Disallineamento Nuovo Future

[TomEFord]

Grazie Andrea!

Per l'at now non so cosa possa essere. Ho questo problema solo con questo condor mentre per altre figure mi sembra tutto ok.

devi inserire nell'apposita sezione nelle impostazioni del sottostante la "quantità" di dividendi che il sottostante staccherà....e allora la linea l'at now sarà corretta

[the learner]

devi inserire nell'apposita sezione nelle impostazioni del sottostante la "quantità" di dividendi che il sottostante staccherà....e allora la linea l'at now sarà corretta

Ciao TomEFord,

scusa ma non avevo visto il messaggio. Per quanto riguarda l'Eurostoxx, sulle opzioni scadenza Aprile, Andrea ha detto di non apportare modifiche.
Ma ovviamente il future giugno prezza gia' lo stacco dividendi per cui quando lo si inserisce in una strategia ti sposta in alto tutto il payoff di circa 70 punti (700 Euro). Scomodo da gestire ma e' una rettifica che si riesce a fare "ad occhio".

Quello che non riesco a risolvere e' come gestire correttamente una situazione in cui in strategia ci siano:

1) opzioni aprile
2) opzioni maggio
3) future giugno

Come devo fare per poter vedere correttamente il payoff e l'at now della strategia combinata?

Grazie mille!!!

[the learner]

Ragazzi nessuno sa come procedere in Fiuto Pro per la situazione illustrata nel precedente messaggio?
Andrea/Tiziano/Denis?

[Andrea Cagalli]

Ragazzi nessuno sa come procedere in Fiuto Pro per la situazione illustrata nel precedente messaggio?
Andrea/Tiziano/Denis?

Hai provato a leggere qui

http://manuals.playoptions.it/FiutoP...id=i_dividendi

disabilitando "Usa prezzo di riferimento" ed utilizzando quindi come sottostante il future? A questo punto dovresti essere allineato.

Ciao Ciao

[the learner]

Hai provato a leggere qui

http://manuals.playoptions.it/FiutoP...id=i_dividendi

disabilitando "Usa prezzo di riferimento" ed utilizzando quindi come sottostante il future? A questo punto dovresti essere allineato.

Ciao Ciao

Ciao Andrea,

usando il future non rieuscirei comunque a fare i calcoli correttamente in una situazione in cui le opzioni scadenza maggio e giugno vengano messe insieme in una strategia.
Ho preso delle stime su Bloomberg e, per l'Eurostoxx, circa 48 punti verranno staccati prima della scadenza opzioni del 16 maggio. Altri 18 punti circa verranno staccati prima della scadenza (opzioni e future) del 20 giugno.
Potrei usare il future se lavorassi solo sulla scadenza giugno ma inserendo anche maggio vorrei essere certo di avere il calcolo delle greche corretto, visto che il future oggi non mi dice quanti punti saranno staccati prima di maggio e quanti prima a giugno.

Mi converrebbe, in alternativa, impostare i dividendi teorici con queste date/importi stimati da Bloomberg?
Quale dei due metodi permettera' a Fiuto di darmi valori corretti per le greche nel caso di un portafoglio con scadenze maggio e giugno?
Io credo impostando i dividendi teorici ma chiedo conferma.

Mille grazie.

P.S. Le stime di Bloomberg sono in linea con altre fonti che magari avete avuto modo di consultare?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea,

usando il future non rieuscirei comunque a fare i calcoli correttamente in una situazione in cui le opzioni scadenza maggio e giugno vengano messe insieme in una strategia.
Ho preso delle stime su Bloomberg e, per l'Eurostoxx, circa 48 punti verranno staccati prima della scadenza opzioni del 16 maggio. Altri 18 punti circa verranno staccati prima della scadenza (opzioni e future) del 20 giugno.
Potrei usare il future se lavorassi solo sulla scadenza giugno ma inserendo anche maggio vorrei essere certo di avere il calcolo delle greche corretto, visto che il future oggi non mi dice quanti punti saranno staccati prima di maggio e quanti prima a giugno.

Mi converrebbe, in alternativa, impostare i dividendi teorici con queste date/importi stimati da Bloomberg?
Quale dei due metodi permettera' a Fiuto di darmi valori corretti per le greche nel caso di un portafoglio con scadenze maggio e giugno?
Io credo impostando i dividendi teorici ma chiedo conferma.

Mille grazie.

P.S. Le stime di Bloomberg sono in linea con altre fonti che magari avete avuto modo di consultare?

Certamente impostando i dividendi teorici che stima Bloomberg

[the learner]

Certamente impostando i dividendi teorici che stima Bloomberg

Grazie Tiziano. Però ho una domanda perchè non mi tornano i conti.
Il future giugno oggi quotava 60 punti meno dell'indice.
Dalle stime Bloomberg, ci sono circa 66 punti da staccare.
Considerando che sul pricing del future c'è da tener conto di un po' di tasso di interesse... non mi trovo coi calcoli.
Mi chiarisci dove sta l'inghippo?

Mille grazie!

[the learner]

Ciao ragazzi,

scusate se insisto su questo punto ma dal momento che metto in strategia almeno due scadenze di opzioni piu' a volte il future vorrei essere certo di impostare correttamente Fiuto, onde evitare abbagli.

Al momento e' corretto stimare in 49 punti lo stacco dividendi entro la scadenza del 16 maggio con ulteriori 18 punti entro la scadenza del 20 giugno?

Il future prezza al momento 57 punti in meno. La somma dei dividendi stimati entro la scadenza tecnica di giungo e' 67 per cui ballano 10 punti che se imputati al solo tasso di interesse mi da' un tasso piuttosto alto.

Mi aiutate a risolvere il dilemma? Come vi state muovendo?

Mille grazie.

[Cagalli Tiziano]

Ciao ragazzi,

scusate se insisto su questo punto ma dal momento che metto in strategia almeno due scadenze di opzioni piu' a volte il future vorrei essere certo di impostare correttamente Fiuto, onde evitare abbagli.

Al momento e' corretto stimare in 49 punti lo stacco dividendi entro la scadenza del 16 maggio con ulteriori 18 punti entro la scadenza del 20 giugno?

Il future prezza al momento 57 punti in meno. La somma dei dividendi stimati entro la scadenza tecnica di giungo e' 67 per cui ballano 10 punti che se imputati al solo tasso di interesse mi da' un tasso piuttosto alto.

Mi aiutate a risolvere il dilemma? Come vi state muovendo?

Mille grazie.

Ti ho scritto sopra di impostare le due date. La differenza è di 10 punti probabilmente dovuta ai calcoloci teorici che debbono stimare una quantità.

Io mi muovo nel modo che ho scritto e vedo che i punti di differenza non mi cambiano nulla. Chiudo e apro le mie strategie senza nessuna sorpresa, così faccio e così ho sempre fatto.