Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
Ciao caro,
dalla release ultima puoi aggiungere le "Caratteristiche" "Ask.Valore" e "Bid.Valore" sullo "Strategy Builder" utilizzando il tasto destro del mouse. I calcoli vengono comunque effettuati sul Last, ma puoi editare il valore Last utilizzando Bid o Ask.
Mentre come hai notato, sia sui WF che sullo Script puoi utilizzare Last, Bid o Ask a tua scelta..

Ciao Ciao
Ciao Andrea,

stasera ho simulato un'altra strategia e quando ho messo l'ETF short nel builder mi ha dato un valore per il last.
Domani a mercati aperti provo a toglierlo e rimetterlo per vedere se mi da ancora problemi.
In ogni caso io non riesco a capire perché non funzioni nel what if.
In teoria l'acquisto di 1000 ETF short e la vendita di 1000 ETF long dovrebbero avere lo stesso impatto su una opzione.
Quindi se sono corto su una call:

- acquistando 1000 ETF short sintetizzo una put
- vendendo 1000 ETF long sintetizzo una put

Tuttavia nel what if se simulo con la vendita di ETF long ottengo il payoff che mi aspetto mentre se simulo con l'acquisto di ETF short no. Il payoff, in questo caso, viene solo traslato verso il basso (se acquisto gli ETF short) o verso l'alto (se li vendo).

Tu hai lo stesso problema o sto sbagliando io a fare qualcosa?

Grazie per l'aiuto.

Ciao.