Calendar spread su FTMib

[marcoS]

Come si è capito dallo studio dei calendar reverse per aprirne uno con buone probabilita' di riuscita si deve cercare uno strumento in cui ci si aspetta un esplosione di volatilita'.
Detto questo avrei un paio di domande per gli esperti. L'indicatore postato da Claudio61 " Historical Volatility x Watchlist - " puo' essere quello che fa' al caso nostro per individuare il sottostante che ci serve o ci sono indicatori piu' specifici per questa ricerca ? Come si individua ( se è possibile ) un sottostante che sia nelle condizioni di avere questo aumento di volatilita' ?

Grazie come sempre per l'aiuto e buon WE a tutti.

Fab

Ciao fab(so che la domanda è per esperti...ma provo a risponderti anche io ).
Oltre all'indicatore di Claudio61 io per montare i reversal calendar utilizzo anche (su FiutoPro) il template playoptions "Fiuto BB e K" che combina le Bande di Bollinger ed il Keltner Channel.
E' anche configurabile sulla WL di Fiuto Pro.
Non ho ancora provato se è configurabile anche su quella di BeeTrader.

Spero di esserti stato utile.
Marco

[bergamin]

Come si è capito dallo studio dei calendar reverse per aprirne uno con buone probabilita' di riuscita si deve cercare uno strumento in cui ci si aspetta un esplosione di volatilita'.
Detto questo avrei un paio di domande per gli esperti. L'indicatore postato da Claudio61 " Historical Volatility x Watchlist - " puo' essere quello che fa' al caso nostro per individuare il sottostante che ci serve o ci sono indicatori piu' specifici per questa ricerca ? Come si individua ( se è possibile ) un sottostante che sia nelle condizioni di avere questo aumento di volatilita' ?

Grazie come sempre per l'aiuto e buon WE a tutti.

Fab

Quando la volatilità misurata a 30 giorni ha appena superato quella calcolata a 60 e a 90. Come una serie di tre medie mobili, la più corta deve avere incrociato la coppia più lunga, in ordine dal valore basso al valore alto ti trovi quella a 90 e poi quella a 60 e infine quella a 30.
Ottimo abbinarlo al sistema incrociato bande di bollingere e keltner che ha citato marcos

[Claudio61]

ho cancellato il post per aver sbagliato il "quote".... sorry

[Claudio61]

Come si è capito dallo studio dei calendar reverse per aprirne uno con buone probabilita' di riuscita si deve cercare uno strumento in cui ci si aspetta un esplosione di volatilita'.
Detto questo avrei un paio di domande per gli esperti. L'indicatore postato da Claudio61 " Historical Volatility x Watchlist - " puo' essere quello che fa' al caso nostro per individuare il sottostante che ci serve o ci sono indicatori piu' specifici per questa ricerca ? Come si individua ( se è possibile ) un sottostante che sia nelle condizioni di avere questo aumento di volatilita' ?

Grazie come sempre per l'aiuto e buon WE a tutti.

Fab

A prescindere dalla strategia che vuoi applicare io lo uso in accoppiata con la volatilità storica. Cerco di trovare quei titoli che hanno le volatilità 30/60/90 in scala con 30> di 60 > di 90 e quelli con la volatilità storica maggiore. Come vedi dallo screen Google l'ho tralasciata. Infine apro i grafici per valutare l'andamento delle volatilità nel periodo precedente.

Ma mi chiedo? è così corretto cercare un titolo per una strategia e non una strategia per titolo? Magari sbaglio io.

[Cagalli Tiziano]

Ma mi chiedo? è così corretto cercare un titolo per una strategia e non una strategia per titolo? Magari sbaglio io.

In pratica è la stessa cosa: se il trader è specializzato in alcune tecniche cerca il titolo per applicarle, se invece è padrone della materia ad ogni titolo può confezionare la strategia opportuna.

Di cero c'è che comunque e per entrambe le strade, deve essere superato il primo esame:
ci sono abbastanza soldi (volatilità implicita) per il rischio che vado ad assumere, per i costi delle coperture e per quelli di eseguito?

[Claudio61]

In pratica è la stessa cosa: se il trader è specializzato in alcune tecniche cerca il titolo per applicarle, se invece è padrone della materia ad ogni titolo può confezionare la strategia opportuna.

Di cero c'è che comunque e per entrambe le strade, deve essere superato il primo esame:
ci sono abbastanza soldi (volatilità implicita) per il rischio che vado ad assumere, per i costi delle coperture e per quelli di eseguito?

Ennesimo grazie Tiziano !!

[fab62]

Grazie infinite a tutti.

Mi metto subito a fare un po' di prove.

Saluti Fab.

[livioptions]

Il succo della strategia è in sostanza quello di incassare il premio della opzione venduta in scadenza sapendo che quella comprata avrà ancora molto valore residuo, a questo punto mi domando se non sia più profittevole apreire la strategia nell'ultima settimana del mese per sfruttare al massimo il time decay ?!

[Sanarica]

Il succo della strategia è in sostanza quello di incassare il premio della opzione venduta in scadenza sapendo che quella comprata avrà ancora molto valore residuo, a questo punto mi domando se non sia più profittevole apreire la strategia nell'ultima settimana del mese per sfruttare al massimo il time decay ?!

Avresti ragione se negli ultimi 2-3 giorni i MM non incominciano a fare le carogne e se devi vendere qualcosa glie la devi regalare, mentre se la devi acquistare la devi pagare a peso d'oro.

Per non considerare poi le disfunzioni ( ma e' possibile che capitano sempre negli ultimi giorni ) tipo quella di stamattina ( 12-11-13 ) diove i book sul Dax 8800 Put, 8950 Put e 9000 Call di novembre non funzionavano ed anche se mettevi un ordine non compariva nel book.

[fab62]

Il succo della strategia è in sostanza quello di incassare il premio della opzione venduta in scadenza sapendo che quella comprata avrà ancora molto valore residuo, a questo punto mi domando se non sia più profittevole apreire la strategia nell'ultima settimana del mese per sfruttare al massimo il time decay ?!

Ciao Livio
Non vorrei dire una castronata ma quello che dici tu è da fare con il calendar normale dove vendi la vicina e compri la lontana. Per il reverse si dovrebbe tentare di incassare il piu' presto possibile la venduta lontana prima che scada la comprata vicina.
Spero di aver capito giusto

Fab