Capitale Strategie e Money management...in opzioni...

[gordon81]

Buongiorno a tutti...oggi stavo simulando una strategia sul nostro indice, e oltre ai soliti aspetti, mi chiedevo quanto capitale dovevo mettere a disposizione della stessa se fosse stata reale.

In particolare la strategia è quella di un video di Tiziano che prevede una difesa in rolling..quindi aumentando i contratti sul mese in corso per poi spostarsi di scadenza..

Ora, la strategia ha un rischio massimo di 3000 euro circa, il margine inizialmente è di circa la metà..ma ogni volta che si rolla c'è comunque una perdita, quindi bisogna tenere presente che in caso di mercato avverso bisogna sostenere i margini e le perdite, anche se ci sono i premi incassati..

secondo voi si puo considerare il rischio massimo come capitale necessario per strategia?

inoltre voi come vi comportate con la diversificazione, cioè considerando un capitale di dieci, quanto mettete a disposizione per ogni strategia?

Grazie a tutti...

[pernotron]

Buongiorno a tutti...oggi stavo simulando una strategia sul nostro indice, e oltre ai soliti aspetti, mi chiedevo quanto capitale dovevo mettere a disposizione della stessa se fosse stata reale.

In particolare la strategia è quella di un video di Tiziano che prevede una difesa in rolling..quindi aumentando i contratti sul mese in corso per poi spostarsi di scadenza..

Ora, la strategia ha un rischio massimo di 3000 euro circa, il margine inizialmente è di circa la metà..ma ogni volta che si rolla c'è comunque una perdita, quindi bisogna tenere presente che in caso di mercato avverso bisogna sostenere i margini e le perdite, anche se ci sono i premi incassati..

secondo voi si puo considerare il rischio massimo come capitale necessario per strategia?

inoltre voi come vi comportate con la diversificazione, cioè considerando un capitale di dieci, quanto mettete a disposizione per ogni strategia?

Grazie a tutti...

Ciao Gordon81,
sei sicuro che il margine sia la metà? Hai provato a simularla con il tuo broker? Secondo me il margine è esattamente 3000 o giù di lì, questa strategia la conosco molto bene e la applico anche calendarizzata e ti assicuro che purtroppo la sua efficienza è proporzionale alla sua onerosità a livello di margini (sono l'unico vero nemico del trading in opzioni) .
E' un peccato ma richiede molto margine , però se rolli non cambia di molto dal margine iniziale.
Hai iniziato cmq un'ottima discussione e spero che si possa capire quali sono le migliori strategia da poter effettuare con capitali ridotti (10.0000 , 20.000 euro) .

[gordon81]

Ciao, i margini li ho simulati con il calcolatore margini di webank..e sembrano proprio quelli..ma dobbiamo calcolare che potremo arrivare a 4 vendute, anche se la distanza strike si riduce, vi sono poi le perdite cumulate durante i rolling..

Grazie dell'intervento..

[gordon81]

Bene, il mercato ci va contro, ma ancora non è il momento di rollare...visto che è simulata non sarebbe male simulare qualche rollata...vediamo, i margini sono circa gli stessi...

[gordon81]

Prima rollata...andiamo a 2 short call 21500, perdita di 800 euro circa e margine a 1700 circa...

[jeremy75]

Prima rollata...andiamo a 2 short call 21500, perdita di 800 euro circa e margine a 1700 circa...

Ciao! Ha fatto presto a farli ..i 500 punti, aime'!

E ora che si fa? Abbiamo due mibo in base, ci dovremmo spostare, giusto. La strategia ha un atnow di 800 euro, quasi quanto il suo max gain. Ecco che il piccolo trader, venditore di opz potrebbe, e spesso ci va' , andare in difficolta', si certo il maestro ci dice che senza piani alternativi e pianificati , non si aprono strategie in opz. Il maestro ha ragione. ...Ma l' allievo vuole guadagnare. E il payoff a scadenza su bep , ha tanto un bell' aspetto, basterebbe "solo" che l' indice se ne stia sotto, e potrebbe starsene tranquillo a guadagnar theta. Se il conto e' piccolissimo, sotto i 15000 euro, che si fa? Rolliamo ancora contro un gigante che avanza? Ci spostiamo di scadenza, sembrerebbe la cosa piu' giusta da fare, e se l' analisi che ci ha portato ad aprire una strategia lateral ribbassista, perche a rialzo ci sono solo illusioni ottiche di gain, ci dara' ragione. ..pero' il piccolo playopzionista dovra' aspettare un bel po' , se il fib ferma la corsa, perche' il tetha gli verra' dato solo alla fine, se aveva intenzione di portarsi a casa l' 80% del max gain. Ma se il fibbone non si ferma , potrebbe diventare la fine dell' esperienza e leva potrebbe diventare il peggior incontro della vita, e il theta una effimera illusione..


