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Discussione: Dubbio amletico ...

  1. #1

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    Dubbio amletico ...

    Sto provando dei TS sul Future del DJ eurostoxx 50 e a volte mi capitano delle combinazioni a 1min che portano gain di 1/2/3 punti per operazione.
    A parte la convenienza gain/eseguiti/commissioni mi sorge questo dubbio: la strategy apre e chiude i contratti in base al last ma non tiene conto della "coda" in book (400/600 pezzi) ... a questo punto penso che il tutto non sia affidabile. C'è un modo per cui vada a colpire bid o ask e rendere il tutto più affidabile.
    Io penso di sì e forse l'ho sotto il naso ma ancora non ho trovato.

    Grazie agli esperti

  2. #2
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Sto provando dei TS sul Future del DJ eurostoxx 50 e a volte mi capitano delle combinazioni a 1min che portano gain di 1/2/3 punti per operazione.
    A parte la convenienza gain/eseguiti/commissioni mi sorge questo dubbio: la strategy apre e chiude i contratti in base al last ma non tiene conto della "coda" in book (400/600 pezzi) ... a questo punto penso che il tutto non sia affidabile. C'è un modo per cui vada a colpire bid o ask e rendere il tutto più affidabile.
    Io penso di sì e forse l'ho sotto il naso ma ancora non ho trovato.

    Grazie agli esperti

    ciao Claudio61 buonasera,

    allora è molto semplice (però non dobbiamo confondere i concetti del prezzo bid-ask e dei volumi e profondità del book),

    La profondità del book e i suoi volumi per il momento non sono disponibili

    devi distinguere i due casi:

    se sei in backtest il sistema valuta il prezzo che gli dici di valutare per esempio la chiusura barra. Anche perche mentre fai il backtest non hai disponibile il book istante per istante

    se invece sei in strategy-reale allora tu invii l'ordine a mercato e ovviamente il prezzo di eseguito TIENE CONTO DEL BID-ASK per forza altrimenti non verresti eseguito.

    E' quindi affidabile nel senso che sono i prezzi davvero eseguiti e quando chiedi di generare il report viene vengono usati per generare la equity proprio i prezzi con cui sei andato a mercato.


    saluti,
    Marco Bosco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
    ciao Claudio61 buonasera,

    allora è molto semplice (però non dobbiamo confondere i concetti del prezzo bid-ask e dei volumi e profondità del book),

    La profondità del book e i suoi volumi per il momento non sono disponibili

    devi distinguere i due casi:

    se sei in backtest il sistema valuta il prezzo che gli dici di valutare per esempio la chiusura barra. Anche perche mentre fai il backtest non hai disponibile il book istante per istante

    se invece sei in strategy-reale allora tu invii l'ordine a mercato e ovviamente il prezzo di eseguito TIENE CONTO DEL BID-ASK per forza altrimenti non verresti eseguito.

    E' quindi affidabile nel senso che sono i prezzi davvero eseguiti e quando chiedi di generare il report viene vengono usati per generare la equity proprio i prezzi con cui sei andato a mercato.


    saluti,
    Marco Bosco
    Ciao Marco,
    sono in strategy in paper e mi sembra di aver notato che il segnale operativo non vada a servire Bid/Ask ma esegua sul last; il last non è quasi mai un eseguito a mercato ma ti metti in coda sul book sperando che non ti vada contro. Se mi metto in reale e non in paper esegue a mercato , però il risultato del gain finale si stravolge rispetto al paper. Se devo vendere un future e in paper il segnale scatta sul last 3017 mi dà l'eseguito a 3017 ma se sono in reale molto probabilmente verrò eseguito a 3016. L'equity provata in paper non è più quella reale.

    Un po' incasinato come discorso ma spero di essermi spiegato meglio.

