Banche dati storici

[TFiutoT384]

Apro questo argomento per un dettaglio di fondamentale importanza: La banca dati.
Recentemente ho comprato una banca dati di storici di diversi titoli da un fornitore che, dopo che circa 3 anni fa, avevo letto un post di Giovanni Trombetta sull'affidabilità dei dati di quel fornitore (non è dato OK ma un altro).
Ieri ho creato un piccolo script e l'ho etstato su quella banca dati:

sottostante eurostoxx index
TF=1h
periodo 1 anno


Risultato:
test di ottimizzazione
1) con i dati della banca dati che ho comprato = max gain circa 3000 €
2) con lo storico fornito da IW = oltre 15000 €.

Ora è evidente che i due risultati sono talmente differenti da obbligarmi a fermarmi per fare luce su questo fatto e di proporlo al forum.
naturalmente vorrei che lo storico giusto sia quello di IW ma non ho elementi per valutare le differemnze fdato che un altro broker che uso, ovvero IB, non da uno storico così lungo.

Per cui propongo le seguenti cose:
1) lo storico della chart di IW ha mostrato a volte valori errati o è sempre andata bene (magari gli errori erano ininfluenti)?
2) avete una banca dati di tale durata anche magari su un altro sottostante che si possa confrontare?

Chiedo questo perché la banca dati sullo storico è fondamentale ed abbiamo bisogno di dati affidabili, altrimenti i nostri backtest ci fanno poi solo perdere denaro.

Lo dico anche in seguito al test sul trix di Apo: otteneva il 95% di successo sul Dax ad 1h (forse mi è sfuggito la durata dello storico del test) ma secondo lo storico che ho comprato il rendimento anche, dopo ottimizzazione, era deludente.

[CIVT]

Apro questo argomento per un dettaglio di fondamentale importanza: La banca dati.
Recentemente ho comprato una banca dati di storici di diversi titoli da un fornitore che, dopo che circa 3 anni fa, avevo letto un post di Giovanni Trombetta sull'affidabilità dei dati di quel fornitore (non è dato OK ma un altro).
Ieri ho creato un piccolo script e l'ho etstato su quella banca dati:

sottostante eurostoxx index
TF=1h
periodo 1 anno


Risultato:
test di ottimizzazione
1) con i dati della banca dati che ho comprato = max gain circa 3000 €
2) con lo storico fornito da IW = oltre 15000 €.

Ora è evidente che i due risultati sono talmente differenti da obbligarmi a fermarmi per fare luce su questo fatto e di proporlo al forum.
naturalmente vorrei che lo storico giusto sia quello di IW ma non ho elementi per valutare le differemnze fdato che un altro broker che uso, ovvero IB, non da uno storico così lungo.

Per cui propongo le seguenti cose:
1) lo storico della chart di IW ha mostrato a volte valori errati o è sempre andata bene (magari gli errori erano ininfluenti)?
2) avete una banca dati di tale durata anche magari su un altro sottostante che si possa confrontare?

Chiedo questo perché la banca dati sullo storico è fondamentale ed abbiamo bisogno di dati affidabili, altrimenti i nostri backtest ci fanno poi solo perdere denaro.

Lo dico anche in seguito al test sul trix di Apo: otteneva il 95% di successo sul Dax ad 1h (forse mi è sfuggito la durata dello storico del test) ma secondo lo storico che ho comprato il rendimento anche, dopo ottimizzazione, era deludente.

Per esperienza personale ti posso dire che i data feed storici dei broker sono altamente inaffidabili quindi dal mio punto di vista è veritiero il BT che risulta meno performante che "guarda caso" è anche quello ottenuto con dati a pagamento che "teoricamente" dovrebbero corrispondere alla realtà!

p.s. appello a Tfiuto e tutto il forum! Stò cercando degli storici affidabili di almeno 1 anno sul quale far girare i miei signal, se qualcuno se la sente di condivere i suoi storici ovviamente io a mia volta conviderò i miei risultati ed i signal verificati con voi così tutti ne trarremo vantaggio! Chi vuole collaborare può reperire i miei contatti da Denis o Andrea

Ciao a tutti (Fabio C.)

[TFiutoT384]

Per esperienza personale ti posso dire che i data feed storici dei broker sono altamente inaffidabili quindi dal mio punto di vista è veritiero il BT che risulta meno performante che "guarda caso" è anche quello ottenuto con dati a pagamento che "teoricamente" dovrebbero corrispondere alla realtà!

p.s. appello a Tfiuto e tutto il forum! Stò cercando degli storici affidabili di almeno 1 anno sul quale far girare i miei signal, se qualcuno se la sente di condivere i suoi storici ovviamente io a mia volta conviderò i miei risultati ed i signal verificati con voi così tutti ne trarremo vantaggio! Chi vuole collaborare può reperire i miei contatti da Denis o Andrea

Ciao a tutti (Fabio C.)

Il punto è che viste le grosse divergenze nei risultati, non avrei problemi a condividere i miei storici ma a questo punto mi chiedo se sono affidabili. Mentre i fornitori di banche dati sono diversi, immagino che IW si rifornisca per il proprio storico da un fornitore affidabile, soprattutto su eurostoxx index ad esempio.
Comunque sarebbe opportuno che qualcuno facesse un nome di un fornitore che ha trovato sicuramente affidabile almeno su titoli o derivati importanti magari non troppo costosi. Da parte mia verificherò i miei dati.

[Denis Moretto]

ciao Sergio,

ti scrivo qui quanto ti ho già spiegato telefonicamente in modo che possa essere utile a tutti gli utenti.

Ho effettuato il test del tuo ts, sul FTSEMIB index (come da tue istruzioni) su TF 1 ora, con i dati di webank su un pc e i dati iwbank su un altro...e su 500 barre di storico la differenza tra i 2 è di 50 euro circa.
Quindi direi che siamo nella norma come diversità.

Poi, ho effettuato un'altra prova di caricare Fiat a 60 minuti su un pc con dati in formato metastock e su un altro pc sempre Fiat 60 minuti con dati di iwbank, ed il risultato è identico come puoi vedere dalle immagini allegate





il numero dei trade cambia in quanto su metastock ho poco storico e ne ho di più su iw