Strategia Condor senza il buy della Call OTM con strike + alto

[paoption]

Ciao,
Premesso che ho appena iniziato con le opzioni e quindi il mio è solo paper trading, Vi sottopongo un quesito su questa strategia su Enel che ho provato ad implementare utilizzando Fiuto Beta.

Nel file in allegato, condornocallotm.jpg, ho inserito la schermata di Fiuto: "Opzioni" con la configurazione e il grafico.
In breve la riporto anche di seguito:

Long Call 2,3 ITM prz: 0,2985
Short Call 2,4 ITM prz: 0,2325
Short Call 2,6 OTM prz: 0,1215

Inoltre vi dico che ho già in carico il sottostante Enel al prezzo di 2,58.

Come si vede dall'immagino del grafico, tenuto presente che ho già comprato circa 1 mese fa il sottostante a 2,58, l'operazione con le opzioni è sempre in guadagno e non mi costa nulla. Inoltre non capisco perchè dovrei comprare una call OTM con strike più alto del 2,6 per completare la strategia Condor come da teoria.
Per favore mi dite se ho detto solo cavolate oppure è tutto corretto ?

grazie in anticipo
Paolo

[jesse]

Ciao,
Premesso che ho appena iniziato con le opzioni e quindi il mio è solo paper trading, Vi sottopongo un quesito su questa strategia su Enel che ho provato ad implementare utilizzando Fiuto Beta.

Nel file in allegato, condornocallotm.jpg, ho inserito la schermata di Fiuto: "Opzioni" con la configurazione e il grafico.
In breve la riporto anche di seguito:

Long Call 2,3 ITM prz: 0,2985
Short Call 2,4 ITM prz: 0,2325
Short Call 2,6 OTM prz: 0,1215

Inoltre vi dico che ho già in carico il sottostante Enel al prezzo di 2,58.

Come si vede dall'immagino del grafico, tenuto presente che ho già comprato circa 1 mese fa il sottostante a 2,58, l'operazione con le opzioni è sempre in guadagno e non mi costa nulla. Inoltre non capisco perchè dovrei comprare una call OTM con strike più alto del 2,6 per completare la strategia Condor come da teoria.
Per favore mi dite se ho detto solo cavolate oppure è tutto corretto ?

grazie in anticipo
Paolo

Ciao Paolo.
Ho messo la tua strategia in Fiuto e ci ho aggiunto il sottostante (immagino 500 Enel che compensano un'opzione) al prezzo di carico.
La strategia diventa questa:



Come puoi vedere se vai sotto i 2,4255 inizi a perdere (lascia stare il valore del sottostante riportato nel grafico che non è aggiornato ma il concetto non cambia).
Se il sottostante fa parte della strategia lo tengo sempre in conto, non solo quando mi fa comodo (cioè quando compensa la perdita delle opzioni) se no è troppo facile.
Se poi ti sta bene non perdere niente con le opzioni ma perdere tanti eurini con le azioni... Per me i soldi sono sempre soldi...

P.S.: se ho capito male ritiro il post...

Jesse

[paoption]

Grazie per la risposta Jesse.

Hai capito benissimo ed è anche vero quello che stai dicendo sul sottostante che va tenuto sempre in considerazione, ma tieni in considerazione che:

1) ho comprato il sottostante prima di interessarmi di opzioni, altrimenti avrei agito in modo diverso.

2) Ho già preso un dividendo di 0,15 Euri ad azione.

3)Ho una view rialzista sul titolo che, infatti, sta performando bene in questi giorni dopo aver toccato i minimi a 2,29.

Quindi secondo la strategia va bene poichè mi fa guadagnare qualche euro in più, ovviamente nella mia view rialzista sul titolo, senza spendere nulla.


Ciao
Paolo

[Apocalips]

Grazie per la risposta Jesse.

Quindi secondo la strategia va bene poichè mi fa guadagnare qualche euro in più, ovviamente nella mia view rialzista sul titolo, senza spendere nulla.


Ciao
Paolo

Ciao paoption

parti sempre da un presupposto:
il sottostante fa quello che gli pare e se ne frega della tua view

e allora non devi farti cogliere impreparato

ti devi concentrare in primis su cosa fare se la tua previsione risultasse errata ovvero pianifichi tutte le mosse per fare in modo di non perdere ( piano B) dopodichè solo quando hai ben chiaro cosa fare potrai dedicarti al piano A per esempio quali mosse fare per migliorare il tuo risk/reward

Comunque, volendo entrare nello specifico,una delle tecniche piu efficaci ed eleganti per ridurre o annullare le perdite in caso di errore di trend è la COVERED CALL D'AUTORE spiegata da Tiziano in un tour di qualche anno fa.

Apo

[paoption]

Ciao paoption

parti sempre da un presupposto:
il sottostante fa quello che gli pare e se ne frega della tua view

e allora non devi farti cogliere impreparato

ti devi concentrare in primis su cosa fare se la tua previsione risultasse errata ovvero pianifichi tutte le mosse per fare in modo di non perdere ( piano B) dopodichè solo quando hai ben chiaro cosa fare potrai dedicarti al piano A per esempio quali mosse fare per migliorare il tuo risk/reward

Comunque, volendo entrare nello specifico,una delle tecniche piu efficaci ed eleganti per ridurre o annullare le perdite in caso di errore di trend è la COVERED CALL D'AUTORE spiegata da Tiziano in un tour di qualche anno fa.

Apo

Per favore potresti dirmi dove posso trovare delle info sulla COVERED CALL D'AUTORE.
Per il resto mi trovi d'accordo ma purtroppo quando ho comprato ENEL non avevo ancora scoperto come utilizzare al meglio le strategie sulle opzioni. Sicuramente in futuro seguirò il tuo consiglio.

grz in anticipo per la collaborazione
Paolo

[Apocalips]

Per favore potresti dirmi dove posso trovare delle info sulla COVERED CALL D'AUTORE.
Per il resto mi trovi d'accordo ma purtroppo quando ho comprato ENEL non avevo ancora scoperto come utilizzare al meglio le strategie sulle opzioni. Sicuramente in futuro seguirò il tuo consiglio.

grz in anticipo per la collaborazione
Paolo

esiste un riassunto su file PDF e per riceverlo puoi scrivere direttamente a Denis

ciao

[jesse]

esiste un riassunto su file PDF e per riceverlo puoi scrivere direttamente a Denis

ciao

La "Covered call d'autore" mi ha incuriosito per cui chiederò anch'io a Denis il documento.

se può servire nel forum è stato trattato:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ogna-27-Maggio

Leggendo i post senza sapere di che si parla forse ci si perde un pò. Mi ripropongo di analizzarli dopo aver studiato il metodo.

Jesse