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  1. #11

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    Le formule dei Pivot Point sono le seguenti

    AP = (HIG + LOW + CLO) / 3
    S1 = (2 * AP) - HIG
    R1 = (2 * AP) - LOW
    S2 = AP - (R1 - S1)
    R2 = (AP - S1) + R1
    R3 = R2 + (HIG - LOW)
    S3 = S2 - (HIG - LOW)

  2. #12

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    Premetto che io parlerò solo di trading intraday.

    Per visione del mercato intendo il modo di percepirlo, la capacità di riconoscere i punti di potenziale contrasti, quella di prevedere i momenti più difficili, quella di sapere in anticipo quando, perché e dove ci sarà lateralità o trend nell’andamento del prezzo, quella di percepire gli attori presenti, quella di sentire le accelerazioni o i rallentamenti, quella di sentire in anticipo che il prezzo sta per invertire e tante altre cose che vedremo.

    Cioè la visione del mercato è costituita da serie di informazioni che, quasi istintivamente il trader acquisisce sia all’inizio che nel corso della giornata.

    Cominciamo dal formarsi della prima candela della mattina.

    Osserviamo il grafico e vediamo che per quella giornata è completamente vuoto.
    Eppure quel grafico vuoto contiene già un numero notevolissimo di informazioni.

    Io lo vedo come un campo di battaglia all’alba.
    La luce inonda la vallata e dalla collina si vedono chiaramente gli eserciti schierati, le altre colline, gli anfratti dove ripararsi ecc.

    La battaglia è tra due eserciti, quello rialzista e quello ribassista.

    La prima cosa che vediamo nel grafico noi opzionisti sono gli strike.
    Sappiamo che sugli strike sono posizionati gli opzionisti che hanno venduto opzioni, cioè coloro che si sono accollati un rischio contro il pagamento di un premio e che intendono usare una parte di quel premio per difendere la loro posizione sul loro strike.
    Su ogni strike ci sono opzionisti rialzisti che hanno venduto Put e ribassisti che hanno venduto Call.

    La seconda cosa che vediamo nel grafico, se settata opportunamente, sono i Pivot Point.
    I Pivot Point derivano da un calcolo matematico che individua 7 livelli di prezzo, uno centrale, tre rialzisti e tre ribassisti.

    Tale calcolo determina la distanza tra i vari livelli in base alla volatilità del sottostante del giorno precedente.

    Mentre gli strike sono fissi i Pivot Point variano ogni giorno e sono calcolati partendo dai 4 valori del prezzo del giorno prima e cioè dall’High, dal Low, dall’Open e dal Close.

    Su ogni Pivot Point si posizionano gli operatori che lavorano sul sottostante e che riconoscono in quel livello un livello sensibile per la loro posizione.

    Normalmente per individuare i livelli di supporto o di resistenza si va indietro nel tempo e si evidenziano le zone di tensione, cioè quelle da cui il prezzo ha tentennato a distaccarsi. Quei valori sono quelli a cui molti investitori, che hanno nel passato operato agli stessi livelli, sperano che il prezzo torni allo scopo di chiudere le loro operazioni o di aprirne di nuove oppure temono che ciò accada e sono pronti a difendere le posizioni.

    Ma tali aree “antiche”più che livelli di prezzo sono fasce di prezzi. E se ognuno si mette a difendere il suo prezzo, la forza dell’azione corale può perdere di efficacia.

    Allora questi traders fanno una scelta di convenienza una specie di associazione a difesa della zona. Si posizionano sul Pivot Point più vicino al prezzo che loro intendono difendere. In questo modo su quel Pivot Point si concentra una potenza di fuoco maggiormente in grado di difendere la posizione.
    Il giorno dopo i Pivot Point cambiano e con loro anche il livello su cui costoro si posizionano.

    Molti sottovalutano la potenza di Pivot Point perché vengono ricalcolati ogni giorno sulla base dei prezzi del giorno prima e poiché basta che la serata precedente, all’ultimo minuto, ci sia un nuovo massimo o minimo, come spesso accade, che la posizione dei Pivot Point del giorno dopo cambi. Quindi i Pivot Point contengono una dose di casualità che per molti toglie importanza ai Povot Point e non ne giustifica l’accanimento della sua possibile difesa.

