Ciao a tutti,

ho un quesito da chiedere ai guru delle opzioni, mi interesserebbe sapere a livello pratico di quanti punti percentuali in media può variare la volatilità di un'opzione su un indice e su azione americana prendendo chiaramente in esame lo strike ATM...

Cioè per capirci meglio, la volatilità dello strike ATM su S&P500 di quanti punti percentuali in media varia in una giornata?

Inoltre la volatilità dello strike ATM su Johnson & Johnson (JNJ) di quanti punti percentuali in media varia in una giornata?

Per seguire la volatilità del sottostante utilizzo come indicatore l'ATR. E' possibile rapportarlo ai punti percentuali effettivi di variazione dell'opzione ATM su quel sottostante?

Mi scuso in anticipo della mia ignoranza in caso le mie richieste non siano pertinenti, ma tutto ciò scaturisce dallo studio o meglio dall'osservazione, a timeframe 15 minuti, del grafico disegnato dall'ATR, noto che è molto preciso e ripetitivo, sembra quasi un'elettrocardiogramma e le variazioni tra minimo e massimo in una giornata sono notevoli...

In attesa di un riscontro...
Porgo i miei Saluti...