    Claudio

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Marco,
    sono in strategy in paper e mi sembra di aver notato che il segnale operativo non vada a servire Bid/Ask ma esegua sul last; il last non è quasi mai un eseguito a mercato ma ti metti in coda sul book sperando che non ti vada contro. Se mi metto in reale e non in paper esegue a mercato , però il risultato del gain finale si stravolge rispetto al paper. Se devo vendere un future e in paper il segnale scatta sul last 3017 mi dà l'eseguito a 3017 ma se sono in reale molto probabilmente verrò eseguito a 3016. L'equity provata in paper non è più quella reale.

    Un po' incasinato come discorso ma spero di essermi spiegato meglio.

    Claudio
    Ciao Claudio

    Se ho capito bene è la teoria che si scontra con la realtà.
    Se vuoi essere eseguito anche quando il prezzo scappa via devi mettere a mercato reale un ordine "così o peggio".
    Se metti un ordine MARKET e il prezzo fugge, non sarai eseguito.

    Se invece vuoi ottenere qualche punto in più in fase di messa a mercato devi avere una routine che ti gestisca tutti i casi, del tipo:
    Provo con un prezzo a mio favore
    Attendo 1 minuto
    Se non vengo servito scalo un tick e riprovo
    Tengo d'occhio il prezzo del sottostante e se peggiora di x tick, mando un ordine a mercato "così o peggio".
    ECC.

    Ogni soluzione è una medaglia con 2 facce.

    Io personalmente ho adeguato i test in virtuale e perfino le strategie, al "così o peggio". In questo modo spariscono i miraggi.

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da pidi10 Visualizza Messaggio
    Ciao Claudio

    Se ho capito bene è la teoria che si scontra con la realtà.
    Se vuoi essere eseguito anche quando il prezzo scappa via devi mettere a mercato reale un ordine "così o peggio".
    Se metti un ordine MARKET e il prezzo fugge, non sarai eseguito.

    Se invece vuoi ottenere qualche punto in più in fase di messa a mercato devi avere una routine che ti gestisca tutti i casi, del tipo:
    Provo con un prezzo a mio favore
    Attendo 1 minuto
    Se non vengo servito scalo un tick e riprovo
    Tengo d'occhio il prezzo del sottostante e se peggiora di x tick, mando un ordine a mercato "così o peggio".
    ECC.

    Ogni soluzione è una medaglia con 2 facce.

    Io personalmente ho adeguato i test in virtuale e perfino le strategie, al "così o peggio". In questo modo spariscono i miraggi.
    Ciao Pietro,

    ecco mettiamo che in paper l'eseguito sarà un tick peggiore del last in modo che il 99% dei casi risulti essere l'eseguito in reale.
    Come fare nello script?
    Qui mi perdo.

  6. #6
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Marco,
    sono in strategy in paper e mi sembra di aver notato che il segnale operativo non vada a servire Bid/Ask ma esegua sul last; il last non è quasi mai un eseguito a mercato ma ti metti in coda sul book sperando che non ti vada contro. Se mi metto in reale e non in paper esegue a mercato , però il risultato del gain finale si stravolge rispetto al paper. Se devo vendere un future e in paper il segnale scatta sul last 3017 mi dà l'eseguito a 3017 ma se sono in reale molto probabilmente verrò eseguito a 3016. L'equity provata in paper non è più quella reale.

    Un po' incasinato come discorso ma spero di essermi spiegato meglio.

    Claudio

    ciao Claudio61

    Ti sei spiegato benissimo!
    Ed è super corretto quello che hai descritto. Ed è giusto che funzioni cosi.

    In paper non conosci (per ora) il bid-ask e quindi esegui al last.
    (in futuro forse potrebbe essere possibile pianificare di eseguire al prezzo visibile sul book, ma per farlo è necessario avere visibilità del book all'interno dello script)

    In reale andando market purtroppo ti tocca il miglior offerente (l'ordine è sempre market e non limit).

