Pagina 4 di 8 Prima ... 23456 ... Ultima
Risultati da 31 a 40 di 74
  1. #31

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti! Osservando le posizioni sul FTSEMIB sembra che il mondo intero sia posizionato short sul nostro titolo eppure continuiamo imperterriti a salire e fare nuovi massimi! Ma come è possibile una cosa simile? Cosa mi sfugge????

    Allegato 13807
    Sei sicuro che ti sfugga?
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Istantanea_2014-01-22_165251.jpg‎
Visite: 44
Dimensione: 175.0 KB
ID: 13811  

  2. #32

    Data Registrazione
    May 2011
    Messaggi
    330
    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti! Osservando le posizioni sul FTSEMIB sembra che il mondo intero sia posizionato short sul nostro titolo eppure continuiamo imperterriti a salire e fare nuovi massimi! Ma come è possibile una cosa simile? Cosa mi sfugge????

    Allegato 13807
    Per adesso quota 20 regge, vedi sopra Claudio.

  3. #33

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da Opzionibus Visualizza Messaggio
    Per adesso quota 20 regge, vedi sopra Claudio.
    momento di sclero .... a cosa ti riferisci per quota 20 .... a quest'ora comincio ad essere a corto di neuroni.

  4. #34

    Data Registrazione
    May 2011
    Messaggi
    330
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    momento di sclero .... a cosa ti riferisci per quota 20 .... a quest'ora comincio ad essere a corto di neuroni.
    La colonna 20K.

  5. #35
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

    La quota 20.000 è sta venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

    Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

    La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

    Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

    Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #36

    Data Registrazione
    Apr 2011
    Messaggi
    760
    Salve,


    mi sembra strano che non ci siano posizionisu sp500 e neanche sul minisp500, in effetti ho controllato sul cme, e cosi non e'...



    Saluti!
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: oisp.PNG‎
Visite: 25
Dimensione: 76.1 KB
ID: 13820  

  7. #37

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,340
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

    La quota 20.000 è sta venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

    Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

    La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

    Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

    Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.
    Non l'ho capita! potresti spiegare meglio le condizioni di causa-effetto? e le mosse da fare? Grazie

  8. #38

    Data Registrazione
    Apr 2011
    Messaggi
    760
    Ciao,

    per me descrive quello che e' la situazione di un'istituzionale sulle mibo, in pratica ha una montagna di call itm, ora o o aiuta il mercato a farle andare otm vendendo future, o le porta tutte itm, sintetizando in put vendute ma evitando fase laterale, perche' non ha molti soldi per fare togli e metti.

  9. #39

    Data Registrazione
    May 2011
    Messaggi
    330
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

    La quota 20.000 è sta venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

    Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratt
    o.

    La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

    Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

    Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.
    Qui mi sono perso, la parte evidenziata. Mi unisco alle altre richieste.

  10. #40
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    A chiudere i contratti ci rimetterebbero 170 punti.
    E' quindi più logico che shortino future per difendere lo strike attivamente: fare scendere l'indice.
    Oltretutto ogni indice comanda 2 opzioni per cui i punti che salverebbero per ogni contratto sono il doppio.

    Io farei così se fossi "Mani Forti" oppure, se non mi sento comunque tanto forte allora faccio il contrario ma cercando di proteggere in un colpo solo tutti gli strike Call che ho venduto.
    Compero con una forza tale da coprirli tutti e portare il prezzo così in alto da poter chiudere quelli più bassi...ad esempio il 20 000, 21 000 ...ecc.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.