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  1. #1

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    Question Stop Loss temporale in bT?

    Buongiorno a tutti! Mi domandavo se in beetrader esiste la possibilità di programmare stop loss di tempo, per farla breve vorrei chiudere la posizione dopo "x" minuti/ore/giorni dall'immissione dell'ordine, si può fare?

  2. #2
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti! Mi domandavo se in beetrader esiste la possibilità di programmare stop loss di tempo, per farla breve vorrei chiudere la posizione dopo "x" minuti/ore/giorni dall'immissione dell'ordine, si può fare?
    ciao CIVT,
    per fare questo invece di lasciare una "miccia accesa" sull'ordine si potrebbe tik tik verificare il delta tra la data dell'ordine e quella attuale. Questa differenza rappresenta il tempo trascorso. Per farlo è necessario avere accesso dallo script ai vari ordini / trade e alla loro data. In questo momento non è possibile, anche se è fattibile. Quindi non escludo che Tiziano abiliti questa funzionalità in futuro.

    Allo stato attuale esiste un workaround (forse)....sarebbe da provare e cioè crearsi un indicatore che cresce (dipende) con il tempo magari fino al momento di un ordine (cioè dipende dalle anche dalla stessa espressione booleana dell'ordine)...poi con le funzioni di tempo si potrebbero fare delle comparazioni. comunque ci sono diversi limiti con queste tecniche..

    saluti,
    Marco Bosco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  3. #3

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    Detto FATTO!

    Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
    ciao CIVT,
    per fare questo invece di lasciare una "miccia accesa" sull'ordine si potrebbe tik tik verificare il delta tra la data dell'ordine e quella attuale. Questa differenza rappresenta il tempo trascorso. Per farlo è necessario avere accesso dallo script ai vari ordini / trade e alla loro data. In questo momento non è possibile, anche se è fattibile. Quindi non escludo che Tiziano abiliti questa funzionalità in futuro.

    Allo stato attuale esiste un workaround (forse)....sarebbe da provare e cioè crearsi un indicatore che cresce (dipende) con il tempo magari fino al momento di un ordine (cioè dipende dalle anche dalla stessa espressione booleana dell'ordine)...poi con le funzioni di tempo si potrebbero fare delle comparazioni. comunque ci sono diversi limiti con queste tecniche..

    saluti,
    Marco Bosco
    Marco grazie al tuo suggerimento credo di aver già trovato la soluzione! Basta ripetere la condizione di ingresso in ExitScript e contare da quante barre è stata verificata la condizione, era piu' semplice di quello che pensavo, ritengo che lo stop sul tempo sia molto utile quando si vuole simulare il decadimento temporale delle opzioni, ad esempio invece che entrare BUY sul sottostante potrei ipotizzare di comprare CALL eliminando dal mio TS stop in denaro.


    Questo è il codice che ho utilizzato per la condizione SELL

    INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(50), @slowPeriods(140), @matype(SIMPLE), @entryBars(60)
    
    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
    
    SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

    Questo invece è il codice che conta da quante barre è verificata la condizione SELL da replicare in ExitShortScript
    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
    
    SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)
    
    SET ContaSELL = LASTIF(SELL)
    
    SET ContaSELL = @entryBars
    
    SET PLOT1 = ContaSELL = @entryBars
    Come si può vedere l'ordine di chiusura parte 60 minuti dopo l'ingresso!
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

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ID: 14011
    Ultima modifica di CIVT; 04-02-14 alle 16:31

  4. #4
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Marco grazie al tuo suggerimento credo di aver già trovato la soluzione! Basta ripetere la condizione di ingresso in ExitScript e contare da quante barre è stata verificata la condizione, era piu' semplice di quello che pensavo


    Questo è il codice che ho utilizzato per la condizione SELL

    INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(50), @slowPeriods(140), @matype(SIMPLE), @entryBars(50)
    
    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
    
    SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

    Questo invece è il codice che conta da quante barre è verificata la condizione SELL da replicare in ExitShortScript
    SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
    SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
    
    SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)
    
    SET ContaSELL = LASTIF(SELL)
    
    SET ContaSELL = @entryBars
    
    SET PLOT1 = ContaSELL = @entryBars
    Come si può vedere l'ordine di chiusura parte 60 minuti dopo l'ingresso!
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    ciao CIVT,
    è esattamente il workaround che non ho dettagliato, e con piacere vedo che sei stato molto bravo. Complimenti.

