono per preparare l'utenza.

    Basta dar soldi al mercato!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se ti interessa vederli intanto ti puoi registrare su Twitter dove ce ne sono già qualche centinaia...sono solo delle prove di trasmissione che servono per preparare l'utenza.
    Perdona Tiziano,

    è questa la pagina? https://twitter.com/playoptions1

    Se è questa io vedo 29 tweet, mi sfugge qualcosa?

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da realdrago Visualizza Messaggio
    Perdona Tiziano,

    è questa la pagina? https://twitter.com/playoptions1

    Se è questa io vedo 29 tweet, mi sfugge qualcosa?
    Ciao, devi seguire BeeTrader Official a questo indirizzo https://twitter.com/_beeTrader
    486 tweets e 32 followers

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Ciao, devi seguire BeeTrader Official a questo indirizzo https://twitter.com/_beeTrader
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    Grazie Manuel, molto gentile!

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Domani si twitta, appena finito il TS lo "lancio nell'etere".

    Mi raccomando procedere esclusivamente per valutare le tempistiche con cui partanoi segnali e vengono ritrasmessi da twitter.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Ottimo, si comincia allora!

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Mi raccomando procedere esclusivamente per valutare le tempistiche con cui partanoi segnali e vengono ritrasmessi da twitter.

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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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