3% al giorno: oggi giornata di cassa!

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
vediamo nel video di oggi come la strategia di volatilità impostata solo 15 giorni fa abbia dato i suoi frutti con un rendimento di circa il 3% al giorno.

ecco il link per visualizzare il video

[flavio.longoni]

Ciao ragazzi,
vediamo nel video di oggi come la strategia di volatilità impostata solo 15 giorni fa abbia dato i suoi frutti con un rendimento di circa il 3% al giorno.

ecco il link per visualizzare il video

Che dire? Troppo GRANDE..... Grazie Tiziano..

[marcoS]

Mi associo a Flavio

[bergamin]

Ma no, è solo fortuna!

Tutte le strategie fatte nei filmati in questi anni sono andate in guadagno, non può essere altro che fortuna!!!

Bravo!

[tancredi]

ciao Tiziano e ragazzi, secondo voi è una strategia replicabile di mese in mese, con una volatilità bassa come quella attuale?
inoltre sarebbe intelligente anzichè shortare dicembre atm, magari shortare dicembre o marzo 2014 otm per esempio strike 15000 che ha una volatilità ben più alta? in questo modo sarei long gamma e short vega
ovviamente shorterei tante otm per essere delta neutrale

ho detto una cavolata?

tancredi

[Cagalli Tiziano]

ciao Tiziano e ragazzi, secondo voi è una strategia replicabile di mese in mese, con una volatilità bassa come quella attuale?

Ciao!
Essendo una strategia di volatilità alta, anzi più alta è meglio è...non va certamente fatta in situazioni come oggi.

Tanto è vero che oggi l'abbiamo chiusa e non aperta.

inoltre sarebbe intelligente anzichè shortare dicembre atm, magari shortare dicembre o marzo 2014 otm per esempio strike 15000 che ha una volatilità ben più alta? in questo modo sarei long gamma e short vega

Più distante vai e meno funziona. Il theta della comperata si mangerebbe il theta e parte del delta della venduta.

Più ti allontani nelle scadenze e più le curve delle greche si "stirano". Oltre i sei mesi sei quasi certo che non può (matematicamente) funzionare

ovviamente shorterei tante otm per essere delta neutrale

Qui non ho capito cosa intendi.
Però se sei delta neutrale non guadagni più

[BMM]

mi piace quando Tiziano ci fa fare "training at trading" portandoci pure soldi in tasca

sempre grazie

[tancredi]

Ciao!
Essendo una strategia di volatilità alta, anzi più alta è meglio è...non va certamente fatta in situazioni come oggi.

Tanto è vero che oggi l'abbiamo chiusa e non aperta.




Più distante vai e meno funziona. Il theta della comperata si mangerebbe il theta e parte del delta della venduta.

Più ti allontani nelle scadenze e più le curve delle greche si "stirano". Oltre i sei mesi sei quasi certo che non può (matematicamente) funzionare




Qui non ho capito cosa intendi.
Però se sei delta neutrale non guadagni più

Grazie Tiziano!!
capisco, quindi una figura tipo + 1 put 18000 scad. ottobre(delta 0.46) - 2 put 16000 scad. marzo 2014(delta -0.22) non funzionerebbe mai....ne venderei 2 a marzo per azzerare il delta e quindi non essere scoperto verso la parte destra

comunque io pensavo che con bassa volatilità si impostassero strategie che beneficiassero di un possibile rialzo di volatilità tipo quella del video, mentre invece con alta volatilità impostare strategie che beneficiassero di una sua diminuzione tipo condor etc...
mentre invece tu dici giustamente il contrario.... dopo mesi di paper, e prima di mettermi a mercato reale, devo rivedere tutte le mie pseudo certezze
il fatto è che la coperta sembra essere sempre troppo corta....se hai un condor alla fine il sottostante finisce quasi sempre per uscire dalle ali.... se compri uno straddle è matematico(almeno per me) che tu non esca dalle ali....
allora che strategia adottare tenendo conto della volatilità in essere?
oppure una strategia va adottata indipendentemente dalla volatilità e si tengono conto di altre variabili? bella domandona ma io mi perdo già sui fondamentali...
ti ringrazio per un tuo commento
Grazie ancora
Tancredi

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano!!
capisco, quindi una figura tipo + 1 put 18000 scad. ottobre(delta 0.46) - 2 put 16000 scad. marzo 2014(delta -0.22) non funzionerebbe mai....ne venderei 2 a marzo per azzerare il delta e quindi non essere scoperto verso la parte destra

comunque io pensavo che con bassa volatilità si impostassero strategie che beneficiassero di un possibile rialzo di volatilità tipo quella del video, mentre invece con alta volatilità impostare strategie che beneficiassero di una sua diminuzione tipo condor etc...
mentre invece tu dici giustamente il contrario.... dopo mesi di paper, e prima di mettermi a mercato reale, devo rivedere tutte le mie pseudo certezze
il fatto è che la coperta sembra essere sempre troppo corta....se hai un condor alla fine il sottostante finisce quasi sempre per uscire dalle ali.... se compri uno straddle è matematico(almeno per me) che tu non esca dalle ali....
allora che strategia adottare tenendo conto della volatilità in essere?
oppure una strategia va adottata indipendentemente dalla volatilità e si tengono conto di altre variabili? bella domandona ma io mi perdo già sui fondamentali...
ti ringrazio per un tuo commento
Grazie ancora
Tancredi

A parte i casi di ITM l'opzionista guadagna la parte volatile dell'opzione, cioè il tempo e la vola implicita.
Per questo motivo la strategia va scelta in base alla situazione di vola attuale e futura.
Per la futura ...si fanno delle stime guardando i grafici delle vola a 30 60 90.

[jeremy75]

Ciao!

Il sottostante ha preso la via del rialzo e la strategia avendo vega negativo se ne e' avvantaggiata , se prendeva la via del ribasso il probabile aumento di vola implicita avrebbe potuto portare l'atnow sotto il payoff a scadenza ( lo chiedo perche' e' una curva e quindi una stima) ?

Grazie!