    Tieni conto che l'ordine (ipoteticamente) potrebbe essere lanciato ma non essere eseguito a mercato (subito)... quindi il calcolo dei delta temporali potrebbe essere fasullo, tanto di più quanto : timeframe e tempo prima di chiusura, sono piccoli.Quando dallo script ci sara accesso all'ora esatta di esecuzione non ci sarà nemmeno più questo shift , che già adesso, praticamente nella totalità dei casi, può essere completamente trascurato.

    Complimenti ancora.

    saluti,
    Marco
    Ultima modifica di Marco Bosco; 04-02-14 alle 16:33
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
    ciao CIVT,
    è esattamente il workaround che non ho dettagliato, e con piacere vedo che sei stato molto bravo. Complimenti.

    Tieni conto che l'ordine (ipoteticamente) potrebbe essere lanciato ma non essere eseguito a mercato (subito)... quindi il calcolo dei delta temporali potrebbe essere fasullo, tanto di più quanto : timeframe e tempo prima di chiusura, sono piccoli.Quando dallo script ci sara accesso all'ora esatta di esecuzione non ci sarà nemmeno più questo shift , che già adesso, praticamente nella totalità dei casi, può essere completamente trascurato.

    Complimenti ancora.

    saluti,
    Marco
    Già che ci sono completo il post con l'idea di TS che ho sviluppato perchè sembra davvero interessante!

    PREMESSA: La strategia è basata su acquisto di CALL/PUT con scadenza max 10gg, max spesa 100€ che equivale al classico stop loss in denaro

    Con questi parametri per non rimetterci devo costruire un TS che mi permetta di guadagnare almeno il 3,5% entro la scadenza dell'opzione

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Nome: CALL 10gg Scaduta.jpg
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    Ho quindi costruito un TS ovviamente trend follower con funzione stop/reverse (storico 5 mesi TF 1 minuto)

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Nome: workspace_stoplosstemp.jpg
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ID: 14019

    In 5 mesi di backtest ha eseguito 15 trades con un profitto medio del 2% per trade

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Nome: Trades_stoplossTemp.jpg
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ID: 14020

    Rapportato all'utilizzo delle opzioni potrei dire che i falsi segnali costano circa 70€ mentre i trades vincenti che si sviluppano entro 5gg (Stop Loss Temporale caso peggiore) mi porterebbero un guadagno di 200€

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ID: 14022

    Cosa ve ne pare?

  6. #6

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    Ho quindi costruito un TS ovviamente trend follower con funzione stop/reverse (storico 5 mesi TF 1 minuto)
    Cosa ve ne pare?
    per cortesia un chiarimento , se utilizzi un TS stop/reverse perchè una sola protezione ( in questo caso Call ) e non una vasca ( put + call ) ?
    ... la mia logica mi porterebbe a : se ho una prospettiva che il trend sia per esempio Long , compro una PUT delta 0,1 e creo un TS solo long ....
    grazie in anticipo per la risposta
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    per cortesia un chiarimento , se utilizzi un TS stop/reverse perchè una sola protezione ( in questo caso Call ) e non una vasca ( put + call ) ?
    ... la mia logica mi porterebbe a : se ho una prospettiva che il trend sia per esempio Long , compro una PUT delta 0,1 e creo un TS solo long ....
    grazie in anticipo per la risposta
    fabio
    Faccio un esempio così che tutti capiscano e possano intervenire Se ho un segnale short compro CALL e PUT settimanali delta 0,1 e contestualmente entro short con il future, questo scenario è vero che decuplica i profitti ma aumenta esponenzialmente anche il rischio atteso perchè a fronte di un -1% di movimento contrario (leggasi falso segnale) accuseremmo una perdita di circa 400€ con ancora 2gg di scadenza delle opzioni, in pratica il decadimento temporale annulla l'effetto delle protezioni, si potrebbe forse comprare piu' lontano ma in questo caso aumenta il massimo rischio, considerando la mia bassa propensione al rischio io la ritengo una strategia parecchio aggressiva! Ovviamente correggimi se ho interpretato correttamente il tuo intervento

