Tweeter e beeTrader... gain già nella prima giornata

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, domani cercherò di seguirvi! Da quello che ho visto in questi pochi minuti si presenta molto interessante, da verificare slippage e commissioni.
Ovviamente tu lo avrai testato in reale con soldi veri!

I segali che si chiamano prova, test, ..ecc.. servono solo a farci fare i dovuti collaudi.
Per gli altri che faremo una volta al mese, "giornata di beeTwitter" sono gli stessi segnali dei miei trading system che vengono dirottati anche su quel canale.

Appena saremo a regime, ci saranno i report dei vari trading system per dare all'utente le informazioni essenziali per poterlo seguire: il tipo, cioò se è stop&reverse oppure gestito in trailing stop. Quanto è il drowdown, quanta la percentuale di giusti rispetto agli errati, il rappporto tra i soldi che si sono guadagnati rispetto a quelli che si sono persi in media sui trade fatti, il profit factor, il return of account e 100 altre cosette che l'utente potrà guardare e valutare aprendo il report storico.

[Cagalli Tiziano]

Propongo anche il CAC40 future che intraday non ha TT ed inoltre, pur con andamento simile all'eurostoxx future, ha spread bid-ask pari a 0,5 punti: quindi nel trade, lo spread bid-ask, quasi sempre, anziché essere di 1 punto = 10 €, è di 0,5 punti = 5 €;
rispetto all'eurostoxx, un sistema automatizzato, soprattutto in HFT, dovrebbe quindi avere un gain maggiore.

Grazie della dritta. Ti ricordo che c'è la tobim tax e al momento invierò quelli che sto già facendo perchè le copertute le ho su certi sottostanti e non su tutti.
Ma lo faremo!

[Cagalli Tiziano]

.... per chi non è sempre on line , per cortesia è possibile avere il calendario dei tweet day o un modo per essere preavvisati ?
grazie
fabio

Certo, lo diremo con anticipo e comunque poi sarà sempre in quel giorno...ad esempio il terzo venerdì del mese!

[Denis Moretto]

Buongiorno a tutti! Ho messo in following beetrader ma quando accedo dalla piattaforma vedo tutti i twitts tranne quelli di beetrader cè un modo per filtrare gli utenti?

Io come immagino molti altri che fanno il mercato americano fatico a eseguire le trades in tempo reale durante la giornata, saranno previste delle sessioni "serali" per il mercato americano o dei TS lenti che richiedono uno o al massimo due interventi giornalieri? (mi rendo conto che in questa fase forse è prematuro ma mai sottovalutare Playoptions!)

Ciao...
ho pubblicato a questo link una guida di come seguire i tweet di beeTrader.
Tieni però presente che li vedrai solo quando noi tweetermo.
Se tu hai altre pagine che segui e loro tweetano, vedrai prima i loro in ordine cronologico e poi quando noi inizieremo a pubblicare allora vedrai i nostri.

[BMM]

presente!

[TFiutoT384]

Grazie della dritta. Ti ricordo che c'è la tobim tax e al momento invierò quelli che sto già facendo perchè le copertute le ho su certi sottostanti e non su tutti.
Ma lo faremo!

Intendevo di testarlo direttamente sul contratto future dato che, se è fatto intraday, mi sembra non ricada nella TT. L'ho proposto visto che si sono fatti test su altri future: rispetto all'eurostoxx, (che ha un andamento simile a quello del CAC40), a causa del risotto spread bid-ask che persente il future del CAC40, nell'entrata nella posizione e nella sua successiva uscita, si risparmiano 10 €: la convenienza con l'aumentare dei trade si fa sentire davvero molto: penso ad esempio ad un sistema HFT che fa 10 operazioni al giorno: il risparmio arriva in questo caso a 5 X 10 = 50 € al giorno; se sono 20 operazioni (intendendo 10 entrate e 10 uscite) il risparmio è di 100 € al girono: il tutto moltiplicato per 20 giornate di borsa medie al mese ci da un 1000-2000 € di risparmio (almeno uno stipendio). Certo, occorre che il trading sia intraday ma un sistema HFT immagino che sia tarato per un trading intraday.
Quindi se si prendono le equity line ottenute sul trading dell'eurostoxx già testati e le aumentiamo di 5 € per operazione, sono convinto che le l'andamento migliora molto.
Inoltre ad esempio IB chiede commissioni minori sul CAC40 rispetto all'eurostoxx (piccole differenze ma ci sono: ad esempio 1,14 e per future CAC40 contro 1,21 € per future eurostoxx, quasi volesse compensare parte della TT).
Io ora non posso fare questa simulazione perché non ho a disposizione bee trader ma se qualcuno volesse provarci....


