correlazione e altro

[bruno]

Ciao Tiziano

ho rivisto ieri un video di un paio d'anni fa relativo al gioco della correlazione per dosare il rischio di portafoglio (portafoglio a prova di crack)
Attraverso la matrice di correlazione oggi presente in Fiuto Pro è possibile elaborare una strategia tra titoli con correlazione alta attraverso le opzioni, costruendo un condor di call e di put.
Essendo correlate, quindi muovendosi tendenzialmente nella stessa d in caso di movimento improvviso, ho almeno una gamba da difendere mentre l'altra dovrebbe "darmi ossigeno".
.

Il ROC che inserisci nel video è il percentage, ma in questo caso la percentuale di variazione nel periodo andrebbe moltiplicata per 100. Posso usare il ROC *100 ?

Sempre nel video parli della matrice specificando che l'algoritmo è stato definito per lavorare con il delta e quindi non avrebbe la stessa efficacia per fare spread trading con i future, matrice che sarebbe stata definita piu' avanti .

Infine anticipavi in un recente post relativo allo spread trading alcune novità interessanti in tal senso.

Puoi anticiparci qualcosa ?

Grazie in anticipo per la risposta, quando avrai tempo, e buona giornata a tutti.

bruno

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=bruno;69724]
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Il ROC che inserisci nel video è il percentage, ma in questo caso la percentuale di variazione nel periodo andrebbe moltiplicata per 100. Posso usare il ROC *100 ?

Ciao Bruno! Sì vabene anche quello.

Sempre nel video parli della matrice specificando che l'algoritmo è stato definito per lavorare con il delta e quindi non avrebbe la stessa efficacia per fare spread trading con i future, matrice che sarebbe stata definita piu' avanti .

Nel senso che per fare spread trading ci vogliono delle matrice e comunque delle regole ben diverse.

Infine anticipavi in un recente post relativo allo spread trading alcune novità interessanti in tal senso.
Puoi anticiparci qualcosa ?

Appena pronti ne discuteremo e sarà interesante, anche di più!

Grazie in anticipo per la risposta, quando avrai tempo, e buona giornata a tutti.
bruno

Grazie a te e buona giornata!

[bruno]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;69726]

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Ciao Bruno! Sì vabene anche quello.




Nel senso che per fare spread trading ci vogliono delle matrice e comunque delle regole ben diverse.



Appena pronti ne discuteremo e sarà interesante, anche di più!



Grazie a te e buona giornata!

Cari amici di forum
desideravo solo condividere con voi l'operatività di questa strategia di cui abbiamo parlato in passato e sulla quale, anche per motivi di carattere personale essendo impegnato in altre attività, ritengo si possa trovare un'ottima mediazione
tra la gestione del rischio complessivo e l'ottenimento di buoni risultati economici.

Ho venduto due spread contrari su Bayer e su Siemens il 13 gennaio scorso su strike ATM, call su Siemens (98) e put su Bayer (98) in quanto correlati in modo elevato e piu' o meno sullo stesso prezzo, acquistando contestualmente coperture per un numero di contatti analogo, abbastanza lontane (105 su Siemes e 90 su Bayer)
Ho seguito le indicazioni contenute sulla matrice di correlazione di Fiuto Pro e quanto suggerito all'interno del video di Tiziano in su correlazione/decorrelazione del portafoglio (Portafoglio a prova di crack del 13 gennaio 2013).
Ho chiuso questa mattina le legs vendute (ricomprandole) , ho venduto una delle due coperture acquistate con un leggerissimo guadagno e ho riproposto uno spread su basi più contenute con la copertura su Bayer già acquistate.
Ovviamente una parte ha guadagnato (Bayer) e una ha perso (Siemens) ma estremamente poco rispetto al guadagno ottenuto (non posto eseguiti e simili per non intasare di numeri il post ma sono a disposizione per chi li vuole)
IL gain realizzato è stato estremamente buono sia in termini percentuali che di valore in euro, se consideriamo che l'operazione è stata montata poco piu' di una settimana fa e ovviamente con 5 contratti per parte.
Probabilmente si sarebbe potuta gestire ancora meglio ma ho ritenuto di chiuderla per i motivi di cui sopra.
Scrivo questo non per ostentare alcuna bravura o capacita, dato che il merito del suggerimento (e gli strumenti di cui ho fatto uso) sono di proprietà di Playoptions.
Lo scopo è solo quello di spingere, favorire e perorare ancora di piu' presso Tiziano e la sua struttura affinché si possa avere una sempre maggior disponibilità su questo tipo di operatività in spread che , come ben descritto nel video, contribuisce non poco a mitigare e mediare il rischio in caso di movimenti improvvisi dei sottostanti, oltre a far guadagnare (e non poco)
Grazie per l'attenzione e un caro saluto a tutti.

bruno

[Claudio61]

Ciao Bruno .... riesci a metterle in condivisione ...anche se chiuse.

