Ottimizzare il trading system

[civvic]

... diversificare:

due trading system diversi sullo stesso sottostante oppure lo stesso trading system su due sottostanti diversi

(Attenzione a NON fare due trading system diversi su due sottostanti diversi che non sarebbe diversificazione ma il doppio del rischio)

Il gap non è un problema perchè è raro che il trading system, se fatto bene ovviamente, si trovi nella direzione sbagliata. A me sarà successo il 2/3 per mille delle volte e per questo affermo anche che chiudere un trading system alla chiusura delle borsa è sbagliato in termini di guadagno.

La borsa si muove di più quando è chiusa che quando è aperta, ovvero tra chiusura e apertura c'è più escursione che tra chiusura e chiusura...per cui, meglio essere nella movida!

Grazie Maestro,
pensavo di dover chiudere il ts alla chiusura di borsa, anche se dai backtest avevo più guadagni che perdite dai gap. A volte mi sembro un pugile suonato, i fatti dicono una cosa ma chissà perchè sono convinto del contrario.

Comunque non riuscirò mai a capire perchè un ts minuto (su eurostoxx) funzioni benissimo un mese (marzo) e male un altro (febbraio) , che diavolo di differenza ci può essere sotto, cosa cambia profondamente la curva dei prezzi per cui ci debba essere un risultato così diverso. Cioè il cambiamento non è : un giorno funziona e uno no! Qui per un mese consecutivo , l'ultimo, ha funzionato e il mese prima quasi mai!! BO'

[Cagalli Tiziano]

Grazie Maestro,
pensavo di dover chiudere il ts alla chiusura di borsa, anche se dai backtest avevo più guadagni che perdite dai gap. A volte mi sembro un pugile suonato, i fatti dicono una cosa ma chissà perchè sono convinto del contrario.

Comunque non riuscirò mai a capire perchè un ts minuto (su eurostoxx) funzioni benissimo un mese (marzo) e male un altro (febbraio) , che diavolo di differenza ci può essere sotto, cosa cambia profondamente la curva dei prezzi per cui ci debba essere un risultato così diverso. Cioè il cambiamento non è : un giorno funziona e uno no! Qui per un mese consecutivo , l'ultimo, ha funzionato e il mese prima quasi mai!! BO'

Se fosse così scontato si chiamerebbe bancomat e non TS, il fatto che un mese vada e un altro no è proprio la conferma che l'ottimizzazione va fatta e presa come ho descritto. E più sarà precisa e meno servirà.

Comunque, per diventare un bravo costruttore di TS dvi capire che cosa ha differenziato i due mesi, NON è possibile che siano stati identici. Forse è stato meno trending e più laterale...quindi devi aggiungere nel sistema un qualche cosa che calcoli la differenza che noti e che di conseguenza adatti il sistema automaticamente.
Insomma i parametri fissi possono avere dei problemi.
Se invece li adatti ad una tua osservazione, allora è autoadattante e quindi si migliora.

[Cagalli Tiziano]

ed ecco concretamente e disponibile da questa sera per tutti coloro che vogliano fare il download cosa si intende per ottimizzare l'ottimizzazione senza incorrere nell'over fitting e senza avere un'alta risoluzione.
Finita l'ottimizzazione si può testare forzando il calcolo con l'apposito pulsante, e verificare quanto potrebbe essere valida nel futuro l'ottimizzazione fatta.
Ci sono due scelte probabilistiche.
Provate!

[zenith]

ed ecco concretamente e disponibile da questa sera per tutti coloro che vogliano fare il download cosa si intende per ottimizzare l'ottimizzazione senza incorrere nell'over fitting e senza avere un'alta risoluzione.
Finita l'ottimizzazione si può testare forzando il calcolo con l'apposito pulsante, e verificare quanto potrebbe essere valida nel futuro l'ottimizzazione fatta.
Ci sono due scelte probabilistiche.
Provate!

Una ne fa e cento....ne ha fatte !!! T.C. si supera , come al solito , con l'ottimizzazione .........ottimizzata
Dovrei esserci abituato , ma ogni volta mi stupisce !! Infatti uno dei problemi piu' serii che si incontra nell'affrontare la programmazione del T.System era relativo alla probabilità del suo costante funzionamentoi ; come dice per l'appunto il "collega" CIVVIC prima andava poi....dannazione non piu' !! Un bel passo in avanti !!!

[civvic]

Se fosse così scontato si chiamerebbe bancomat e non TS, il fatto che un mese vada e un altro no è proprio la conferma che l'ottimizzazione va fatta e presa come ho descritto. E più sarà precisa e meno servirà.

