Discussione: Differenze sul backtest
-
09-04-14, 22:29 #1
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Località
- Massa Carrara
- Messaggi
- 2,340
Differenze sul backtest
Stavo provando alcune strategie di trading sfruttando le potenzialità del backtest e ho notato una cosa che reputo strana: la percentuale di "resa" del t.s. diminuisce se diminuisco la cifra a disposizione, ad esempio se con 100.000 € il ts frutta 20456 €, mi aspetterei che con 10.000 € mi frutti 2045 € mentre invece la somma è nettamente inferiore.
E' un bug o mi sfugge qualcosa data la mia scarsa esperienza con bt?... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
-
10-04-14, 00:31 #2
- Data Registrazione
- Dec 2012
- Messaggi
- 432
Ciao Livio,
tempo fa ho fatto la stessa osservazione, poi mi sono ricordato di una cosa che Tiziano ci aveva spiegato a Firenze.
Quando impostiamo il BT, i parametri (stop loss, take profit e trailing stop) vanno rapportati al capitale .
Se pertanto io stabilisco che una candela media del grafico rappresenta uno spostamento ad esempio dell'1%, il mio stop loss lo calcolerò:
100.000 x 1%= 1.000 nel primo caso
10.000 x 1% = 100 nel secondo caso
Io invece mantenevo fissi tutti i parametri limitandomi a modificare solo l'importo del capitale investito, ottenendo pertanto risultati incoerenti.
Spero di non aver detto qualche sciocchezza e di esserti stato utile.
Alex
-
10-04-14, 08:21 #3
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Località
- Massa Carrara
- Messaggi
- 2,340
Ciao Alex e grazie, potrebbe essere una spiegazione ma io non ho impostato stop loss e solo il trailing stop pari a 1000 con il 10% di trailing. Boh
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
-
10-04-14, 08:30 #4
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017
-
10-04-14, 09:16 #5
- Data Registrazione
- Dec 2012
- Messaggi
- 432
-
10-04-14, 10:04 #6
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Località
- Massa Carrara
- Messaggi
- 2,340
Ci provo grz
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...