Ottimizzare il trading system

[fnet]

Lo decidi tu se lavorare tick by tick oppure al close (c'è la possibilità di settarlo dalla finestra <settings>)

... il settaggio sopra é presente solo in strategy non in backtest ....

[Claudio61]

... il settaggio sopra é presente solo in strategy non in backtest ....

Per forza ... in backtest i segnali possono essere solo al Close ... la candela è già formata.

[Cagalli Tiziano]

... il settaggio sopra é presente solo in strategy non in backtest ....

Bisogna entrare nella filosofia di questo mestiere che lavora con prezzi pseudo casuali per cui, premesso che esiste il trend di fondo, la sequenza con cui verrà sviluppato è imprevedibile a bassi valori temporali, specialmente tick by tick.

Ripropongo quanto scritto all'inizio del post così che anche altri lettori magari se lo possano rivedere nel caso fosse sfuggito....



ooooooooooooooooooooooooooooooo


Ora se facciamo un backtest a tick stiamo facendo dei calcoli su valori reali e quindi il risultato vero risponde alla domanda: quanto ha performato nel passato!

Ma se la domanda è : dato che nel passato ha performato in questo modo qual'è la probabilità che ciò avvenga nel futuro...allora la risposta è MOLTO DIVERSA!

Sto dicendo che la sequenza con cui si sono prodotti i tick deve riproporsi nel futuro e quindi il conteggio su uno storico di 10 anni, supponendo che si siano generati 10 tick al minuto, per una risoluzione daily dove i tick saranno:

1 giorno di borsa di 8 ore = 480 minuti
tick di 1 giorno = 480*10 = 4.800 ticks
tick per 10 anni di borsa = 2500 giorni * 4800 = 12.000.000 ticks
e supponendo che il momento di entrata e quello di uscita siano separati esattamente di 1 giorno di borsa, cioè 4.800 ticks, la probabilità che la stessa sequenza di tick si ripeta in futuro è:
1 / 12.000.000 ^ 4.800 = circa 0, (4226 zeri) 3

Tanto per fare un confronto, la probailità di essere colpiti da un fulmine in 80 anni di vita è circa
1 / 3000 = circa 0,00003

Quindi la probabilità che stai cercando di calcolare con il tuo trading system ottimizzato tick by tick, è circa:

1000 volte più piccola di quella di essere colpito da un fulmine.

[pincopallino]

Salve riscontro un problema nel mio TS
#buy
INPUTS:@WLM(21),@highMark(-20),@lowMark(-19)
INPUTS:@takeprofit(336),@stopLoss(150)
SET TAKE_PROFIT = @takeprofit
SET STOP_LOSS = @stopLoss
SET A = WilliamsPctR(@WLM)
SET B= @lowMark
SET C= @highMark
CROSSOVER(A,B)

#sell
SET A = WilliamsPctR(@WLM)
set B = @lowMark
set C = @highMark
CROSSOVER(C, A)


Mi prende posizione quando il @wlm x la soglia stabilita, ma spesso accade che prima che la barra sia chiusa
ATTRAVERSA più volte la soglia buy @lowMarke sell @highMark
qualcuno saprebbe dirmi se è possibile costruire un comando che il segnale sia a CLOSE e non LAST
allego jpg del problema in forma grafica

[Apocalips]

qualcuno saprebbe dirmi se è possibile costruire un comando che il segnale sia a CLOSE e non LAST
allego jpg del problema in forma grafica

basta che selezioni on close



Apo

[pincopallino]

basta che selezioni on close



Apo

Grazie, a quanto pare è più semplice di quanto pensassi.