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  1. #21
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,

    tutto sta nel calcolare la vola storica. Tu usi il calcolo "standard" o qualche modello più sofisticato?
    Comunque, mettiamo tu voglia calcolare la media a 30 periodi di una IV con dati a 1 minuto. Dovrai mediare gli ultimi 30 minuti di IV per uno specifico contratto. Calcoli una media semplice o qualcosa di pesato (tipo esponenziale)?

    Calcolo standard e media semplice

    Bene, quindi hai la possibilità di calcolare cambi di livello (usando le ATM) e slope coi risk reversal 25-delta. E vedere se queste siano aspettative di breve (con impatto solo sul front month) o di maggiore impatto temporale.
    Ma non capisco questo passaggio:

    Tu hai 6 IV da monitorare per ogni scadenza: call&put 25-delta, call&put ATM e call&put 75-delta.
    Quindi, considerate 2 scadenze, in totale monitori 12 IV. Per ognuna ne calcoli una media mobile a 30 e 50 (su dati a 1 minuto)? Ma in questo modo le grandezze da monitorare sono tante (tutte le possibili combinazioni di differenziali). Sbaglio?
    Non sbagli e le grandezze sono tante

    Ti chiedo se basterebbe calcolare le seguenti grandezze:

    1) differenziale call vs put ATM scadenza 1
    2) differenziale put ATM scadenza 2 vs scadenza 1
    3) differenziale put 25-delta vs call 25-delta scadenza 1

    Di ogni grandezza/differenziale si calcolano delle medie mobili e 30 e 50 periodi come hai suggerito. Se ad esempio la media a 30 del differenziale calcolato al punto 3 rompe al rialzo la media a 50 ci si può aspettare una correzione.
    Assolutamente sì. Mi sembrava di averlo anche scritto ma evidentemente mi è solo rimasto in testa



    Saranno indicatori disponibili in Fiuto Pro quindi? Qualche notizia sul timing?
    Verso la fine dell'anno. Tutto passa per l'integrazione (che stiamo attuando) in unico software...e la parte che deve essere fatta dai programmatori che abbiamo in Ucraina in questo momento sta rallentando.

    Mille grazie per l'aiuto.
    E' un piacere!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #22

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    Perfetto Tiziano, credi sia possibile nel frattempo crearsi degli indicatori in Fiuto Pro con il linguaggio fi programmazione e, soprattutto, fare qualche backtest?

    In tal caso aprirei un thread in cui scambiare opinioni e in cui chiedere supporto a chi ha già dimestichrzza con il linguaggio per scrivere il sistema.

    Il backtesting sarebbe più che altro per definire la corretta finestra per le medue mobili. O, sulla base della tua esperienza, 30 e 50 periodi sono una buona soluzione per tutti gli indici (magari solo le sIngole azioni chiedono settings differenti)?

    Grazie.

  3. #23
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Giusto per integrazione:

    Non cambia molto ma te lo scrivo per completezza di informazione, so che sei uno studioso e quindi voglio fornirti tutte le mie osservazioni in modo tale che tu possa trarre le tue considerazioni in autonomia:

    se il calcolo fatto con i delta 25 lo fai sui titoli azionari, il risultato potrebbe essere leggermente sfalsato perchè la vola dell'ATM sposterebbe il valore dello strike.
    In questo caso io preferisco utilizzare la differenza percentuale degli strike ad esempio (VI ATM - VI (ATM-10%).

    Che, nel caso di più scadenze (che abbiamo scartato per motivi di troppe misurazioni) potrebbe essere normalizzato verso la scadenza e quindi:
    ((VI ATM - VI (ATM-10%)) / (radice_quadrata dei giorni a scadenza).
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #24
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Perfetto Tiziano, credi sia possibile nel frattempo crearsi degli indicatori in Fiuto Pro con il linguaggio fi programmazione e, soprattutto, fare qualche backtest?

    In tal caso aprirei un thread in cui scambiare opinioni e in cui chiedere supporto a chi ha già dimestichrzza con il linguaggio per scrivere il sistema.

    Il backtesting sarebbe più che altro per definire la corretta finestra per le medue mobili. O, sulla base della tua esperienza, 30 e 50 periodi sono una buona soluzione per tutti gli indici (magari solo le sIngole azioni chiedono settings differenti)?

    Grazie.

    Certo che si possono creare,e mi pare una buona idea coinvolgere degli utenti programmatori.

    30 e 50 vanno benissimo non ti serve il backtest

    ...e bravo!

    le azioni hanno una differenza che ti ho appena scritto nel post sopra! ...fermo restando i periodi calcoli solo gli strike in distanza %
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #25

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    Grazie Tiziano,

    domani cercherò di aprire il thread sperando nel tempo di riuscire, con l'aiuto degli altri utenti e la tua supervisione, a creare qualche utile indicatore che ci possa permettere di familiarizzare con queste informazioni in attesa del rilascio ufficiale dei tuoi indicatori.

    Grazie ancora.

  6. #26

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    In questo caso io preferisco utilizzare la differenza percentuale degli strike ad esempio (VI ATM - VI (ATM-10%).

    Che, nel caso di più scadenze (che abbiamo scartato per motivi di troppe misurazioni) potrebbe essere normalizzato verso la scadenza e quindi:
    ((VI ATM - VI (ATM-10%)) / (radice_quadrata dei giorni a scadenza).

    Perdonatemi se riapro questo post, ma la formula che hai citato, probabilmente è semplice ma non banale
    epurando il pricing del market maker, la usi per calcolare una valore (a grandi linee) della volatilità storica?

  7. #27
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da weibull Visualizza Messaggio
    Perdonatemi se riapro questo post, ma la formula che hai citato, probabilmente è semplice ma non banale
    epurando il pricing del market maker, la usi per calcolare una valore (a grandi linee) della volatilità storica?
    La volatilità storica della vola implicta. Una sorta di media mobile della implicita.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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