P.S. Non ho bruciato , ancora, il conto, scrivo solo per, sperare di stimolare opinioni. buona domenica

[Cagalli Tiziano]

Ciao! Ha fatto presto a farli ..i 500 punti, aime'!

E ora che si fa? Abbiamo due mibo in base, ci dovremmo spostare, giusto. La strategia ha un atnow di 800 euro, quasi quanto il suo max gain. Ecco che il piccolo trader, venditore di opz potrebbe, e spesso ci va' , andare in difficolta', si certo il maestro ci dice che senza piani alternativi e pianificati , non si aprono strategie in opz. Il maestro ha ragione. ...Ma l' allievo vuole guadagnare. E il payoff a scadenza su bep , ha tanto un bell' aspetto, basterebbe "solo" che l' indice se ne stia sotto, e potrebbe starsene tranquillo a guadagnar theta. Se il conto e' piccolissimo, sotto i 15000 euro, che si fa? Rolliamo ancora contro un gigante che avanza? Ci spostiamo di scadenza, sembrerebbe la cosa piu' giusta da fare, e se l' analisi che ci ha portato ad aprire una strategia lateral ribbassista, perche a rialzo ci sono solo illusioni ottiche di gain, ci dara' ragione. ..pero' il piccolo playopzionista dovra' aspettare un bel po' , se il fib ferma la corsa, perche' il tetha gli verra' dato solo alla fine, se aveva intenzione di portarsi a casa l' 80% del max gain. Ma se il fibbone non si ferma , potrebbe diventare la fine dell' esperienza e leva potrebbe diventare il peggior incontro della vita, e il theta una effimera illusione..


P.S. Non ho bruciato , ancora, il conto, scrivo solo per, sperare di stimolare opinioni. buona domenica

Per questo non si debbono fare scommesse ed avere i piani di salvataggio.

Premesso che ognuno con i suoi soldi fa ciò che vuole permettimi una riflessione tra me e me:
chissà poi perchè andare ad incastrarsi con un FIB che tutto ha meno che convenienza....da nessun punto di vista: margine, volatilità, premio incassato/rischio, ...nulla!

Serve a copertura di tante strategie fatte sui titoli che lo compongono ma fare strategie dirette su di lui significa aver fatto male i conti...o non averli fatti.


Proprio perchè ti definisci piccolo opzionista avresti otuto fare strategie, come faccio io, su piccoli contratti.
Comunque ora rollare significa aumentare i contratti e, proprio mentre la crisi ucraina sembra risolta e ci sono i proclami di uscita dalla crisi, io non lo farei.

A questo punto si vendono degli spread di put, ma per vedere che strike e quanti li devi montare su Fiuto.

[jeremy75]

Per questo non si debbono fare scommesse ed avere i piani di salvataggio.

Premesso che ognuno con i suoi soldi fa ciò che vuole permettimi una riflessione tra me e me:
chissà poi perchè andare ad incastrarsi con un FIB che tutto ha meno che convenienza....da nessun punto di vista: margine, volatilità, premio incassato/rischio, ...nulla!

Serve a copertura di tante strategie fatte sui titoli che lo compongono ma fare strategie dirette su di lui significa aver fatto male i conti...o non averli fatti.


Proprio perchè ti definisci piccolo opzionista avresti otuto fare strategie, come faccio io, su piccoli contratti.
Comunque ora rollare significa aumentare i contratti e, proprio mentre la crisi ucraina sembra risolta e ci sono i proclami di uscita dalla crisi, io non lo farei.

A questo punto si vendono degli spread di put, ma per vedere che strike e quanti li devi montare su Fiuto.

Ciao Tiziano.

Non ho strategie sul Fib

Il mio messaggio era proprio rivolto ad affrontare il discorso della valutazione del rischio, come tu hai fatto ben notare.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano.

Non ho strategie sul Fib

Il mio messaggio era proprio rivolto ad affrontare il discorso della valutazione del rischio, come tu hai fatto ben notare.

Bene! anzi, benissimo!

[Claudio61]

Per questo non si debbono fare scommesse ed avere i piani di salvataggio.

Premesso che ognuno con i suoi soldi fa ciò che vuole permettimi una riflessione tra me e me:
chissà poi perchè andare ad incastrarsi con un FIB che tutto ha meno che convenienza....da nessun punto di vista: margine, volatilità, premio incassato/rischio, ...nulla!

Mi permetto di aggiungere Spread e Immobilità del MM.