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  1. #1

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    Lightbulb 80% Profitable (34 mila barre 1M - TP fisso 400€ - SL 600€)

    Ciao ragazzi, mi piacerebbe ricevere i vostri pareri su questo TS, lavora sul cross di medie mobili opportunamente filtrate con deviazione standard, slope e trigger sull'open, il risultato a mio avviso è molto incoraggiante perchè effettua poche trade ma con una alta probabilità di successo.

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    Questo il report delle trade da ottobre ad oggi
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    Il max DD raggiunto è -390€ (lo stop loss a 600€ non viene mai raggiunto)
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    Il filtro che lavora sull'open di giornata evita molto bene periodi di lateralità ma ha anche una funzione di trailing stop dinamico, se vedete l'ellisse in giallo qui sotto dopo aver preso un falso segnale long ha invertito la posizione già il giorno dopo, in questo modo si intercettano movimenti di lungo periodo ma si mantiene una "protezione" in caso di inversione repentina del trend.

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    Il dubbio amletico è se questo risultato sia solo frutto di overfitting oppure di condizioni molto favorevoli di mercato! Uno dei "difetti" di questo TS è dato da periodi prolungati di bassa volatilità, se ad esempio sono short ed il sottostante inizia a salire potrebbe non invertire mai la posizione accumulando DD, questa eventualità l'ho minimizzata aggiungendo uno stop loss temporale a 3gg ma non mi convince troppo perchè lavora sul numero di barre e non sui giorni, se avete suggerimenti magari per considerare il cambio di data invece delle barre ovviamente sono sempre ben accetti!
    Ultima modifica di CIVT; 08-02-14 alle 20:38

  2. #2
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi, mi piacerebbe ricevere i vostri pareri su questo TS, lavora sul cross di medie mobili opportunamente filtrate con deviazione standard, slope e trigger sull'open, il risultato a mio avviso è molto incoraggiante perchè effettua poche trade ma con una alta probabilità di successo.

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    Il max DD raggiunto è -390€ (lo stop loss a 600€ non viene mai raggiunto)
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    Il filtro che lavora sull'open di giornata evita molto bene periodi di lateralità ma ha anche una funzione di trailing stop dinamico, se vedete l'ellisse in giallo qui sotto dopo aver preso un falso segnale long ha invertito la posizione già il giorno dopo, in questo modo si intercettano movimenti di lungo periodo ma si mantiene una "protezione" in caso di inversione repentina del trend.

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    Il dubbio amletico è se questo risultato sia solo frutto di overfitting oppure di condizioni molto favorevoli di mercato! Uno dei "difetti" di questo TS è dato da periodi prolungati di bassa volatilità, se ad esempio sono short ed il sottostante inizia a salire potrebbe non invertire mai la posizione accumulando DD, questa eventualità l'ho minimizzata aggiungendo uno stop loss temporale a 3gg ma non mi convince troppo perchè lavora sul numero di barre e non sui giorni, se avete suggerimenti magari per considerare il cambio di data invece delle barre ovviamente sono sempre ben accetti!



    Ciao CIVT,
    non ho il TS sottomano ma non sembra in overfitting, le condizioni saranno anche favorevoli (per il TS) ma su TF 1 min e tutte quelle barre sembra che abbia avuto comportamenti anche molto diversi. Non è un gran tallone di Achille la bassa volatilità ,tanto che hai messo non solo uno stop sul max DD ma anche uno temporale!... se non lo ha raggiunto tanto meglio....non posso però entrare nel merito del TS , ti ho scritto invece per farti i complimenti per il tuo approccio e costanza; non ti sei accontentato solo di guardare la equity ma stai analizzando un sacco di cose.
    Quindi bene! Continua così, anche perchè dalle prossime release molti parametri che adesso stai solo guardando (nel report) potrai inserirli nello script e usarli (ed ottimizzarli).

