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Discussione: Dj eurostoxx 50

  1. #21

    Data Registrazione
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    Grazie per la conferma Tiziano.
    Per˛ non ho capito una cosa: come fai a dire se quelle Call sono state coperte e non sintetizzate?
    Molto in generale, che ragionamento fa l'algoritmo?

    L'idea che mi sono fatto Ŕ la seguente.
    Supponiamo di essere a 3180 e ci sono 100 Call strike 3200 vendute. Appena il prezzo arriva e sorpassa lo strike si guardano i volumi ask sul future di riferimento. Se avevo 100 Call e vedo volumi scambiati in ask di almeno 100 contratti allora concludo che sono andati a sintetizzare la Call in Put.
    Se ne vedo passare circa la metÓ (il delta delle Call vendute in quel momento sarÓ attorno a 0.5) concludo che sono andati solo a copertura di delta.

    Credo che capire la logica seguita possa aiutarci anche a meglio interpretare lo strumento. Dietro ai DPD credo ci sia molto di pi¨ di una semplice informazione su dove sono supporti e resistenze.

    Grazie mille!

  2. #22
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Grazie per la conferma Tiziano.
    Per˛ non ho capito una cosa: come fai a dire se quelle Call sono state coperte e non sintetizzate?
    Molto in generale, che ragionamento fa l'algoritmo?

    L'idea che mi sono fatto Ŕ la seguente.
    Supponiamo di essere a 3180 e ci sono 100 Call strike 3200 vendute. Appena il prezzo arriva e sorpassa lo strike si guardano i volumi ask sul future di riferimento. Se avevo 100 Call e vedo volumi scambiati in ask di almeno 100 contratti allora concludo che sono andati a sintetizzare la Call in Put.
    Se ne vedo passare circa la metÓ (il delta delle Call vendute in quel momento sarÓ attorno a 0.5) concludo che sono andati solo a copertura di delta.

    Credo che capire la logica seguita possa aiutarci anche a meglio interpretare lo strumento. Dietro ai DPD credo ci sia molto di pi¨ di una semplice informazione su dove sono supporti e resistenze.

    Grazie mille!
    Sý, in linea di massima Ŕ come gai dedotto.
    In pratica ad ogni tick di sottostante (ne tengo sotto controllo circa 2000) verifico cosa succede in tutta la chain delle opzioni (tutte le scadenze e tutti gli strike) e naturalmente sul sottostante medesimo.
    I volumi vengono definiti se comprati e se venduti da un mio sistema, poi si vede se superano la media a x misurazioni, ed infine si decide di assegnare la differenza della media alle opzioni trattate.
    Il risultato fornisce il DPD.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #23

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    Grazie mille Tiziano... e scusa perchŔ mi ero persa la risposta.
    A quanto pare il DPD ha fornito ottimi spunti operativi anche questa volta.
    Riuscire a capire se al superamento di un livello DPD sono entrati in hedging o hanno invertito il delta ha molta utilitÓ. Grazie.

    P.S. Vedo che c'Ŕ la possibilitÓ di iscriversi ad un thread per ricevere notifica via email dei cambiamenti. Ma non funziona. ╚ stato disabilitato?

  4. #24
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Grazie mille Tiziano... e scusa perchŔ mi ero persa la risposta.
    Figurati!

    A quanto pare il DPD ha fornito ottimi spunti operativi anche questa volta.
    Riuscire a capire se al superamento di un livello DPD sono entrati in hedging o hanno invertito il delta ha molta utilitÓ. Grazie.
    Sono la nostra arma migliore.
    Questa settimana siamo stati poco presenti sul forum perchŔ ci sono "saltati" parte degli automatismi (tanto per cambiare!! Nel capo della trasmissione dati l'Italia ci propina tecnologie da terzo mondo) e cosý abbiamo seguito le importanti correzioni che ci sono state in modalitÓ "guardo i DPD e faccio".
    Il risultato Ŕ stato ottimo!

    P.S. Vedo che c'Ŕ la possibilitÓ di iscriversi ad un thread per ricevere notifica via email dei cambiamenti. Ma non funziona. ╚ stato disabilitato?
    Giro subito la richiesta a chi di competenza! Grazie per la segnalazione
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #25
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    P.S. Vedo che c'Ŕ la possibilitÓ di iscriversi ad un thread per ricevere notifica via email dei cambiamenti. Ma non funziona. ╚ stato disabilitato?
    Ciao,
    mi risulta che il sistema funziona correttamente.
    Per favore, entra nel tuo pannello utente del forum cliccando in alto a destra su impostazioni. Ora clicca su "sottoscrizione" nel men¨ laterale di sinistra e controlla se hai un elenco di discussioni.

    Se le hai adesso clicca su "Impostazioni generali" e verso metÓ pagina controlla come hai impostato la modalitÓ di notifica delle risposte alle discussioni descritte...ad es. mail singola oppure mail riassuntiva giornaliera etc...

  6. #26

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    Come DAX oggi e S&P ieri

    djeu.jpg

  7. #27

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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Come DAX oggi e S&P ieri

    djeu.jpg
    ciao, e cosa ne deduci?
    mi piacerebbe saperlo perchÚ ci sono dentro, e non sono proprio tranquillo...
    mi auguro ancora un po' (meglio anche tanto, giÓ che ci siamo) di cedimento ma oggi in finire saliva.
    nel senso che, come hammer Ŕ anche fin troppo lungo. o fa un rimbalzone, o? l's&p sta salendo ma non Ŕ che proprio sia partito come un missile.
    Ultima modifica di tuttle; 16-10-14 alle 19:53

  8. #28
    L'avatar di Apocalips
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    Domani, giorno di scadenze tecniche, sapremo se abbiamo raggiunto un bottom o se si scenderÓ ancora


    Apo
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  9. #29

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    Citazione Originariamente Scritto da tuttle Visualizza Messaggio
    ciao, e cosa ne deduci?
    mi piacerebbe saperlo perchÚ ci sono dentro, e non sono proprio tranquillo...
    mi auguro ancora un po' (meglio anche tanto, giÓ che ci siamo) di cedimento ma oggi in finire saliva.
    nel senso che, come hammer Ŕ anche fin troppo lungo. o fa un rimbalzone, o? l's&p sta salendo ma non Ŕ che proprio sia partito come un missile.
    In teoria potrebbe rimbalzare ... . l'S&P oggi non lo ha negato ma non ha dato nemmeno un segnale di recupero.
    Come dice Apo domani con le scadenze in gioco vediamo come reagisce. Anche ci fosse non vorrei fosse una trappola per tori.

  10. #30

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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    In teoria potrebbe rimbalzare ... . l'S&P oggi non lo ha negato ma non ha dato nemmeno un segnale di recupero.
    Come dice Apo domani con le scadenze in gioco vediamo come reagisce. Anche ci fosse non vorrei fosse una trappola per tori.
    Dopo questa bella serie di ribassi stavo pensando di iniziare una goccia continua, dite che Ŕ ancora presto per montarla?

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