Variazione Media Giornaliera di Volatilità...

[Birrafe]

Ciao a tutti,

ho un quesito da chiedere ai guru delle opzioni, mi interesserebbe sapere a livello pratico di quanti punti percentuali in media può variare la volatilità di un'opzione su un indice e su azione americana prendendo chiaramente in esame lo strike ATM...

Cioè per capirci meglio, la volatilità dello strike ATM su S&P500 di quanti punti percentuali in media varia in una giornata?

Inoltre la volatilità dello strike ATM su Johnson & Johnson (JNJ) di quanti punti percentuali in media varia in una giornata?

Per seguire la volatilità del sottostante utilizzo come indicatore l'ATR. E' possibile rapportarlo ai punti percentuali effettivi di variazione dell'opzione ATM su quel sottostante?

Mi scuso in anticipo della mia ignoranza in caso le mie richieste non siano pertinenti, ma tutto ciò scaturisce dallo studio o meglio dall'osservazione, a timeframe 15 minuti, del grafico disegnato dall'ATR, noto che è molto preciso e ripetitivo, sembra quasi un'elettrocardiogramma e le variazioni tra minimo e massimo in una giornata sono notevoli...

In attesa di un riscontro...
Porgo i miei Saluti...

[Limba]

Ciao Birrafe, non sono un Guru ma ti posto una discussione sulla vola. Vedi un pò se ti può servire per addentrarti nell'argomento. http://www.playoptions.it/vbforum/sh...6-Volatilit%E0

[Birrafe]

Grazie Mille Limba,

la tua spiegazione al link che mi hai segnalato è stata molto interessante..., ma la mia richiesta voleva essere più pratica e quindi indirizzata ai Guru poichè frequentano molto i mercati e sicuramente avranno considerato la variazione di volatilità giornaliera reale (non calcolata).
Quindi sarei interessato a conoscere l'entità di questa variazione (max e min di giornata) ed inoltre a capire con che strumenti la posso rilevare o meglio monitorare in tempo reale da solo...

La volatilità implicità che il MM inserisce nel premio è la stessa che c'è in quel preciso momento sul sottostante?

Poichè se questo valore fosse abbastanza interessante si potrebbe pensare ad un trading in opzioni intraday...

Ancora una volta chiedo scusa per la mia ignoranza e spero comunque in un vostro riscontro pratico...

Porgo i miei Saluti

[Limba]

ok, il mio voleva essere un semplice contributo per addentrarsi nei ragionamenti della vola, ben conoscendo la differenza che intercorre tra quella storica e quella implicita (nei testi si legge che c'è una grande correlazione). Aspettiamo che qualche Esperto che disponga di dati in real time e di Fiuto Pro, possa esaudire la tua richiesta che, tra l'altro, serve anche a tutti i neofiti come me.

[Birrafe]

Rinnovo i Ringraziamenti Limba, la tua spiegazione per ricavare la volatilità giornaliera e mensile è stata molto interessante e sicuramente mi verrà utile prima o poi...

Ma come ti stavo dicendo vorrei capire da chi se ne intende veramente se è possibile fare trading in opzioni intraday sfruttando le variazioni di volatilità che si verificano durante la giornata... Poichè ho notato osservando il grafico dell'ATR per esempio sul nostro indice nostrano (FTSEMib) che quasi tutti i giorni ho un'altissima volatilità verso le 9:30 circa e una bassa volatilità verso le 12:30 fino verso le 14:00, ma non riesco a capire se questa variazione è sufficiente a creare un profitto degno di nota, considerando oltre allo spread tra denaro e lettera anche i costi di commissione della banca per l'apertura e la chiusura delle operazioni, (Quantizzabile in 20€ per l'intera operatività + lo spread)...

[Cagalli Tiziano]

Rinnovo i Ringraziamenti Limba, la tua spiegazione per ricavare la volatilità giornaliera e mensile è stata molto interessante e sicuramente mi verrà utile prima o poi...

Ma come ti stavo dicendo vorrei capire da chi se ne intende veramente se è possibile fare trading in opzioni intraday sfruttando le variazioni di volatilità che si verificano durante la giornata... Poichè ho notato osservando il grafico dell'ATR per esempio sul nostro indice nostrano (FTSEMib) che quasi tutti i giorni ho un'altissima volatilità verso le 9:30 circa e una bassa volatilità verso le 12:30 fino verso le 14:00, ma non riesco a capire se questa variazione è sufficiente a creare un profitto degno di nota, considerando oltre allo spread tra denaro e lettera anche i costi di commissione della banca per l'apertura e la chiusura delle operazioni, (Quantizzabile in 20€ per l'intera operatività + lo spread)...

Le opzioni non si prestano a trading giornaliero a meno che non sia di delta.

Il vega, che pur si fa sentire, non produce un guadagno sufficiente in quanto, mano a mano che la vola aumenta, lo spread si allarga vanificando il vantaggio della vendita e poi, quando comperi, la differenza sarà pochissima.
Nel frattempo c'è stato il delta che, se è andato nella direzione giusta bene, altrimenti...

Azzerare il delta con tecniche di hedging per poter isolare il vega, vanifica ancora il possibile guadagno.

[Marco Bosco]

Rinnovo i Ringraziamenti Limba, la tua spiegazione per ricavare la volatilità giornaliera e mensile è stata molto interessante e sicuramente mi verrà utile prima o poi...

Ma come ti stavo dicendo vorrei capire da chi se ne intende veramente se è possibile fare trading in opzioni intraday sfruttando le variazioni di volatilità che si verificano durante la giornata... Poichè ho notato osservando il grafico dell'ATR per esempio sul nostro indice nostrano (FTSEMib) che quasi tutti i giorni ho un'altissima volatilità verso le 9:30 circa e una bassa volatilità verso le 12:30 fino verso le 14:00, ma non riesco a capire se questa variazione è sufficiente a creare un profitto degno di nota, considerando oltre allo spread tra denaro e lettera anche i costi di commissione della banca per l'apertura e la chiusura delle operazioni, (Quantizzabile in 20€ per l'intera operatività + lo spread)...

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