Ottimizzare il trading system

[freddie]

"Ora se facciamo un backtest a tick stiamo facendo dei calcoli su valori reali e quindi il risultato vero risponde alla domanda: quanto ha performato nel passato!"

Se parliamo di backtest dobbiamo focalizzarci SOLO su questa affermazione secondo me,il futuro è teoria,se abbiamo qualcosa di certo è il passato percio' avere dei risultati il piu' vicino possibile alla realta non puo' che portare a conclusioni piu' veritiere.

Purtroppo è l'opposto di ciò che affermi. Più si è aderenti al passato più è probabile che non ne azzecchiamo una in futuro. Il passato, pure indagato con la massima precisione è solo una palestra, un allenamento per arrivare preparati al futuro, che la sola cosa importante.

Un pugile che si prepara ad un incontro si allena visionando gli incontri passati del suo futuro avversario cercando di capire e memorizzare ogni dettaglio. Cerca di capire chi ha di fronte e di non commettere gli errori dei suoi predecessori. Ma ogni combattimento è diverso dall'altro, è una storia a se, e se il pugile in questione combatte esattamente come i suoi predecessori è probabile che prenda sonore legnate.
Ed è pensando alle legnate che ho preso mi è venuto in mente l'esempio del pugile.

[freddie]

Esatto!
Proprio quello che ipotizzano, seppur in modalità più estesa, i due sistemi di calcolo.
Uno, quello calcolato con la normale, darà risultati più centrali rispetto all' HL in quanto la probabilità che il trailing si stoppi verso il centro della barra è effettivamente più elevata.
L'altro, il lineare, spara a caso: tra il massimo ed il minimo.

Uno è il risultato futuro più probabile
L'altro è il risultato futuro più casuale

Mooolto interessante!!! Un passo avanti notevole!

Un saluto dagli Emirati!

[Cagalli Tiziano]

Mooolto interessante!!! Un passo avanti notevole!

Un saluto dagli Emirati!

Un saluto a voi che state al caldo...che invidia!!

[Cagalli Tiziano]

.... da quel poco che conosco dei TS , mi sembra che un TS possa essere più o meno profittevole a seconda del sottostante a cui si applica e del periodo .... un TS potrebbe funzionare bene per un certo periodo e poi sballare ...
... ora l'ottimizzazione ha proprio questo fine , rendere omogeo il TS , .... ma se volessi conoscere adesso su quale sottostante è più profittevole un TS senza provarlo uno per uno ai vari sottostanti c'è un altro metodo ?
... uno stock scanner per i TS esiste o sono fuori strada ?

fabio

In pratica:
si mettono 10 sottostanti diversi e si fa girare lo stesso trading system.
Poi vedi su queale/quali è andato meglio e hai una scelta dei papabili.
Per fare bene questo ora abbiamo la funzione Aggregato che permette di visionare in un unica serie di risultati un gruppo di trading system.
Sarà rilasciata entro la settimana...così come il salvataggio dei dati di backtest.

[civvic]

Grazie Tiziano!

[fnet]

In pratica:
si mettono 10 sottostanti diversi e si fa girare lo stesso trading system.
Poi vedi su queale/quali è andato meglio e hai una scelta dei papabili.
Per fare bene questo ora abbiamo la funzione Aggregato che permette di visionare in un unica serie di risultati un gruppo di trading system.
Sarà rilasciata entro la settimana...così come il salvataggio dei dati di backtest.

ottimo ! & grazie

[Claudio61]

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Quello che faremo è invece una cosa diversa che vi spiego anche con immagini e che sarà disponbile dopodomani:
daremo all'utente la possibilità di scegliere tra tre tipologie di calcolo:

1) come è attualmente (così per i time frame minuto è reale)
2) generatori di numeri casuali con distribuzione normale (gaussiana)
3) generatori di numeri casuali con distribuzione lineare

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In pratica:
si mettono 10 sottostanti diversi e si fa girare lo stesso trading system.
Poi vedi su queale/quali è andato meglio e hai una scelta dei papabili.
Per fare bene questo ora abbiamo la funzione Aggregato che permette di visionare in un unica serie di risultati un gruppo di trading system.
Sarà rilasciata entro la settimana...così come il salvataggio dei dati di backtest.

