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Discussione: volatilitÓ-libro

  1. #1

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    volatilitÓ-libro

    Salve a tutti, devo scrivere una tesi sull'indice vix, nel primo capitolo mi Ŕ stato chiesto di descrivere la volatilitÓ in generale.

    Sapreste consigliarmi un libro che spieghi almeno in un capitolo cos'Ŕ la volatilitÓ, che distingua la volatilitÓ implicita da quella storica, che ne elenchi le caratteristiche(es il ritorno in media, la persistenza).

    Ve ne sarei veramente grato, grazie!

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da wickerman Visualizza Messaggio
    Salve a tutti, devo scrivere una tesi sull'indice vix, nel primo capitolo mi Ŕ stato chiesto di descrivere la volatilitÓ in generale.

    Sapreste consigliarmi un libro che spieghi almeno in un capitolo cos'Ŕ la volatilitÓ, che distingua la volatilitÓ implicita da quella storica, che ne elenchi le caratteristiche(es il ritorno in media, la persistenza).

    Ve ne sarei veramente grato, grazie!
    Ce ne sono tantissimi perchŔ l'argomento ha appassionato e sta appassionando tanti studiosi, ed il motivo Ŕ perchŔ comunque sia si scrive e si vuole dimostrare un processo aleatorio...in cui ognuno pu˛ dire la sua.
    Tu fai la tesi ma poi scrivi anche che una osservazione in un mercato reale rende indimostrabile qualsiasi formula, ovvero il mercato fa ci˛ che vuole ed il Market maker con il suo spread modificherÓ tutti i conti che la formula prevedeva.

    Come testi:

    Beckers " Standard deviations implied in option prices as predictors of future stock price variability"

    oppure

    Mayhew che Ŕ pi¨ recente (del '95 "Implied volatility"
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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