    Buon divertimento,
    Marco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio

    Il dubbio amletico è se questo risultato sia solo frutto di overfitting oppure di condizioni molto favorevoli di mercato! Uno dei "difetti" di questo TS è dato da periodi prolungati di bassa volatilità, se ad esempio sono short ed il sottostante inizia a salire potrebbe non invertire mai la posizione accumulando DD, questa eventualità l'ho minimizzata aggiungendo uno stop loss temporale a 3gg ma non mi convince troppo perchè lavora sul numero di barre e non sui giorni, se avete suggerimenti magari per considerare il cambio di data invece delle barre ovviamente sono sempre ben accetti!
    Mettere delle uscite a tempo ha senso solo se sei in un mercato choppy ovvero: sei dentro da tot tempo ma il guadagno è poco...allora si esce.
    Negli altri casi sarebbe come lanciare dei dadi, potresti invece valutare qual'è il massimo DD e lo stop loss lo piazzi un pò più sotto, tipo 50 euro.

    Altra cosa che vedo è che hai filtrato troppo i segnali e perdi per strada grossa parte del movimento, partono ma tardi. Non ti serve filtrarli di molto perchè se analizzi il chart vedi che diversi trades hanno avuto una discreta Maximum Adverse Escursion, segnale che è meglio farli partire prima.

    Per ultimo, prova a sostare il TAKE a 500 e vedi se ti cala di molto, io credo di sì perchè mi pare che sia spesso la massima cifra disponibile da raccogliere prima che ritracci.
    Se così fosse sei troppo in over fitting.

    Comunque mi pare un buon punto di partenza, bravo!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
    Ciao CIVT,
    non ho il TS sottomano ma non sembra in overfitting, le condizioni saranno anche favorevoli (per il TS) ma su TF 1 min e tutte quelle barre sembra che abbia avuto comportamenti anche molto diversi. Non è un gran tallone di Achille la bassa volatilità ,tanto che hai messo non solo uno stop sul max DD ma anche uno temporale!... se non lo ha raggiunto tanto meglio....non posso però entrare nel merito del TS , ti ho scritto invece per farti i complimenti per il tuo approccio e costanza; non ti sei accontentato solo di guardare la equity ma stai analizzando un sacco di cose.
    Quindi bene! Continua così, anche perchè dalle prossime release molti parametri che adesso stai solo guardando (nel report) potrai inserirli nello script e usarli (ed ottimizzarli).

    Buon divertimento,
    Marco
    Ciao Marco, bene ottime news!!! No anche secondo me non è in overfitting perchè anche cambiando periodi e/o take profict vedo che guadagna costantemente! L'unica preoccupazione è che potrebbe andare in crisi in giornate di eccezionale volatilità ma come dice Tiziano senza rischio non si va da nessuna parte in borsa!

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Mettere delle uscite a tempo ha senso solo se sei in un mercato choppy ovvero: sei dentro da tot tempo ma il guadagno è poco...allora si esce.
    Negli altri casi sarebbe come lanciare dei dadi, potresti invece valutare qual'è il massimo DD e lo stop loss lo piazzi un pò più sotto, tipo 50 euro.
    Grazie mille dei tuoi preziosissimi suggerimenti! Effettivamente non ha molto senso uscire da un trade vincente solo perchè passa troppo tempo ma avevo studiato questo stop loss per entrare con opzioni comprate, ho cmq seguito il tuo suggerimento aggiungendo il controllo sull'inclinazione della Linear Regeression e adesso esco dal trade solo se vengono superate le 2500 barre e solo se anche il sottostante inizia a ritracciare, ovviamente ho anche mantenuto lo stop loss fisso a 600€.

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Altra cosa che vedo è che hai filtrato troppo i segnali e perdi per strada grossa parte del movimento, partono ma tardi. Non ti serve filtrarli di molto perchè se analizzi il chart vedi che diversi trades hanno avuto una discreta Maximum Adverse Escursion, segnale che è meglio farli partire prima.

