Risultati da 1 a 10 di 27

Visualizzazione Ibrida

  1. #1

    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Genova
    Messaggi
    1,306

    Doctor Price necessita del dottore?

    Vorrei segnalare questo comportamento del Doctor Price che mi sembra anomalo:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura3.PNG
Visite: 46
Dimensione: 605.3 KB
ID: 12666

    a sinistra c'è il Doctor Price sul Bund aperto quando batteva 141.17 che mostra lo smile di vola mentre il Bund quota 141.03, a destra lo stesso ma aperto quando batteva 141.03. Si può vedere come lo smile sugli strike ATM è molto diverso.

    Ho fatto alcune prove e mi sembra che l'algo che calcola la vola implicita consideri come valore del sottostante sempre quello che veniva battuto al momento dell'apertura dell'option chain senza variarlo se il sottostante si sposta

    Questo è un problema se si lascia aperto il Doctor Price a lungo, cosa che ha senso se si usa il contatore bid ask di destra nel trading intraday, perchè mano a mano che il sottostante si sposta ho sempre più errore nella visualizzazione dello smile. In particolar modo si colora di rosso se scende e di blu se sale per tornare normale se chiudo e riapro tutto

    Chiudendo tutto e riaprendo optionchain e Doctor Price tutto ritorna normale ma ovviamente è scomodo

    Nel caso questa mia segnalazione venisse confermata e si procedesse ad un bugfix avrei una piccola richiestina da fare

    sarebbe bello se venisse aggiunta come informazione il valore della vola implicita call e put che calcolate con la formula analoga al vix che poi finisce in "Diamo i numeri". Avere quei valori in real time sarebbe interessante per confrontarli con quelli del giorno precedente per analizzare il cambio di umore del market maker

    ... si lo so cosa state pensando di me lì a Rovigo

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    Vorrei segnalare questo comportamento del Doctor Price che mi sembra anomalo:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura3.PNG
Visite: 46
Dimensione: 605.3 KB
ID: 12666

    a sinistra c'è il Doctor Price sul Bund aperto quando batteva 141.17 che mostra lo smile di vola mentre il Bund quota 141.03, a destra lo stesso ma aperto quando batteva 141.03. Si può vedere come lo smile sugli strike ATM è molto diverso.

    Ho fatto alcune prove e mi sembra che l'algo che calcola la vola implicita consideri come valore del sottostante sempre quello che veniva battuto al momento dell'apertura dell'option chain senza variarlo se il sottostante si sposta

    Questo è un problema se si lascia aperto il Doctor Price a lungo, cosa che ha senso se si usa il contatore bid ask di destra nel trading intraday, perchè mano a mano che il sottostante si sposta ho sempre più errore nella visualizzazione dello smile. In particolar modo si colora di rosso se scende e di blu se sale per tornare normale se chiudo e riapro tutto

    Chiudendo tutto e riaprendo optionchain e Doctor Price tutto ritorna normale ma ovviamente è scomodo

    Nel caso questa mia segnalazione venisse confermata e si procedesse ad un bugfix avrei una piccola richiestina da fare

    sarebbe bello se venisse aggiunta come informazione il valore della vola implicita call e put che calcolate con la formula analoga al vix che poi finisce in "Diamo i numeri". Avere quei valori in real time sarebbe interessante per confrontarli con quelli del giorno precedente per analizzare il cambio di umore del market maker

    ... si lo so cosa state pensando di me lì a Rovigo
    Grazie mettiamo nella lista dei TO DO.
    Tra poco iniziamo a rivisitare alcune caratteristiche di Fiuto Pro ed in quel contesto valuteremo le varie richieste.


    Siamo di Rovigo, città piccola di gente semplice e che pensa sempre positivamente, specialmente dei vecchi amici!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Genova
    Messaggi
    1,306
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie mettiamo nella lista dei TO DO.
    Tra poco iniziamo a rivisitare alcune caratteristiche di Fiuto Pro ed in quel contesto valuteremo le varie richieste.


