Variazione Media Giornaliera di Volatilità...

[Birrafe]

Grazie Infinite Tiziano per i consigli preziosi che mi dai e che mi fanno riflettere..., ma ora ti vorrei chiedere un parere su ciò che ho in mente..., vorrei sfruttare le oscillazioni di volatilità giornaliere in questo modo... Allego una strategia che stavo cercando di valutare, ma mi manca sapere su quale indice potrei avere la più alta media di variazione di volatilità durante la giornata, e in punti percentuale quanto è...

La strategia consiste in una specie di Spread di Call OTM alterato a scadenza molto lontana in questo caso Dicembre 2014, ma non per portare l'operazione a scadenza..., anzi per chiuderla in tempi brevissimi incassando dalla variazione di volatilità cercando di neutralizzare il delta per quanto possibile...

1° Alle ore 12:30 circa (dipende dai dati rilevati con l'atr a time frame 15min) Compro Call OTM 3600 Strike su Euro Stoxx 50 (il sottostante non è importante...) un numero adeguato a compensare il delta del primo strike di Call OTM dietro ad una zona popolata da molti contratti, in questo caso ne compro 3 lotti...

2° Dopo di che vendo una Call OTM 3200 Strike che ha un delta leggermente inferiore al delta delle 3 opzioni comprate...

Caso di Rialzo:

Come da videata inviata mi trovo un sistema dove se il sottostante cresce il delta e il gamma delle opzioni comprate mi protegge la perdita del opzione venduta anzi realizza anche un pò di profitto, inoltre se il sottostante procedesse spedito si alzerebbe anche la volatilità che per come è stato costruito il sistema sovrasta ogni altra variazione e mi porterebbe ad una probabile chiusura dello stesso in prossimità dello strike venduto in netto profitto per poi ripartire con un'altra in tempi opportuni...

Caso di Ribasso:

Per il ribasso ho lascito libera anche la strada per la chiusura a scadenza in profitto che comunque non è lo scopo principale del sistema, anche in questo caso il rapporto tra i soldi di delta persi (poichè ora le opzioni comprate perderanno di più di quello che guadagna la venduta per un certo periodo) e quelli guadagnati da un innalzamento della volatilità sono nettamente superiori quelli guadagnati dalla variazione di volatilità quindi ad un certo livello di guadagno si può pensare di chiudere la strategia in profitto per poi ripartire con un'altra in tempi opportuni (cioè entrando nel momento in cui registro la minima volatilità giornaliera)...

Questa spiegazione del sistema è plausibile o ho sbagliato qualcosa...?

In questo sistema ho cercato di sfruttare l'alta variazione di volatilità delle Call a lunga scadenza e di conseguenza l'alta reattività delle stesse alle piccole variazioni della medesima...

In attesa di un riscontro porgo i miei...

Saluti