Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[hawking]

Il signal postato ieri sera oggi ha prodotto quanto segue:
poche operazioni, ma pensavo peggio.

[hawking]

buy
INPUTS: @periods(21), @matype(3), @lowMark(-80), @highMark(29), @trailStop(140), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET C = CCI(@periods, @matype)
SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)
#PRINT(C)
#PRINT(cond)
cond


sell
SET C = CCI(@periods, @matype)

REF(CROSSOVER(@highMark, C),1)

il signal ottimizzato per domani su unicredit a 5 minuti.
Il back test (senza REF) l'ho lanciato solo sulle ultime 260 candele, per sperimentare il discorso di cui al post n°13 di questa discussione.
Vediamo come si comporta.
Grazie a chi lo vorrà testare e migliorare.

[CIVT]

Come anticipato ho aggiunto il filtro orario e di lateralità sul BUND, in BT le performance con i filtri attivi risultano decisamente superiori (migliore equity/ meno drawdown/meno trades)

BT ottimizzato su TF 5 minuti filtri disattivati



BT ottimizzato su TF 5 minuti con filtri attivati



Domani lo metto in paper e se conferma almeno il 50% dei profitti direi che possiamo accontentarci

Dimenticavo il codice per chi ha voglia di testare! (I parametri di setup ottimizzati li potete leggere negli INPUTS)

BUY SCRIPT

INPUTS: @periods(17), @matype(1), @lowMark(-90), @highMark(90), @trailStop(70), @trailPercent(10), @stopLoss(250), @AmpFdD(0.22)

SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET C = CCI(@periods, @matype)

CROSSOVER(C, @lowMark)
AND CLOSE > FdDDown
AND CLOSE < FdDUp
AND TIME > 930 AND TIME < 1700

SELL SCRIPT

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET C = CCI(@periods, @matype)


CROSSOVER(@highMark, C)
AND CLOSE < FdDUp
AND CLOSE > FdDDown
AND TIME > 930 AND TIME < 1700

[hawking]

Come anticipato ho aggiunto il filtro orario e di lateralità sul BUND, in BT le performance con i filtri attivi risultano decisamente superiori (migliore equity/ meno drawdown/meno trades)

BT ottimizzato su TF 5 minuti filtri disattivati



BT ottimizzato su TF 5 minuti con filtri attivati



Domani lo metto in paper e se conferma almeno il 50% dei profitti direi che possiamo accontentarci

Dimenticavo il codice per chi ha voglia di testare! (I parametri di setup ottimizzati li potete leggere negli INPUTS)

BUY SCRIPT

INPUTS: @periods(17), @matype(1), @lowMark(-90), @highMark(90), @trailStop(70), @trailPercent(10), @stopLoss(250), @AmpFdD(0.22)

SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET C = CCI(@periods, @matype)

CROSSOVER(C, @lowMark)
AND CLOSE > FdDDown
AND CLOSE < FdDUp
AND TIME > 930 AND TIME < 1700

SELL SCRIPT

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET C = CCI(@periods, @matype)


CROSSOVER(@highMark, C)
AND CLOSE < FdDUp
AND CLOSE > FdDDown
AND TIME > 930 AND TIME < 1700

Ciao CIVT e complimenti.
Mi sembra un lavoro eccellente veramente anzi excellent!
Con i filtri che hai impostato la equity è performante. Se in real market gira cosi, direi che ci siamo.
Leggendo lo script, mi rendo conto di quanto sono indietro sia come programmazione ma anche sul cosa programmare. (e di quanto difficile sia questo mestiere).
Per me non è un mestiere (e forse meglio cosi') perchè, con le mie lacune morirei di fame.

[hawking]

Scusa CIVT ancora una domanda che spero sia sensata: nel signal che hai postato e che vorrei testare, non vedo il REF. Va messo , o con i filtri che hai aggiunto non ha senso metterlo??
Se va messo puoi postare il signal con il REF?
Grazie per la pazienza.

[BMM]

con 27 o addirittura 11 trades non puoi trarre alcuna conclusione, è assolutamente necessario avere più trade per avere valenza statistica

Prendete in considerazione di importare dati storici più lunghi per fare backtest ed ottimizzazioni che abbiano un senso

[Apocalips]

In letteratura sistemistica viene ribadito il seguente postulato:

un test di un trading system è significativo quando è stato eseguito un numero di operazioni di compra/vendita che sia sufficientemente grande da escludere che i risultati di un test siano frutto del caso piu che del sistema stesso.
La misura della significatività è data dall' errore della rilevazione che è uguale a sua volta all'inverso della radice quadrata del numero di operazioni.