    Invece i Pivot Point si dovrebbero chiamare Meeting Point perché al mattino senza alcun cenno di intesa, quasi automaticamente, gli investitori di sottostante vi posizionano sopra i loro cannoni.

    Alla fine abbiamo 2 eserciti schierati, uno ribassista ed un altro rialzista, che a loro volta sono composti da reparti di opzionisti e reparti di investitori in sottostante.

    Normalmente tutti questi livelli sono riconosciuti importanti perchè sono supporti e resistenze.
    Ma questa valutazione è riduttiva ed occorre guardare oltre, e cambiare la propria visione tradizionalistica del mercato.

    Questi livelli sono anche i livelli in cui il prezzo avrà andamenti di lateralità.
    Perché su questi livelli ci sarà battaglia tra i due eserciti e quindi i rovesciamenti di fronte saranno continui.

    Cioè la lateralità non è un andamento del prezzo, ma è lo stato del terreno su cui il prezzo deve camminare.
    E’ come il cosiddetto “intellisense” per il puntatore del mouse, quando passa su una zona particolare accade qualcosa, come ad esempio il cambiamento di un colore, che dipende dalla zona su cui si trova.

    Quindi una volta individuati gli strike e i Pivot Point conosciamo anche in quali zone il prezzo procederà in lateralità.

    Ecco che la prima candela della giornata non si è ancora conclusa e noi già sappiamo moltissime ed utilissime cose del mercato, solo per merito della visione che di esso abbiamo.
    Ciao
    entrando nell' argomento sottostante Intraday sei nel mio Campo di Battaglia giornaliero, e la lotta e' durissima...
    Il tuo ragionamento e' giusto e quadra, ma ti sei dimenticato un' paio di cose che nell' Intraday sono di vitale importanza, il Time Frame su cui operi, e il Money Management
    Il tuo discorso sui Pivot e' giusto, ma un Grafico a 5 Minuti avra' dei Pivot diversi da un Grafico a 15 minuti e estremamente diverso da un grafico orario, per cui che parametri prendi..
    Non puoi prendere quelli a Grafico Daily perché escono completamente dal concetto di Trading Intraday, anche se puoi dargli un' occhiata per informazione generale di inizio giornata...
    Per cui i Pivot nell' Intraday non sono cosi' facili da usare e riconoscere, ovviamente il metodo c'e', ma dovrei dimostrarlo dal vivo per farlo capire, scriverlo non e' semplice..

    Inoltre in Intraday ci sono due Politiche di Trading, quella formata da chi segue il Trend, e quella di chi approfitta dei Rimbalzi o ritracciamenti molte volte controtrend..

    Inoltre il Money Management e' fondamentale, per entrare nel Club del 5%..

    Esempio:

    Traders classico che inizia ormai e' ben sottocapitalizzato, e magari fa operazioni con un 5000 Euro sull' azionario..

    Beh e ' facile capire che anche se fa 7 operazioni su 10 dalla parte giusta, le commissioni bancarie e lo slippage lo fanno andare in perdita al 90% delle volte...

    Se invece aumenta il Capitale, mettiamo a 10.000 Euro, e mette lo StopLoss troppo vicino per paura di perdere andra' incontro a una marea di Stop che lo porteranno a finire velocemente il capitale, sia monetario che psicologico...

    Per cui solo con anni di esperienza e con innumerevoli prove si arriva a conoscere il proprio livello di Trading e diventare un trader vincente sul mercato..

    Per quanto riguarda Bee mi sembra che la direzione presa sia quella giusta, anche se a mio avviso ci vorra' ancora qualche mese prima che diventi operativo al 100%...