Ah, dimenticavo. rispetto all'eurostoxx, il CAC40 oscilla un po' di più intorno da un prezzo e questo consente di poter effettuare un'operazione ad un prezzo spesso migliore (magari di mezzo punto).
Eventualmente nel trading system si può impostare la possibilità di poter entrare ad un prezzo ad esempio migliore di 1 o 2 punti (o della differenza voluta) rispetto alla chiusura della barra precedente o all'open della barra in corso?
Lo accenno perché mi è capitato di testare diversi trading system è inserendo anche questa possibilità (calcolo fatto a mano sui trade effettuati non automatizzato) a volte non entravo nell'operazione perché il trade era talmente direzionale da non ritracciare neppure di un punto rispetto al valore di ingresso, e quindi mi perdevo qualche trade sul totale complessivo, ma i trade che andavano a mercato avevano migliore punteggio (e soprattutto riducevo le perdite) per cui il punteggio finale era molto simile rispetto all'operatività senza questa impostare questa possibilita ma presentava il vantaggio di meno trade con quindi punti/trade più elevato.

[Cagalli Tiziano]

Intendevo di testarlo direttamente sul contratto future dato che, se è fatto intraday, mi sembra non ricada nella TT. L'ho proposto visto che si sono fatti test su altri future: rispetto all'eurostoxx, (che ha un andamento simile a quello del CAC40), a causa del risotto spread bid-ask che persente il future del CAC40, nell'entrata nella posizione e nella sua successiva uscita, si risparmiano 10 €: la convenienza con l'aumentare dei trade si fa sentire davvero molto: penso ad esempio ad un sistema HFT che fa 10 operazioni al giorno: il risparmio arriva in questo caso a 5 X 10 = 50 € al giorno; se sono 20 operazioni (intendendo 10 entrate e 10 uscite) il risparmio è di 100 € al girono: il tutto moltiplicato per 20 giornate di borsa medie al mese ci da un 1000-2000 € di risparmio (almeno uno stipendio). Certo, occorre che il trading sia intraday ma un sistema HFT immagino che sia tarato per un trading intraday.
Quindi se si prendono le equity line ottenute sul trading dell'eurostoxx già testati e le aumentiamo di 5 € per operazione, sono convinto che le l'andamento migliora molto.
Inoltre ad esempio IB chiede commissioni minori sul CAC40 rispetto all'eurostoxx (piccole differenze ma ci sono: ad esempio 1,14 e per future CAC40 contro 1,21 € per future eurostoxx, quasi volesse compensare parte della TT).
Io ora non posso fare questa simulazione perché non ho a disposizione bee trader ma se qualcuno volesse provarci....


Ah, dimenticavo. rispetto all'eurostoxx, il CAC40 oscilla un po' di più intorno da un prezzo e questo consente di poter effettuare un'operazione ad un prezzo spesso migliore (magari di mezzo punto).
Eventualmente nel trading system si può impostare la possibilità di poter entrare ad un prezzo ad esempio migliore di 1 o 2 punti (o della differenza voluta) rispetto alla chiusura della barra precedente o all'open della barra in corso?
Lo accenno perché mi è capitato di testare diversi trading system è inserendo anche questa possibilità (calcolo fatto a mano sui trade effettuati non automatizzato) a volte non entravo nell'operazione perché il trade era talmente direzionale da non ritracciare neppure di un punto rispetto al valore di ingresso, e quindi mi perdevo qualche trade sul totale complessivo, ma i trade che andavano a mercato avevano migliore punteggio (e soprattutto riducevo le perdite) per cui il punteggio finale era molto simile rispetto all'operatività senza questa impostare questa possibilita ma presentava il vantaggio di meno trade con quindi punti/trade più elevato.

Come scrivevo , mi pare un'ottima idea e lo faremo certamente.
E tra poco lo potrai fare direttamente tu...