Comunque, per diventare un bravo costruttore di TS dvi capire che cosa ha differenziato i due mesi, NON è possibile che siano stati identici. Forse è stato meno trending e più laterale...quindi devi aggiungere nel sistema un qualche cosa che calcoli la differenza che noti e che di conseguenza adatti il sistema automaticamente.
Insomma i parametri fissi possono avere dei problemi.
Se invece li adatti ad una tua osservazione, allora è autoadattante e quindi si migliora.

Grande Giove! Mi metto a lavorare con la nuova versione di BeeT allora!! ... ... sono riuscito a far arrabbiare anche questa versione che non mi vuole fare l'ottimizzazione ora provo su un altro computer!

Confermo anche su altri computer!


C'è un altro problemino sull'indicatore 'custom line':
inserisco i valori


ma poi sul grafico compaiono 2 dei 4 valori

in questo caso il followme() e il valore -90

[civvic]

Niente da fare. Ho anche ristallato BT ma non riesco proprio a fare ottimizzazioni! Da sempre lo stesso errore!

Ho provato con la vecchia versione, che funziona con questi parametri.

[Francario Massimiliano]

Salve,

Niente da fare. Ho anche ristallato BT ma non riesco proprio a fare ottimizzazioni! Da sempre lo stesso errore!

Ho provato con la vecchia versione, che funziona con questi parametri.

per poter verificare la causa del problema e risolverlo ci farebbe comodo avere il segnale che sta usando per l'ottimizzazione e l'insieme dei parametri di ottimizzazione che sta utilizzando. Se potesse inviarci queste informazioni ci sarebbe d'aiuto nella risoluzione del problema.

Grazie

Max Francario

[hawking]

ed ecco concretamente e disponibile da questa sera per tutti coloro che vogliano fare il download cosa si intende per ottimizzare l'ottimizzazione senza incorrere nell'over fitting e senza avere un'alta risoluzione.
Finita l'ottimizzazione si può testare forzando il calcolo con l'apposito pulsante, e verificare quanto potrebbe essere valida nel futuro l'ottimizzazione fatta.
Ci sono due scelte probabilistiche.
Provate!

Tiziano due domande: la prima è che se un Signal mi da nei 3 modi di calcolo (HL,Gaussiana e Lineare) piu' o meno gli stessi loss, e soprattutto gli stessi gains (come numero di operazioni NON come net profit), posso ritenermi sulla buona strada per quanto riguarda quel determinato signal?

La seconda : se nei tre modi di calcolo il net profit mantiene comunque una equity bella in salita anche se è più basso come net profit (perché piu' veritiero) , posso ritenermi sulla buona strada?

E poi una considerazione: sbaglio o ogni volta che clikko i due tasti (gaussiana e lineare) il net profit giustamente cambia perché ricalcola probabilità diverse (e quindi fotografa svariate probabilità all'interno delle 2 opzioni )gaussiana e lineare, e anche qui se NON mi discosto di molto tra un risultato e l'altro forse siamo sulla buona strada?
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Tiziano due domande: la prima è che se un Signal mi da nei 3 modi di calcolo (HL,Gaussiana e Lineare) piu' o meno gli stessi loss, e soprattutto gli stessi gains (come numero di operazioni NON come net profit), posso ritenermi sulla buona strada per quanto riguarda quel determinato signal?

La seconda : se nei tre modi di calcolo il net profit mantiene comunque una equity bella in salita anche se è più basso come net profit (perché piu' veritiero) , posso ritenermi sulla buona strada?

E poi una considerazione: sbaglio o ogni volta che clikko i due tasti (gaussiana e lineare) il net profit giustamente cambia perché ricalcola probabilità diverse (e quindi fotografa svariate probabilità all'interno delle 2 opzioni )gaussiana e lineare, e anche qui se NON mi discosto di molto tra un risultato e l'altro forse siamo sulla buona strada?
Grazie.

Esattamente su tutte le tue considerazioni: quello che abbiamo approntato è esattamente quello che ti permette di fare le deduzioni che tu hai scritto.
Se non ci fosse una serie di simulazioni statistiche, il valore che si ottiene è un puro valore matematico...ma che non mi indica la robustezza del Trading system.

[hawking]

Esattamente su tutte le tue considerazioni: quello che abbiamo approntato è esattamente quello che ti permette di fare le deduzioni che tu hai scritto.
Se non ci fosse una serie di simulazioni statistiche, il valore che si ottiene è un puro valore matematico...ma che non mi indica la robustezza del Trading system.

Ok grazie Tiziano.