    A questo proposito, un indicatore che mi sento di consigliare ed e' importantissimo, oserei quasi fondamentale per l' operativita' Intraday e' lo Swing Charts di Gann, ovviamente da inserire sul Prezzo..
    Come il SAR per intenderci...
    Che opportunamente settato da' i punti di possibile inversione del Prezzo con una buona probabilita'...
    Io lo uso tutti i giorni con VT da ormai anni ed e' l'unico indicatore/oscillatore che uso in intraday..
    Ultima modifica di Thalos; 17-10-13 alle 20:54
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  3. #13
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    Ciao Tiziano,

    Io ti suggerisco di lasciare questa discussione nell'area di "Oggi parliamo di" per i seguenti motivi:

    Chi accede all'area Bee Trade ha già fatto la sua scelta chi invece accede all'area d "Oggi parliamo di" non è detto che l'abbia ancora fatta. Partecipare a questa discussione non deve necessariamente significare di aver già deciso di utilizzare Bee Trade. Al contrario la partecipazione potrebbe costituire un viatico per effettuare la scelta. Anche se questo non è assolutamente lo scopo.

    Il numero dei visitatori all'area "Oggi parliamo di" è superiore a quello dei visitatori dell'area "Bee Trade", almeno attualmente. Quindi una voce che parla di sottostante e opzioni fuori da ogni schema precostituoto potrebbe avere una valenza superiore alla stessa incanalata dentro logiche a cui il trader si deve sentire libero di aderire autonomamente.

    Io ancora non conosco Bee Trade a fondo e quindi non sarei in grado di rispondere ad eventuali domande in merito.

    Infine sarebbe controproducente che questa discussione fosse percepita come strumentale allo sviluppo di Bee Trade, in quanto nasce da considerazioni maturate in un periodo precedente a quello del lancio di Bee Trade, che pur essendo discusse in concomitanza al suo lancio, restano completamente indipendenti da quel software specifico.

    Gli esempi che eventualmente io potrò fare, potranno poi essere commentati da chiunque altro al fine magari di mostrare quanto sia efficiente realizzarli con l'utilizzo di Bee Trade.
    Grazie Pietro
    ma non è mia intenzione publicizzare beeTrader attraverso la tua discussione o indirizzare/incanalare il lettore.

    Tutti si debbono sentir liberi di decidere quale software scegliere o semplicemente, e saranno i più, sentirsi liberi di leggere e basta. Chi lo frequenta questo lo avverte immediatamente.

    Tu forse non lo sai ma, a coloro che usano FiutoPro (con abbonamento annuale), beeTrader glielo regaliamo..altro che pubblicità coercitiva ... e sono la maggioranza dei lettori.

    La decisione di metterla nell'area di beeTrader è unicamente perchè di sottostanti si parla in questa area e non voglio creare confusione alle circa 1300 persone al giorno che leggono questo forum che lo conoscono per un forum di Opzioni.

    Garantisco che il nostro forum continua ad essere una finestra senza pubblicità, una finestra per dire e ascoltare tecniche di trading, pulito, scevro da logiche di marketing.

    Così iniziava tanti anni fa e tale è rimasto, ingenuo forse, ma pertinace.


    Quindi, differenziamo le due tipologie di trading, perchè sono differenti e vanno differenziate, sapendo che il matrimonio, tra sottostante ed opzioni, è già stato celebrato.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie Pietro
    ma non è mia intenzione publicizzare beeTrader attraverso la tua discussione o indirizzare/incanalare il lettore.

    Tutti si debbono sentir liberi di decidere quale software scegliere o semplicemente, e saranno i più, sentirsi liberi di leggere e basta. Chi lo frequenta questo lo avverte immediatamente.

    Tu forse non lo sai ma, a coloro che usano FiutoPro (con abbonamento annuale), beeTrader glielo regaliamo..altro che pubblicità coercitiva ... e sono la maggioranza dei lettori.

    La decisione di metterla nell'area di beeTrader è unicamente perchè di sottostanti si parla in questa area e non voglio creare confusione alle circa 1300 persone al giorno che leggono questo forum che lo conoscono per un forum di Opzioni.

    Garantisco che il nostro forum continua ad essere una finestra senza pubblicità, una finestra per dire e ascoltare tecniche di trading, pulito, scevro da logiche di marketing.

    Così iniziava tanti anni fa e tale è rimasto, ingenuo forse, ma pertinace.


    Quindi, differenziamo le due tipologie di trading, perchè sono differenti e vanno differenziate, sapendo che il matrimonio, tra sottostante ed opzioni, è già stato celebrato.