    Siamo di Rovigo, città piccola di gente semplice e che pensa sempre positivamente, specialmente dei vecchi amici!



    grazie grazie

  4. #4

    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    571
    Ciao a tutti,

    riprendo questo thread per chiedere un aggiornamento sul problema sollevato da BMM. Se ho capito bene occorre sempre riavviare il Doctor Price per avere un'informazione corretta sulle differenze in basis point tra call e put su ogni strike.

    E' ancora cosi' o il problema e' stato risolto?

    Ammetto di non aver usato molto questo strumento ma chiedo, a chi l'ha costruito e a chi lo utilizza, se possa essere considerato un valido sostituto alla strategia di mercato.

    So che la strategia tiene conto di molte piu' cose (volumi su opzioni e future, oltre che le vola implicite) ma magari il doctor price (lato sinistro in cui ci sono le differenze di vola) puo' essere considerato utile nei momenti in cui non e' possibile aggiornare la strategia di mercato (o perche' deve passare 1 ora o perche', come me, proprio non ci si riesce).

    Grazie.

    P.S. mi ricordo che un tempo venivano mostrati anche gli skew su call e put in finestre separate, ma ora non li vedo piu'. Perche' sono stati tolti?

  5. #5
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,

    riprendo questo thread per chiedere un aggiornamento sul problema sollevato da BMM. Se ho capito bene occorre sempre riavviare il Doctor Price per avere un'informazione corretta sulle differenze in basis point tra call e put su ogni strike.

    E' ancora cosi' o il problema e' stato risolto?

    Ammetto di non aver usato molto questo strumento ma chiedo, a chi l'ha costruito e a chi lo utilizza, se possa essere considerato un valido sostituto alla strategia di mercato.

    So che la strategia tiene conto di molte piu' cose (volumi su opzioni e future, oltre che le vola implicite) ma magari il doctor price (lato sinistro in cui ci sono le differenze di vola) puo' essere considerato utile nei momenti in cui non e' possibile aggiornare la strategia di mercato (o perche' deve passare 1 ora o perche', come me, proprio non ci si riesce).

    Grazie.

    P.S. mi ricordo che un tempo venivano mostrati anche gli skew su call e put in finestre separate, ma ora non li vedo piu'. Perche' sono stati tolti?
    Ciao,
    non è stata fatta alcuna modifica a FiutoPRO quindi il Doctor Price è rimasto tale quale. Era stato concepito solo per un utilizzo di brevissimo, per la messa mercato delle opzioni, per questo è così. Quanto FiutoPRO verrà inglobato in beeTrader ne verrà rivisto il funzionamento per quest'ulteriore utilizzo.

    Ti lascio i link di alcune discussioni che ne spiegano il funzionamento.

    http://manuals.playoptions.it/FiutoP...d=doctor_price

    http://www.playoptions.it/vbforum/sh...R-PRICE-vs-TTS

    http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-e-complimenti

    http://www.playoptions.it/vbforum/sh...a-doctor-price

    Gli skew di volatilità erano utilizzati per la prezzatura dei valori teorici, ora il calcolo avviene attraverso eMaker.

    Ciao Ciao

  6. #6

    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    571
    Ciao Andrea,

    grazie per la risposta. Da quello che ho letto credo di capire che per un utilizzo a brevissimo termine vadano utilizzate le colonne alla destra, che si basano sul conteggio dei tick.

    Pero' il differenziale sulle vola implicite di call e put puo' avere valenza piu' estesa.

    Vedere le vola delle put OTM prezzate piu' di quelle delle call OTM mi puo' dare un'indicazione circa l'aspettativa dei market maker. Certo, questa e' la conformazione piu' comune (skew) per cui bisognerebbe capire quanto di piu' le put vengono prezzate.

    Insomma, mi rendo conto che la strategia di mercato sia piu' oggettiva e poco fraintendibile, mentre l'analisi delle vola implicite richiede maggiore interpretazione.

    Faccio quindi questa domanda: esiste una "regola del pollice" per leggere in maniera oggettiva il pannello col differenziale delle vola?

    Grazie mille.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.