Errore = 1/radice di N dove N indica il numero di operazioni

Per cui ad esempio per mantenere il livello di errore entro il 5% servirebbero circa 400 operazioni

sarebbe interessante conoscere il parere di Tiziano sulla correttezza o meno di questa equazione statistico-matematica.

Apo

[BMM]

In letteratura sistemistica viene ribadito il seguente postulato

esatto, facciamo un po' di pubblicità progresso in attesa di un parere del Maestro

http://www.amazon.com/Evaluation-Opt.../dp/0470128011

[hawking]

con 27 o addirittura 11 trades non puoi trarre alcuna conclusione, è assolutamente necessario avere più trade per avere valenza statistica

Prendete in considerazione di importare dati storici più lunghi per fare backtest ed ottimizzazioni che abbiano un senso

No, per carità, non voglio tirare nessuna conclusione.Mi piaceva la equity ottenuta con i filtri di CIVT. E anche il signal un po' piu' corposo (ma non troppo) inizia ad assomigliare a qualcosa di serio (che poi non vuol dire anche produttivo).
Anzi sono gradite variazioni sul tema da parte di tutti coloro che vogliono cimentarsi.

Parlando invece del signal che ho postato ieri sera (e che sto facendo girare stamattina) , è basato su back teste di sole 260 candele a 5 minuti unicredito.(pochissime candele quindi).
Stasera vediamo cosa ha prodotto, ma a parte questo ho usato cosi' poche candele per il back teste perchè faccio il ragionamento inverso : back teste del passato recente , ottimizzazione del signal sul passato recentissimo, percezione che il futuro prossimo sia molto simile al passato recente.Un po' quello che dicevo al post n° 13.
In attesa di avere un TS che legge dati remoti e si autocorregge e autotara sui dati remoti e recenti al fine di ottenere cosi' dei parameteri che vadano bene per oggi/domani.
Cioè considero (forse a torto) che i dati del passato remoto, anzichè ottimizzare il mio back teste e gli imput del signal, passami il termine,me lo "inquinano" con valori che vanno ad inficiare il signal stesso in quanto roba vecchia, dati vecchi, appartenenti ad un mercato vecchio: gennaio 2013, febbraio 2013 ecc..ecc...il back teste cosi incorpora calcoli e ragionamenti "vecchi" che probabile nulla hanno a che vedere con le dinamiche del mercto di oggi e questo vale per unicredit, per fiat, per l'indice ecc..ecc...
Mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista, anche perchè leggo che qui il problema di molti è recuperare dati storici il piu' lontani possibili, ma forse potrebbe essere un falso problema.

[Cagalli Tiziano]

In letteratura sistemistica viene ribadito il seguente postulato:

un test di un trading system è significativo quando è stato eseguito un numero di operazioni di compra/vendita che sia sufficientemente grande da escludere che i risultati di un test siano frutto del caso piu che del sistema stesso.
La misura della significatività è data dall' errore della rilevazione che è uguale a sua volta all'inverso della radice quadrata del numero di operazioni.

Errore = 1/radice di N dove N indica il numero di operazioni

Per cui ad esempio per mantenere il livello di errore entro il 5% servirebbero circa 400 operazioni

sarebbe interessante conoscere il parere di Tiziano sulla correttezza o meno di questa equazione statistico-matematica.

Apo

Tutti i test di verifica della nostra ipotesi che altro non è che il nostro trading System, possono incorrere in due tipologie di errori, mi riferisco al numero significativo che, se è troppo basso rischia di non respingere un sistema sbagliato ma , se è troppo alto, rischia di respingere ipotesi corrette e quindi di depotenzializzare il sistema.

Purtroppo non sono d'accordo con ciò che scrivono tanti luminari sulle loro osservazioni e manipolazioni/verifiche dei trading system. Il perchè è che probabilmente molti scrivono ma pochi tradano e quindi non conoscono il modello su cui si fanno le campionature.
IL modello è la formazione di grafici finanziari azionari che ha una sua letteratura esclusiva. (Questo è il mio pensiero!)

Quindi credo che i test debbano avere una popolazione di dati tali da permettere la messa alla prova.
Questo secondo me è il punto fondamentale: se il sistema non funziona, lo rifaccio ma, se genera trade vincenti e la equity inizia a inclinarsi verso l'alto, allora non perdo nemmeno tempo e la metto a mercato in paper.
Prezzi veri ma soldi finti.
Faccio le opportune rifiniture se sarà il caso, e dopo un centinaio di trade reali lo passo a soldi veri.
Dico un centinaio perchè è un numero che mi è sempre bastato.