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  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Faccio un esempio così che tutti capiscano e possano intervenire Se ho un segnale short compro CALL e PUT settimanali delta 0,1 e contestualmente entro short con il future, questo scenario è vero che decuplica i profitti ma aumenta esponenzialmente anche il rischio atteso perchè a fronte di un -1% di movimento contrario (leggasi falso segnale) accuseremmo una perdita di circa 400€ con ancora 2gg di scadenza delle opzioni, in pratica il decadimento temporale annulla l'effetto delle protezioni, si potrebbe forse comprare piu' lontano ma in questo caso aumenta il massimo rischio, considerando la mia bassa propensione al rischio io la ritengo una strategia parecchio aggressiva! Ovviamente correggimi se ho interpretato correttamente il tuo intervento
    scusami ma avevo letto in fretta il tuo post e interpretato male , avevo inteso che compravi le opzioni a protezione del TS , mentre intendi costruire un TS con al posto del sottostante le opzioni , ... corretto ?
    due osservazioni : 1) se il tuo limite di tempo e di 5 gg perche non usare le weekly ? 2) il rischio poco in termini assoluti di soldi va pesato con la probabilita di successo , ... se rischio 2 Euro ma ho il 90% di probabilita di perdere rischio di piu di 10 Euro con il 10% di probabilita di perdere .....
    Ultima modifica di fnet; 05-02-14 alle 23:37
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    scusami ma avevo letto in fretta il tuo post e interpretato male , avevo inteso che compravi le opzioni a protezione del TS , mentre intendi costruire un TS con al posto del sottostante le opzioni , ... corretto ?
    due osservazioni : 1) se il tuo limite di tempo e di 5 gg perche non usare le weekly ? 2) il rischio poco in termini assoluti di soldi va pesato con la probabilita di successo , ... se rischio 2 Euro ma ho il 90% di probabilita di perdere rischio di piu di 10 Euro con il 10% di probabilita di perdere .....
    Grazie per le tue osservazioni fnet! Si è corretto, ho deciso di essere compratore di opzioni perchè possono andare in guadagno solo grazie all'aumento della volatilità, contengono il gamma ed hanno l'innegabile vantaggio di limitare il massimo rischio permettendo di costruire TS privi di stop loss in denaro (ovvero abbassano il famoso ulcer index coniato da Tiziano ), inoltre partendo con una sola opzione potrei costruire uno spread sopra lo zero vendendo in seconda battuta oppure se dovessi ricevere un segnale di reverse i primi giorni potrei girare completamente la posizione vendendo piu' ITM contenendo il rischio e mantenendo cmq un payoff positivo.

    Provo a rispondere alle osservazioni:

    1) L'idea è proprio quella di mettere a mercato opzioni weekly perchè a parità di esborso compri delta piu' elevato, il TS del resto lo stò studiando proprio per filtrare periodi di lateralità (vedi trigger a 18 su TodayOpen) ovviamente se hai indicatori da consigliare/suggerire dimmelo che li provo subito!

    2) il tuo ragionamento lo condivido in pieno però considera che questo è un TS semidiscrezionale (purtroppo sarà così finchè P.O. non integrerà beeTrader in FiutoPro ) pertanto la componente psicologica potrebbe portarmi a fare scelte che vanno in contrasto con le regole del TS, se osservi lo screen che ho postato è evidente che spesso prende dei falsi segnali e poi si gira dalla parte giusta, se questo dovesse succederea in un periodo di alta volatilità è un attimo prendere 3 o 4 reverse e sinceramente mi darebbe abbastanza fastidio lasciare sul mercato qualcosa come 4000€ (utilizzando il sottostante) invece di 400€ (utilizzando opzioni delta 0.2)
    Ultima modifica di CIVT; 06-02-14 alle 00:47

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    2) il tuo ragionamento lo condivido in pieno però considera che questo è un TS semidiscrezionale (purtroppo sarà così finchè P.O. non integrerà beeTrader in FiutoPro )
    Basta che scrivi la regola su Fiuto Pro, o tutta o solo la parte che riguarda l'opzione.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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