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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Trailing stop e Trailing percent

    Tiziano, gentilmente puoi spiegare queste 2 parametri ?

    il dubbio è questo:

    supponiamo di aver impostato su un trading system sullo stoxx questi parametri di money management:

    trailing stop = 100
    teailing percent= 10

    questo significa che il trade in corso esce dalla posizione quando raggiunti i 100 euro di gain retrocede di un tick andando a consolidare 90 euro.

    Ma se quel tick non passa nel book e da 100 si scende direttamente a 80, il TS esce comunque al meglio oppure bisogna attendere nuovamente la condizione ?

    grazie 1000

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Tiziano, gentilmente puoi spiegare queste 2 parametri ?

    il dubbio è questo:

    supponiamo di aver impostato su un trading system sullo stoxx questi parametri di money management:

    trailing stop = 100
    teailing percent= 10

    questo significa che il trade in corso esce dalla posizione quando raggiunti i 100 euro di gain retrocede di un tick andando a consolidare 90 euro.

    Ma se quel tick non passa nel book e da 100 si scende direttamente a 80, il TS esce comunque al meglio oppure bisogna attendere nuovamente la condizione ?

    grazie 1000

    Apo
    Ciao Apo, esce comunque! Una volta che ha raggiunto i 100 euro l'ordine stop si attiva e, dato che un ordine stop è sempre un ordine "così o peggio", viene chiuso a qualsiasi prezzo venga trovato.

    Ecco perchè ripeto che il back test è solo una prima fase ma quella decisiva rimane il front test dove si possono valutare gli algoritmi tick by tick
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ciao Apo, esce comunque! Una volta che ha raggiunto i 100 euro l'ordine stop si attiva e, dato che un ordine stop è sempre un ordine "così o peggio", viene chiuso a qualsiasi prezzo venga trovato.

    Ecco perchè ripeto che il back test è solo una prima fase ma quella decisiva rimane il front test dove si possono valutare gli algoritmi tick by tick
    perdona tiziano ma come fai a scrivere praticamente quello che dice apo?

    io ho provato cosi' a mettere trailing ma la verifica mi da sempre errore grazie 1000

    INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE),TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT


    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
    SET TRAILING_STOP =1000
    set TRAILING_PERCENT =10


    CROSSOVER(fast, slow)

    mi dice MALFORMED INPUT,UNRECOGNIZED VARIABLES ECC....

  4. #4
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da tom Visualizza Messaggio
    perdona tiziano ma come fai a scrivere praticamente quello che dice apo?

    io ho provato cosi' a mettere trailing ma la verifica mi da sempre errore grazie 1000

    INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE),TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT


    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
    SET TRAILING_STOP =1000
    set TRAILING_PERCENT =10


    CROSSOVER(fast, slow)

    mi dice MALFORMED INPUT,UNRECOGNIZED VARIABLES ECC....

    Ciao Tom,
    prova a togliere ,TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT della riga di definizione degli inputs:
    cosi:


    INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE)




    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)


    SET TRAILING_STOP =1000
    set TRAILING_PERCENT =10




    CROSSOVER(fast, slow)





    ciao,
    Marco
    Ultima modifica di Marco Bosco; 06-10-13 alle 19:29
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
    Ciao Tom,
    prova a togliere ,TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT della riga di definizione degli inputs:
    cosi:


    INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE)




    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)


    SET TRAILING_STOP =1000
    set TRAILING_PERCENT =10




    CROSSOVER(fast, slow)





    ciao,
    Marco

    grazie mille ps scrivend set compare la possibilita' di avere variabili vedo (opt)

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da tom Visualizza Messaggio
    grazie mille ps scrivend set compare la possibilita' di avere variabili vedo (opt)
    ti ho scritto anche nell'altro post.
    quello che potrai ottimizzare è quello che hai scritto negli inputs.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    ti ho scritto anche nell'altro post.
    quello che potrai ottimizzare è quello che hai scritto negli inputs.
    Buonasera è possibile ottimizzare in questo modo i trailing stop?

    INPUTS: @TS(10000) ,@TP(10)
    set TRAILING_STOP=@TS
    set TRAILING_PERCENT=@TP

    ho provato l'ottimizzazione e mi dice che non può restituire valori validi. Avete qualche suggerimento?

    Grazie mille

  8. #8
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da TomBishop Visualizza Messaggio
    Buonasera è possibile ottimizzare in questo modo i trailing stop?

    INPUTS: @TS(10000) ,@TP(10)
    set TRAILING_STOP=@TS
    set TRAILING_PERCENT=@TP

    ho provato l'ottimizzazione e mi dice che non può restituire valori validi. Avete qualche suggerimento?

    Grazie mille

    Ciao TomBishop,

    Sì è possibile!

    Da un punto di vista sintattico lo script va bene.

    Per verificare che funziona prova per esempio ad aprire una strategia tra quelle presenti:

    1)Apri un grafico (io ho aperto lo stoxx daily in questo momento)
    2)Apri la sidebar
    3)da backtest seleziona per esempio beeBollongerBands e premi edit.

    Si apre l'editor con la strategia selezionata.

    Modifica il codice inserendo i nuovi parametri e le due parole chiave:

    INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21), @deviations(2), @matype(SIMPLE), @TS(100), @TP(50)
    
    set TRAILING_STOP= @TS
    set TRAILING_PERCENT= @TP
    
    
    # Buy if a previous value was below the low band and is now above
    SET Bottom = BBB(@price, @periods, @deviations, @matype)
    SET Top = BBT(@price, @periods, @deviations, @matype)
    ((REF(@price, 1) < REF(Bottom, 1)) AND @price > Bottom) OR
    # Also buy if the close is above the top band plus 2%
    @price > Top * 1.02
    Premi salva e alla richiesta di sovrascittura dici: sì

    4)Torna su BT, l'elenco dei parametri si aggiorna da solo , e in fondo trovi i nuovi @TS = 100 , @TP = 50
    5)per scrupolo premi START e verifica che viene eseguita corretamente

    6)Adesso ottimizza le variabili @TS e @TP per esempio cosi:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: uno.jpg
Visite: 5
Dimensione: 9.2 KB
ID: 12208

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: due.jpg
Visite: 5
Dimensione: 9.1 KB
ID: 12209

    Nome: tre.jpg
Visite: 108
Dimensione: 10.6 KB


    7)Premi ottimizza

    Il risultato ottenuto:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: quattro.jpg
Visite: 6
Dimensione: 87.3 KB
ID: 12211


    Tu non hai postato il TS, probabilmente per come lo hai scritto non riesce a trovare nessuna soluzione.

    Un tentativo che puoi fare è trovare dei valori costanti che dai a mano alle due variabili @TS , @TP che danno un risultato valido.
    Prova quindi ad ottimizzarle invece che su range estesi (magari con passi troppo piccoli).... in un intorno più ristretto di quei valori validi con passi interi.

    Facci sapere...
    Buona serata,
    Marco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  9. #9

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    Grazie mille Marco, risposta più che esaustiva! Appena provo ti faccio sapere, grazie ancora.

  10. #10
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da TomBishop Visualizza Messaggio
    Grazie mille Marco, risposta più che esaustiva! Appena provo ti faccio sapere, grazie ancora.

    Prego TomBishop, non c'è di che
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

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