Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
Ciao Tiziano,

tutto sta nel calcolare la vola storica. Tu usi il calcolo "standard" o qualche modello più sofisticato?
Comunque, mettiamo tu voglia calcolare la media a 30 periodi di una IV con dati a 1 minuto. Dovrai mediare gli ultimi 30 minuti di IV per uno specifico contratto. Calcoli una media semplice o qualcosa di pesato (tipo esponenziale)?

Calcolo standard e media semplice

Bene, quindi hai la possibilità di calcolare cambi di livello (usando le ATM) e slope coi risk reversal 25-delta. E vedere se queste siano aspettative di breve (con impatto solo sul front month) o di maggiore impatto temporale.
Ma non capisco questo passaggio:

Tu hai 6 IV da monitorare per ogni scadenza: call&put 25-delta, call&put ATM e call&put 75-delta.
Quindi, considerate 2 scadenze, in totale monitori 12 IV. Per ognuna ne calcoli una media mobile a 30 e 50 (su dati a 1 minuto)? Ma in questo modo le grandezze da monitorare sono tante (tutte le possibili combinazioni di differenziali). Sbaglio?
Non sbagli e le grandezze sono tante

Ti chiedo se basterebbe calcolare le seguenti grandezze:

1) differenziale call vs put ATM scadenza 1
2) differenziale put ATM scadenza 2 vs scadenza 1
3) differenziale put 25-delta vs call 25-delta scadenza 1

Di ogni grandezza/differenziale si calcolano delle medie mobili e 30 e 50 periodi come hai suggerito. Se ad esempio la media a 30 del differenziale calcolato al punto 3 rompe al rialzo la media a 50 ci si può aspettare una correzione.
Assolutamente sì. Mi sembrava di averlo anche scritto ma evidentemente mi è solo rimasto in testa



Saranno indicatori disponibili in Fiuto Pro quindi? Qualche notizia sul timing?
Verso la fine dell'anno. Tutto passa per l'integrazione (che stiamo attuando) in unico software...e la parte che deve essere fatta dai programmatori che abbiamo in Ucraina in questo momento sta rallentando.

Mille grazie per l'aiuto.
E' un piacere!