Grazie

[bruno]

Ciao Bruno .... riesci a metterle in condivisione ...anche se chiuse.

Grazie

Sicuramente

stasera ci lavoro perché non avevo creato la strategia su fiuto pro.
I prezzi saranno quelli giusti di 10 giorni fa per le aperture e quelli di oggi per le chiusure e per il mantenimento di una delle due posizione con le comprate a copertura (Bayr)

Domani li metto in condivisione.

ciao

bruno

[Claudio61]

Sicuramente

stasera ci lavoro perché non avevo creato la strategia su fiuto pro.
I prezzi saranno quelli giusti di 10 giorni fa per le aperture e quelli di oggi per le chiusure e per il mantenimento di una delle due posizione con le comprate a copertura (Bayr)

Domani li metto in condivisione.

ciao

bruno

Grazie

[bruno]

Grazie

Condivise !

ciao

[gian]

ciao ho letto la tua opertività su titoli sulla base della correlazione diretta o inversa sussitente e del grado . Io ho spesso pensato di operare ma ho desistito perchè i titoli a differenza di indici , metalli e valute possono essere soggetti ad operazioni straordinarie sul capitale e vanificare il tutto . Altra cosa, penso, se apri operazioni su Fiat/ Exor o altri titoli collegati tra loro in quanto qualunque operazione straordinaria influirebbe su entrambi . Io seguo oro/argento con etf ma non sono soddisfatto (meglio il gold/silver ratio ovvero il sintetico) o eurusd /usdchf ma non trovo gli strumenti adatti su entrambi .
Penso comunque che la strada da te presa sia buona perche le correlazioni sono o possono , a mio avviso , essere una modus operandi ottimale . Penso comunque di seguirti viste le difficoltà che trovo nella mia operatività su metalli e valute. Perchè non operi su Dax/eurostoxx?
Ciao Gian

Condivise !

ciao

[bruno]

ciao ho letto la tua opertività su titoli sulla base della correlazione diretta o inversa sussitente e del grado . Io ho spesso pensato di operare ma ho desistito perchè i titoli a differenza di indici , metalli e valute possono essere soggetti ad operazioni straordinarie sul capitale e vanificare il tutto . Altra cosa, penso, se apri operazioni su Fiat/ Exor o altri titoli collegati tra loro in quanto qualunque operazione straordinaria influirebbe su entrambi . Io seguo oro/argento con etf ma non sono soddisfatto (meglio il gold/silver ratio ovvero il sintetico) o eurusd /usdchf ma non trovo gli strumenti adatti su entrambi .
Penso comunque che la strada da te presa sia buona perche le correlazioni sono o possono , a mio avviso , essere una modus operandi ottimale . Penso comunque di seguirti viste le difficoltà che trovo nella mia operatività su metalli e valute. Perchè non operi su Dax/eurostoxx?
Ciao Gian

ciao
scusa ma vedo solo ora la tua risposta.
Credo che una risposta migliore te la potrebbe dare tiziano ma ritengo che operare con il sottostante crei un problema di pesatura.
Se fiat si muove di 1euro ed exor di 3 euro, so che il rapporto è di uno a tre (vendo 3 call fiat vendo 1 put exor, per semplificare).
Ma se applico la stessa cosa sull'indice, dax ed eurostoxx, mi trovo dei valori elevati (in questo momento 168 euro sullo stoxx e 650 sul dax, all'incirca).
Non saprei quindi come pesarli, probabilmente in punti indice per poi andare a cercare l'opzione che corrisponde ai punti cosi determinati.....mi pare un po complesso e quindi se non capisco non opero.
Ma, ribadisco, una risposta piu' coerente e corretta te la puo dare solo tiziano cagalli.

bruno

[fab62]

Leggendo questo post ho dato un occhiata alla matrice di correlazione e , sia ieri sera che stasera , ho notato questo.....



Non è un po' troppo basso il valore che si legge ? Non dovrebbe essere molto alta la correlazione tra dax e stoxx ?

Saluti Fab