Dato che l'argomento è interessantissimo e didattico (almeno per quelli che con i TS hanno poca dimestichezza .... io solo il ) spero che tu abbia tempo (voglia so che ne hai ) per integrarlo con altri approfondimenti, esempi e .... ora la sparo grossa ... video.


Grazie

[Claudio61]

Ad esempio ....

un TS che automatizza operazioni long e short (futures) e solo long (azioni) hanno caratteristiche di base simili?

un TS che ti da il segnale per costruire una strategia in opzioni, oltre al TF day, in cosa deve differenziarsi da quelli sopra?

Grazie

[Gangi]

Purtroppo è l'opposto di ciò che affermi. Più si è aderenti al passato più è probabile che non ne azzecchiamo una in futuro. Il passato, pure indagato con la massima precisione è solo una palestra, un allenamento per arrivare preparati al futuro, che la sola cosa importante.

Un pugile che si prepara ad un incontro si allena visionando gli incontri passati del suo futuro avversario cercando di capire e memorizzare ogni dettaglio. Cerca di capire chi ha di fronte e di non commettere gli errori dei suoi predecessori. Ma ogni combattimento è diverso dall'altro, è una storia a se, e se il pugile in questione combatte esattamente come i suoi predecessori è probabile che prenda sonore legnate.
Ed è pensando alle legnate che ho preso mi è venuto in mente l'esempio del pugile.

Be' innanzitutto in questa materia dobbiamo un po lasciare da parte le certezze e partire con un "Purtroppo è l opposto di cio' che affermi" mi sembra quantomeno azzardato poichè ad un terzo lettore puo' apparire che cio' che dici tu sembra piu' corretto di cio' che dico io;che parlando dell argomento dico e sottolineo"secondo me".

Sull argomento invece io ho semplicemente detto che è preferibile,sempre secondo me,avere dei riusultati piu' veritieri possibili poichè io sto ponendomi la domanda "come sarebbe andato il sistema nel passato?" bene io ho solo detto che la risposta sarebbe meglio averla piu' realistica possibile,poi chiaramente per il futuro ci si puo' sbizzarrire con tanta teoria :-)
Mi sembra che tu invece preferisci dei dati non veritieri nel passato perchè il futuro difficilmente eguaglia il passato e fin qui posso anche essere d accordo con te.Ti ripeto il passato è l unica cosa certa che abbiamo e ogni tuo ragionamento di previsione parte da li,se anche quelli sono non corretti tutte le tue previsioni non stanno in piedi,poi ognuno lavora con la sua testa.
Buon trading

[Cagalli Tiziano]

La mia idea di otttimizzazione si è concretizzata negli anni e ho delle certezze per il futuro:
ovvero che il sottostante farà esattamente ciò che vorrà ma, con buona probabilità, scenderà o salirà.

Quindi se siete d'accordo su questo primo punto di partenza allora possiamo anche affermare che se un sistema collaudato in un sottostante che è salito e che è sceso, ha performato, potrà riproporsi la performance anche nel futuro.

Tutto qui, altre considerazioni rientrerebbero nel campo dello studio dell sesso degli angeli.

Il dubbio, quell'unico dubbio leggitimo, è : ma se il sottostante inanella una serie di barre (minuti/giorni/ore) a prezzi che quasi non si scostano, il sistema, qualsiasi sistema, perderà certamente.
Il perchè è facile anche solo intuirlo: se i prezzi non si muovono come possiamo pensare di guadagnare?

Ecco che allora le performance possono diventare anche disastrose ed ecco che la soluzione, per me è l'unica che ho trovato, è diversificare:

due trading system diversi sullo stesso sottostante oppure lo stesso trading system su due sottostanti diversi

(Attenzione a NON fare due trading system diversi su due sottostanti diversi che non sarebbe diversificazione ma il doppio del rischio)

Il gap non è un problema perchè è raro che il trading system, se fatto bene ovviamente, si trovi nella direzione sbagliata. A me sarà successo il 2/3 per mille delle volte e per questo affermo anche che chiudere un trading system alla chiusura delle borsa è sbagliato in termini di guadagno.

La borsa si muove di più quando è chiusa che quando è aperta, ovvero tra chiusura e apertura c'è più escursione che tra chiusura e chiusura...per cui, meglio essere nella movida!