    Per ultimo, prova a sostare il TAKE a 500 e vedi se ti cala di molto, io credo di sì perchè mi pare che sia spesso la massima cifra disponibile da raccogliere prima che ritracci.
    Se così fosse sei troppo in over fitting.
    Ho messo il take profict sia a 500 che 600 ma il profitto aumentava quindi ho deciso di togliere completamente il take profict sostiuendolo con l'uscita dal trade accennata al punto 1 e aumentado la durata della singola trade vedo che anche le trades con escursione avversa sono diminuite perchè sono diminuite complessivamente le trades complessive!

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Comunque mi pare un buon punto di partenza, bravo!
    GRAZIE!

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Bravo, questo è molto meglio del precedente, a parer mio potresti già mandarlo in paper per valutare il front testing.
    Se mantiene valori medi uguali, specialmente nel numero di barre in cui il trade è vincente o perdente, e di MaxAdvEx, è pronto!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Bravo, questo è molto meglio del precedente, a parer mio potresti già mandarlo in paper per valutare il front testing.
    Se mantiene valori medi uguali, specialmente nel numero di barre in cui il trade è vincente o perdente, e di MaxAdvEx, è pronto!
    Cavolo qui si fa sul serio allora chissà se questa sarà la volta buona! In paper money è da due settimane che lo utilizzo purtroppo non riesco a registrare il cronologico dei trade perchè andando multiday beetrader non si "ricorda" quello che ha fatto il giorno prima! Ho sfruttato il segnale LONG di giovedì comprando due CALL settimanali che ho chiuso entrambe in gioranta con un profitto intorno al 30% (l'idea iniziale era di creare un TS per mettere a mercato legs in opzioni in accordo e per ora devo dire che funziona alla grande!)

    Ho provato ad ottimizzare il TS anche sul DAX ma l'unico modo per mantenere basso il DD è non utilizzare take profict! Ma sfido chiunque a non chiudere in anticipo un trade che stà guadagnando oltre 10.0000 €
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    p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 03-02-16 alle 18:09

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
    Cavolo qui si fa sul serio allora chissà se questa sarà la volta buona! In paper money è da due settimane che lo utilizzo purtroppo non riesco a registrare il cronologico dei trade perchè andando multiday beetrader non si "ricorda" quello che ha fatto il giorno prima! Ho sfruttato il segnale LONG di giovedì comprando due CALL settimanali che ho chiuso entrambe in gioranta con un profitto intorno al 30% (l'idea iniziale era di creare un TS per mettere a mercato legs in opzioni in accordo e per ora devo dire che funziona alla grande!)

    Ho provato ad ottimizzare il TS anche sul DAX ma l'unico modo per mantenere basso il DD è non utilizzare take profict! Ma sfido chiunque a non chiudere in anticipo un trade che stà guadagnando oltre 10.0000 €
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    p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario
    Bravo Fabio .... complimenti

    Fab
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 03-02-16 alle 18:10

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario
    Contrario proprio no, anzi è quello che si intende col " crescere assieme", e ti ringrazio!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Cavolo qui si fa sul serio allora chissà se questa sarà la volta buona! In paper money è da due settimane che lo utilizzo purtroppo non riesco a registrare il cronologico dei trade perchè andando multiday beetrader non si "ricorda" quello che ha fatto il giorno prima! Ho sfruttato il segnale LONG di giovedì comprando due CALL settimanali che ho chiuso entrambe in gioranta con un profitto intorno al 30% (l'idea iniziale era di creare un TS per mettere a mercato legs in opzioni in accordo e per ora devo dire che funziona alla grande!)

    Ho provato ad ottimizzare il TS anche sul DAX ma l'unico modo per mantenere basso il DD è non utilizzare take profict! Ma sfido chiunque a non chiudere in anticipo un trade che stà guadagnando oltre 10.0000 €
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    p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario
    Lo aspetto Fabio
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 03-02-16 alle 18:10

  10. #10
    L'avatar di Apocalips
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    Cmplimenti CIVT

    intanto prima di pubblicare il codice potresti allegare il report completo in modo da poterlo caricare in BT e analizzarlo nei dettagli ?

    grazie

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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