Discussione: correlazione e altro
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10-02-14, 00:29 #21
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Ciao Bruno,
ti ringrazio delle precise ed esaurienti indicazioni fornitemi, scusandomi per il ritardo.
Dino
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10-02-14, 23:43 #22
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ciao a tutti
E' da tempo che volevo cimentarmi con questo tipo di operatività, ma per quello che riguarda la pesatura da fare sui due titoli mi sorgono dei dubbi di calcolo.
I titoli che ho scelto sono UBI BANCA e UNICREDIT, seguendo la procedura fatta da Tiziano nel video "portafoglio a prova di crack" arrivo a questa pesatura.
1 opz. UBI vs 3 opz. UNICREDIT
Potete confermarlo o sbaglio qualcosa nei calcoli.
Grazie in anticipo
Ottavio
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11-02-14, 08:58 #23
Non so che calcoli hai fatto, comunque la pesatura di due diverse opzioni per due diversi sottostanti deve essere fatta seguendo lo schema:
quanti soldi genera/pere questa opzione al variare di 1 punto % del sottostante ..e la confronti con quella che vuoi mettere contro.
I valori debbono essere circa uguali in soldi perchè potresti usare diverse moneyness e quindi diverse sensibilità...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-02-14, 10:24 #24
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Grazie Tiziano, adesso mi è chiaro