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  1. #51
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Gangi Visualizza Messaggio
    Grazie a te per tutto cio che fai per noi e per farci crescere,sinceramente sono stato indeciso se replicare la tua risposta poichè le tue affermazioni non sono mai banali,ma a questo punto vorrei approfondire anche per capire se effettivamente beetrader potrebbe essere in grado di risolvere i problemi sui backtest che TUTTE le altre piattaforme hanno.

    Sul punto uno,c è poco da dire io non ho nemmeno preso in considerazione la cosa poichè se non si lavora con ordini stop ne limit ne tutti gli ordini correlati a questa tipologia d ordine non si sfrutta l opportunita d entrare a mercato a prezzi che decido io ma si limita semplicemente l ordine ad un next bar open che per carita puo' andar bene ma è come avere una ferrari e limitarsi ad andare in prima :-)

    Il punto due è veramente difficile da capire e ti confesso che pur leggendolo piu' volte non mi si apre nessuno spiraglio di luce anzi vedo la cosa complicarsi poichè si parla anche di ottimizzazione ovvero:
    partiamo dal punto che ho un problema di difficolta ad avere dei back test veritieri e per sopperire a tale problema cerco di capire come ragiona beetrader da cio che mi dici:

    se non voglio lavorare con un next bar at open (ovvero il punto uno) ma con un ordine limit o stop in tal caso mi dici di ottimizzare,ma non capisco cosa?
    si ottimizzano degli input,ma ritorniamo sempre li,se la strategia mi deve entrare con un prezzo limit a n,io lo ottimizzo ma che cambia entrera' al prezzo limit n+un valore dato dall ottimizzazione,ma il problema a monte non lo risolvo,o meglio non ho capito come si risolva tale problema,grazie all ottimizzazione.

    Di sicuro sono chiarimenti fondamentali per non incorrere in false illusioni poichè anche l ottimizzazione è uno strumento difficilissimo da gestire basti pensare che con solo due medie mobili e ottimizzandole con costanza si ottengono performance strepitose nel passato peccato che non passano nessun test d analisi e da domani inizieranno a crollare,purtroppo:-)
    Quello che volevo semplicemente dire era che posso fare tutte le ottimizzazioni che voglio, ma ciò che mi dirà se ho fatto o meno un buon lavoro, sarà il mercato reale.
    Ecco perchè suggerisco sempre di far continuare la fase di test andando in avanti nel tempo, con dati veri ma in paper. Ho sempre fatto così e non ho mai avuto sorprese, l'unico inconveniente è che ci vuole più tempo per avere un certo numero di risultati validi prima che si possa mettere a mercato con soldi veri.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #52

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    A ok perfetto e semplice praticamente tornando a monte i backtest su dati passati come dicevo possono essere piu' o meno attendibili in base a quanto il software puo' sgranare tali dati,per sopperire tale inconveniente come dice Tiziano si puo' fare del paper trading.

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