    Per questo si sconsiglia di creare TradingSystem che abbiano TakeProfit troppo vicini.
    Tiziano aveva dato (in un post qualche settimana fa) un parametro indicativo in cui il TP deve essere almeno una certa frazione della barra... comunque al di là di questo valore frazionario, l'idea è quella di non pretendere di andare a cercare dei profit di 1 o 2 o 3 punti... questo non è il nostro lavoro. E' il lavoro di altri soggetti del mercato....

    P.s. siccome non c'è solo il totale net profit da valutare quando si costruisce/ottimizza un trading/system.
    Ti suggerisco a tal proposito di sfruttare anche i tanti altri strumenti che abbiamo a disposizione per esempio questo grafico:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

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    saluti,
    Marco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
    ciao Claudio61

    Ti sei spiegato benissimo!
    Ed è super corretto quello che hai descritto. Ed è giusto che funzioni cosi.

    In paper non conosci (per ora) il bid-ask e quindi esegui al last.
    (in futuro forse potrebbe essere possibile pianificare di eseguire al prezzo visibile sul book, ma per farlo è necessario avere visibilità del book all'interno dello script)

    In reale andando market purtroppo ti tocca il miglior offerente (l'ordine è sempre market e non limit).

    Per questo si sconsiglia di creare TradingSystem che abbiano TakeProfit troppo vicini.
    Tiziano aveva dato (in un post qualche settimana fa) un parametro indicativo in cui il TP deve essere almeno una certa frazione della barra... comunque al di là di questo valore frazionario, l'idea è quella di non pretendere di andare a cercare dei profit di 1 o 2 o 3 punti... questo non è il nostro lavoro. E' il lavoro di altri soggetti del mercato....

    P.s. siccome non c'è solo il totale net profit da valutare quando si costruisce/ottimizza un trading/system.
    Ti suggerisco a tal proposito di sfruttare anche i tanti altri strumenti che abbiamo a disposizione per esempio questo grafico:

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    saluti,
    Marco
    Sì Marco ... non interessano 1/2/3 punti di future ma era per evidenziare la trappola che, come dice Pietro, possono far vedere miraggi che in realtà non sono oasi ma solo deserto.
    Un modo "artigianale" , in questa caso almeno, era di far fare l'eseguito in paper con un punto in difetto per rendere il tutto più "reale".

  8. #8
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Sì Marco ... non interessano 1/2/3 punti di future ma era per evidenziare la trappola che, come dice Pietro, possono far vedere miraggi che in realtà non sono oasi ma solo deserto.
    Un modo "artigianale" , in questa caso almeno, era di far fare l'eseguito in paper con un punto in difetto per rendere il tutto più "reale".

    ciao Claudio61,
    esiste un modo per fare un paper senza miraggi.

    Esegui il TradingSystem in REALE SU UN CONTO DEMO che tenga conto del bid-ask e che quindi quando andrai market ti esegua così-o-peggio.

    ll conto DEMO di IB credo proprio che ne tenga conto.

    buona serata,
    Marco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Sì Marco ... non interessano 1/2/3 punti di future ma era per evidenziare la trappola che, come dice Pietro, possono far vedere miraggi che in realtà non sono oasi ma solo deserto.
    Un modo "artigianale" , in questa caso almeno, era di far fare l'eseguito in paper con un punto in difetto per rendere il tutto più "reale".
    Ciao Claudio61,
    è esattamente quello che ho chiesto nel post "Backtest con ORDINI LIMIT".
    Ovvero la possibilità almeno per il backtest di specificare il prezzo di eseguito.
    In questo modo potresti per esempio dire a beeTrader BUY LIMIT CLOSE + 1
    per fare caricare come prezzo di acquisto un prezzo più alto di un punto, simulando in questo modo lo slippage.
    Saluti
    Massimo

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Abbiamo completato una finestra di settaggio nella quale l'utente può impostare:
    1) commissioni
    2) slippage %
    3) oppure il numero di tick che preferisce

    Il punto 3 permette perciò di avere una buona approssimazione del prezzo che si sarebbe realizzato.

    Lo stiamo testando già da un paio di giorni e dovrebbe essere emendato prima delle festività.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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