    Tiziano tu mi conosci da tempo e sai come la penso. La chiarezza innanzi tutto.
    Io ho ritenuto che alcuni potessero avere dei dubbi e per questo l'ho scritto.
    Tu hai risposto adeguatamente ed ora credo che il mio discorso possa essere inquadrato nella giusta cornice.

  5. #15

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    Ciao Thalos

    ti ringrazio di seguire questa discussione.

    E ti rispondo.

    Io ho tante cosa da dire e non posso dirle in un unico post.
    Certamente parlerò sia del Time Frame che del Money Management, me per ora sto solo descrivendo le informazioni che si possono cogliere nel primo minuto di contrattazione adottando una visione del mercato nuova.

    Mi dispiace deluderti sui Pivot, forse tu ed io intendiamo qualcosa di diverso.

    Come specificato i pivot point si ottengono dai valori della candela del giorno precedente e questi, indipendentemente dal time frame che tu usi il giorno dopo, sono sempre gli stessi.

    In merito alle politiche di trading è giustissimo quello che dici se lavori a mano e devi seguire canoni ispirati alla semplicità, ma se lavori o intendi creare un Trading System questa distinzione può sparire perché la decisione di lavorare in trend o di lavorare sui rimbalzi non può essere decisa a priori da una "politica" di trading , ma deve scaturire da un andamento in corso nel mercato.

    Per quanto riguarda gli anni di esperienza per capire quale sia il proprio livello di trading, così tu hai detto ma io interpreto, dove mettere lo stop loss, anche qui ti devo chiedere di attendere per conoscere il mio parere in quanto devo seguire una progressione logica. Comunque ti anticipo che questo problema nella visione di mercato che ho deciso di condividere ha una soluzione semplice che non abbisogna di anni per essere messa a punto e che non teme il tempo per mantenere la sua validità.

    Infine in merito all'indicatore che tu suggerisci, lo verificherò, anche se la visione del mercato che sto condividendo ha una posizione particolare su quasi tutti gli indicatori.

    Vorrei dire di più ma subito temo di ingenerare confusione e quindi invito ad attendere.

    In ogni caso il mio discorso non è rivolto a coloro che in anni di esperienza hanno messo a punto delle proprie tecniche di cui magari sono gelosi, ma a quelli che ancora non hanno familiarità con il sottostante avendo studiato solo le opzioni o comunque non sentono di avere ancora un'esperienza sufficiente.

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Ciao Thalos

    ti ringrazio di seguire questa discussione.

    E ti rispondo.

    Io ho tante cosa da dire e non posso dirle in un unico post.
    Certamente parlerò sia del Time Frame che del Money Management, me per ora sto solo descrivendo le informazioni che si possono cogliere nel primo minuto di contrattazione adottando una visione del mercato nuova.

    Mi dispiace deluderti sui Pivot, forse tu ed io intendiamo qualcosa di diverso.

    Come specificato i pivot point si ottengono dai valori della candela del giorno precedente e questi, indipendentemente dal time frame che tu usi il giorno dopo, sono sempre gli stessi.

    In merito alle politiche di trading è giustissimo quello che dici se lavori a mano e devi seguire canoni ispirati alla semplicità, ma se lavori o intendi creare un Trading System questa distinzione può sparire perché la decisione di lavorare in trend o di lavorare sui rimbalzi non può essere decisa a priori da una "politica" di trading , ma deve scaturire da un andamento in corso nel mercato.

    Per quanto riguarda gli anni di esperienza per capire quale sia il proprio livello di trading, così tu hai detto ma io interpreto, dove mettere lo stop loss, anche qui ti devo chiedere di attendere per conoscere il mio parere in quanto devo seguire una progressione logica. Comunque ti anticipo che questo problema nella visione di mercato che ho deciso di condividere ha una soluzione semplice che non abbisogna di anni per essere messa a punto e che non teme il tempo per mantenere la sua validità.

    Infine in merito all'indicatore che tu suggerisci, lo verificherò, anche se la visione del mercato che sto condividendo ha una posizione particolare su quasi tutti gli indicatori.

