deviazione standard, theta e volatilità

[mono]

Ciao a tutti i cordiali utenti del forum.

Sto facendo i primi passi nella operatività con le opzioni, vorrei operare andando short su call e put (butterfly per non essere naked e correre il rischio della teoretica perdita illimitata) guadagnando dal time decay per iniziare.

La strategia che vorrei adottare consiste nel vendere queste put e call a strike di 2 deviazioni standard dal prezzo di mercato.

Ora, esiste uno strumento che inserendo l'input della deviazione standard ( storica a varie scadenze) mi calcoli le bande entro le quali dovrebbe muoversi il prezzo del sottostante.

Non intendo le bande di bollinger che sono calcolate sulla media mobile, ma proprio una normale calcolata in base alla volatilità che le inserisco io sul prezzo attuale di mercato?

Non so se sono riuscito a spiegarmi.

Inoltre domando ove sia possibile ottenere le volatilità storiche a determinate date da oggi (tipo 200 g, 400g, all time) e il valore medio di queste volatilità.

Salutoni e buon trading

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti i cordiali utenti del forum.

Sto facendo i primi passi nella operatività con le opzioni, vorrei operare andando short su call e put (butterfly per non essere naked e correre il rischio della teoretica perdita illimitata) guadagnando dal time decay per iniziare.

La strategia che vorrei adottare consiste nel vendere queste put e call a strike di 2 deviazioni standard dal prezzo di mercato.

Ora, esiste uno strumento che inserendo l'input della deviazione standard ( storica a varie scadenze) mi calcoli le bande entro le quali dovrebbe muoversi il prezzo del sottostante.

Non intendo le bande di bollinger che sono calcolate sulla media mobile, ma proprio una normale calcolata in base alla volatilità che le inserisco io sul prezzo attuale di mercato?

Non so se sono riuscito a spiegarmi.

Inoltre domando ove sia possibile ottenere le volatilità storiche a determinate date da oggi (tipo 200 g, 400g, all time) e il valore medio di queste volatilità.

Salutoni e buon trading

Ciao e benvenuto.
Premesso che la deviazione di un numero non esiste ma solo quella su un campione di numeri, potresti ovviare in questo modo:
prendi Fiuto beta
scarichi i dati aggiornati
costruisci una strategia vendendo le due opzioni ATM
.......
I valori dei BEP (punti di pareggio) sono i valori a cui il Merket Maker sta prezzando le opzioni affinche il prezzo non le raggiunga.
Hai poi ance le probabilità montecarlo e quindi hai dei solidi punti di riferimento per attuare le tue ricerche e prendere le decisioni di merito.

Per la vola storica devi avere tu i dati storici, se li hai li importi su Fiuto Beta e lui te la calcola e te la illustra nel grafico volatilità.

Buon trading!

[mono]

Grazie della cordiale risposta, devo purtroppo continuare a tediarti:

Le probabilità che hai cerchiato nell'immagine di fiuto beta come sono state trovate? se si tratta di un calcolo statistico che numero campionario è stato usato per trovarle? (come dici bene tu senza un n non può esserci un sigma).

Ho guardato sul manuale di fiuto ma non trovo dati a riguardo dei calcoli nè sulla vista probabilità nè su la probabilità cerchiata nell'immagine.

Colgo l'occasione per ringraziare l'ideatore di questo bel forum sulle opzioni.

[Cagalli Tiziano]

Grazie della cordiale risposta, devo purtroppo continuare a tediarti:

Le probabilità che hai cerchiato nell'immagine di fiuto beta come sono state trovate? se si tratta di un calcolo statistico che numero campionario è stato usato per trovarle? (come dici bene tu senza un n non può esserci un sigma).

Ho guardato sul manuale di fiuto ma non trovo dati a riguardo dei calcoli nè sulla vista probabilità nè su la probabilità cerchiata nell'immagine.

Colgo l'occasione per ringraziare l'ideatore di questo bel forum sulle opzioni.

Non mi tedi, figurati!
Le probabilità, ma lo avevo scritto già sopra, sono calcolate con il metodo montecarlo e 2500 lanci.
Nota:(più lanci portano modifiche alla prima cifra decimale).

Grazie per "il bel forum sulle opzioni" ma il merito va a tutti gli utenti e adesso anche un pò a te!

[mono]

Ecco che torno alla carica: Ma le medie e le deviazioni standard usate per costruire le normali del metodo montecarlo come sono trovate? a quali periodi si è guardata la deviazione standard e la media? mi sto confondendo?

Mi par di ricordare che servono una media e una deviazione standard (campionaria) per applicare Montecarlo.

Si perdoni la mia durezza

[Cagalli Tiziano]

Ecco che torno alla carica: Ma le medie e le deviazioni standard usate per costruire le normali del metodo montecarlo come sono trovate? a quali periodi si è guardata la deviazione standard e la media? mi sto confondendo?

Mi par di ricordare che servono una media e una deviazione standard (campionaria) per applicare Montecarlo.

Si perdoni la mia durezza

Perdonata

...sì ti stai confondendo: il metodo montecarlo ha la sua formula e noi applichiamo quella. Senza modifiche sull'algoritmo. Quindi basta che digiti "formula metodo montecarlo" su google et voilà, risposta esaustiva.

Però non scordare che eri partito per sapere che strike, ecc, ecc..