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  1. #1

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    Differenze sul backtest

    Stavo provando alcune strategie di trading sfruttando le potenzialità del backtest e ho notato una cosa che reputo strana: la percentuale di "resa" del t.s. diminuisce se diminuisco la cifra a disposizione, ad esempio se con 100.000 € il ts frutta 20456 €, mi aspetterei che con 10.000 € mi frutti 2045 € mentre invece la somma è nettamente inferiore.
    E' un bug o mi sfugge qualcosa data la mia scarsa esperienza con bt?
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  2. #2

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    Stavo provando alcune strategie di trading sfruttando le potenzialità del backtest e ho notato una cosa che reputo strana: la percentuale di "resa" del t.s. diminuisce se diminuisco la cifra a disposizione, ad esempio se con 100.000 € il ts frutta 20456 €, mi aspetterei che con 10.000 € mi frutti 2045 € mentre invece la somma è nettamente inferiore.
    E' un bug o mi sfugge qualcosa data la mia scarsa esperienza con bt?
    Ciao Livio,
    tempo fa ho fatto la stessa osservazione, poi mi sono ricordato di una cosa che Tiziano ci aveva spiegato a Firenze.
    Quando impostiamo il BT, i parametri (stop loss, take profit e trailing stop) vanno rapportati al capitale .
    Se pertanto io stabilisco che una candela media del grafico rappresenta uno spostamento ad esempio dell'1%, il mio stop loss lo calcolerò:

    100.000 x 1%= 1.000 nel primo caso
    10.000 x 1% = 100 nel secondo caso

    Io invece mantenevo fissi tutti i parametri limitandomi a modificare solo l'importo del capitale investito, ottenendo pertanto risultati incoerenti.
    Spero di non aver detto qualche sciocchezza e di esserti stato utile.

    Alex

  3. #3

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    Ciao Alex e grazie, potrebbe essere una spiegazione ma io non ho impostato stop loss e solo il trailing stop pari a 1000 con il 10% di trailing. Boh
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ciao Alex e grazie, potrebbe essere una spiegazione ma io non ho impostato stop loss e solo il trailing stop pari a 1000 con il 10% di trailing. Boh
    Ciao Livio .... probabilmente è il Trailing stop che deve essere portato a 100

  5. #5

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    Ciao Alex e grazie, potrebbe essere una spiegazione ma io non ho impostato stop loss e solo il trailing stop pari a 1000 con il 10% di trailing. Boh
    Ciao Livio,
    è come dice Claudio.
    L'esempio che ho fatto era sullo Stop Loss, ma vale anche per il Trailing e per il Take Profit.
    Tutti quanti i parametri vanno rapportati al capitale.

    Alex

  6. #6

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    Ci provo grz
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