    Vorrei dire di più ma subito temo di ingenerare confusione e quindi invito ad attendere.

    In ogni caso il mio discorso non è rivolto a coloro che in anni di esperienza hanno messo a punto delle proprie tecniche di cui magari sono gelosi, ma a quelli che ancora non hanno familiarità con il sottostante avendo studiato solo le opzioni o comunque non sentono di avere ancora un'esperienza sufficiente.
    Ciao Pidi è un grande piacere rileggere tuoi interventi!!! Ho letto quasi tutti i tuoi vecchi post e mi sento di affermare in tutta tranquillità che la tua fama ormai ti precede!

    Venendo alla questione traders di sottostante e traders di opzioni io credo di appartenere alla schiera degli indecisi che non hanno ancora maturato un proprio stile di trading, personalmente credo che la soluzione stia come al solito nel mezzo, ovvero tradare il sottostante con un TS mediamente profittevole utilizzando le opzioni in luogo dei classici stop loss. Una dimostrazione di questo l'ha già data Tiziano tempo fà con il suo trading system a montante americana, l'unico neo di quella strategia è ovviamente il capitale elevato richiesto nei periodi di drawdown. Mi farebbe molto piacere conoscere invece il tuo punto di vista su questo metodo. Per chi non conosce il trading system a montante americana può vedere il video che ne spiega la logica Video - Le opzioni a montante americana

  7. #17

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    ( ottima iniziativa + Grazie .... )
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  8. #18

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    Bentornato Pietro!
    Io non ho mai usato i pivot ma casualmente sono nella mia to do list, il tuo post, di cui ti ringrazio, li fa salire nella graduatoria

    le formule sono queste?

    Pivot Point (P) = (Prezzo High + Prezzo Low + Chiusura) /3

    Primo Livello di supporto e resistenza:
    Resistenza (R1) = (2 * P) – Prezzo Low
    Supporto (S1) = (2 * P) – Prezzo High

    Secondo Livello di supporto e resistenza:
    Resistenza (R2) = P + (R1 – S1)
    Supporto (S2) = P – (R1 – S1)

    Terzo Livello di supporto e resistenza:
    Resistenza (R3) = Prezzo High + 2 * (P – Prezzo Low)
    Supporto (S3) = Prezzo Low – 2 * (Prezzo High – P)
    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Le formule dei Pivot Point sono le seguenti

    AP = (HIG + LOW + CLO) / 3
    S1 = (2 * AP) - HIG
    R1 = (2 * AP) - LOW
    S2 = AP - (R1 - S1)
    R2 = (AP - S1) + R1
    R3 = R2 + (HIG - LOW)
    S3 = S2 - (HIG - LOW)
    vedo che quelli di primo e secondo livello sono equivalenti, quelli di terzo sono diversi. Sono andato a vedere su un mio testo di analisi tecnica e la formula del terzo livello è ancora diversa. Ricordo che anni fa li scartai proprio perchè avevo visto che c'erano tante formule diverse e quindi avevo pensato che il loro potere accentratore venisse limitato dal fatto che ognuno li può impostare diversamente

    Forse quel che dico può essere valido per quelli di terzo livello ma vedo che per il primo e per il secondo c'è omogeneità quindi

  9. #19

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    Ciao CIVT

    Ti ringrazio per il link della lezione di Tiziano che certamente nel week end guarderò, in quanto è un po' che sono lontano e certi passaggi me li sono perduti.
    Segui la mia discussione e troverai quel che cerchi. Se riesco a terminarla, nel senso che i concetti da spiegare sono tanti e devo avere la costanza di procedere.
    Per fortuna che questi concetti sono maturati assieme a mio figlio che mi sta seguendo e che talvolta ha scritto e sciverà i post al posto mio.

    Comunque tutti i discorsi che farò possono essere portati avanti con un capitale di 5000 euro.

  10. #20

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    Ciao BMM

    Le banche come IWBank usano le formule che ho postato, quindi al di la delle varie teorie sui Pivot Point mi sembra che quelle indicate da me siano le formule migliori.
    E comunque l'affollamento che ci si crea sopra lo verifico e sperimento ogni giorno.

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