Discussione: Ottimizzare il trading system
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31-03-14, 21:41 #11
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Purtroppo è l'opposto di ciò che affermi. Più si è aderenti al passato più è probabile che non ne azzecchiamo una in futuro. Il passato, pure indagato con la massima precisione è solo una palestra, un allenamento per arrivare preparati al futuro, che la sola cosa importante.
Un pugile che si prepara ad un incontro si allena visionando gli incontri passati del suo futuro avversario cercando di capire e memorizzare ogni dettaglio. Cerca di capire chi ha di fronte e di non commettere gli errori dei suoi predecessori. Ma ogni combattimento è diverso dall'altro, è una storia a se, e se il pugile in questione combatte esattamente come i suoi predecessori è probabile che prenda sonore legnate.
Ed è pensando alle legnate che ho preso mi è venuto in mente l'esempio del pugile.
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31-03-14, 21:58 #12
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01-04-14, 09:01 #13
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01-04-14, 09:04 #14
In pratica:
si mettono 10 sottostanti diversi e si fa girare lo stesso trading system.
Poi vedi su queale/quali è andato meglio e hai una scelta dei papabili.
Per fare bene questo ora abbiamo la funzione Aggregato che permette di visionare in un unica serie di risultati un gruppo di trading system.
Sarà rilasciata entro la settimana...così come il salvataggio dei dati di backtest...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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01-04-14, 09:33 #15
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Grazie Tiziano!
Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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01-04-14, 10:17 #16
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01-04-14, 13:42 #17
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Dato che l'argomento è interessantissimo e didattico (almeno per quelli che con i TS hanno poca dimestichezza .... io solo il ) spero che tu abbia tempo (voglia so che ne hai ) per integrarlo con altri approfondimenti, esempi e .... ora la sparo grossa ... video.
Grazie
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01-04-14, 13:51 #18
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Ad esempio ....
un TS che automatizza operazioni long e short (futures) e solo long (azioni) hanno caratteristiche di base simili?
un TS che ti da il segnale per costruire una strategia in opzioni, oltre al TF day, in cosa deve differenziarsi da quelli sopra?
Grazie
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01-04-14, 17:59 #19
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Be' innanzitutto in questa materia dobbiamo un po lasciare da parte le certezze e partire con un "Purtroppo è l opposto di cio' che affermi" mi sembra quantomeno azzardato poichè ad un terzo lettore puo' apparire che cio' che dici tu sembra piu' corretto di cio' che dico io;che parlando dell argomento dico e sottolineo"secondo me".
Sull argomento invece io ho semplicemente detto che è preferibile,sempre secondo me,avere dei riusultati piu' veritieri possibili poichè io sto ponendomi la domanda "come sarebbe andato il sistema nel passato?" bene io ho solo detto che la risposta sarebbe meglio averla piu' realistica possibile,poi chiaramente per il futuro ci si puo' sbizzarrire con tanta teoria :-)
Mi sembra che tu invece preferisci dei dati non veritieri nel passato perchè il futuro difficilmente eguaglia il passato e fin qui posso anche essere d accordo con te.Ti ripeto il passato è l unica cosa certa che abbiamo e ogni tuo ragionamento di previsione parte da li,se anche quelli sono non corretti tutte le tue previsioni non stanno in piedi,poi ognuno lavora con la sua testa.
Buon tradingUltima modifica di Gangi; 01-04-14 alle 18:02
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01-04-14, 20:35 #20
La mia idea di otttimizzazione si è concretizzata negli anni e ho delle certezze per il futuro:
ovvero che il sottostante farà esattamente ciò che vorrà ma, con buona probabilità, scenderà o salirà.
Quindi se siete d'accordo su questo primo punto di partenza allora possiamo anche affermare che se un sistema collaudato in un sottostante che è salito e che è sceso, ha performato, potrà riproporsi la performance anche nel futuro.
Tutto qui, altre considerazioni rientrerebbero nel campo dello studio dell sesso degli angeli.
Il dubbio, quell'unico dubbio leggitimo, è : ma se il sottostante inanella una serie di barre (minuti/giorni/ore) a prezzi che quasi non si scostano, il sistema, qualsiasi sistema, perderà certamente.
Il perchè è facile anche solo intuirlo: se i prezzi non si muovono come possiamo pensare di guadagnare?
Ecco che allora le performance possono diventare anche disastrose ed ecco che la soluzione, per me è l'unica che ho trovato, è diversificare:
due trading system diversi sullo stesso sottostante oppure lo stesso trading system su due sottostanti diversi
(Attenzione a NON fare due trading system diversi su due sottostanti diversi che non sarebbe diversificazione ma il doppio del rischio)
Il gap non è un problema perchè è raro che il trading system, se fatto bene ovviamente, si trovi nella direzione sbagliata. A me sarà successo il 2/3 per mille delle volte e per questo affermo anche che chiudere un trading system alla chiusura delle borsa è sbagliato in termini di guadagno.
La borsa si muove di più quando è chiusa che quando è aperta, ovvero tra chiusura e apertura c'è più escursione che tra chiusura e chiusura...per cui, meglio essere nella movida!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.