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  1. #71

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    se mi dici il prezzo d'entrata, il valore del trailing stop e del trailing % verifico.

    1. il backtest dei signal multitimeframe con global function non ti darà mai un risultato attendibile perchè non puoi sapere come si è costituita la barra più grande (cioè non si conosce la successione dei prezzi compresi tra HIGH e LOW). Per comprendere bene la questione devi ragionare al limite, quindi per poter sapere il prezzo della barra grande che ha generato il segnale dovresti andare a tick.
    2. Se tu trovi una formula matematica che ti riduca il trailing percent all'aumentare del gain la puoi impostare (SET TRAILING_PERCENT = formula) che potrebbe essere una costante / open position se open position > 0.

    Ciao Ciao
    Prezzo d'entrata: sell (un contratto) a 3197.87 , trailing stop 120 € (35% ) e infatti l'Estox era arrivato a 3178.52 (quindi circa 200€) ma io stavo incollato al monitor e non ha ritracciato fino a 3185.62 (dove esce per trailing stop) a meno che come ti dicevo non gli è arrivato uno spike spurio di un attimo (i dati arrivano da IWbank) !

    1. Però come approssimazione secondo me andrebbe bene, almeno in questo caso di followme a 15 min che filtra quello a 5 : basterebbe che il vettore del 15min (quindi 36 valori in 9 ore) , ripetendo ogni valore del vettore per 3, diventasse di 108 cioè come il vettore 5min ; anche perchè questo lavoro l'ho fatto a occhio valutando solo 'on close' (e a parte giornate lateralissime, ha funzionato), quindi se lo fa il computer sarebbe meglio!
    2. Si, una formula matematica la trovo, non avevo capito che si potesse inserirla nel TRAILING_PERCENT !

    Grazie Andrea!
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  2. #72
    L'avatar di Apocalips
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    Buona sera,

    questa mattina ho modificato il TS multitimeframe sul Dax perchè cosi come era stato concepito entrava spesso in ritardo quando cioè lo swing era in fase di esaurimento. Ho fatto in modo che il segnale parte su un ritracciamento sempre in coerenza con il TF 15min e TF 5min.

    L'ho messo in paper oggi pomeriggio e a fine serata mi ha dato questa equity, commissioni pagate:

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ID: 14971

    è ancora un campione statisticamente poco significativo per cui vediamo se nei prossimi giorni
    conferma la performance oppure declina.

    mi piace perchè non ha alcuna ottimizzazione se non una soglia in cui andare a prendere profitto ed uno stop loss cautelativo. Domani lo faccio partire dalla mattina e vediamo come va a finire
    Allego il report per chi vuole vedere i dettagli.



    ps: xAndrea

    se salvo ogni giorno il report del TS è possibile poi effettuare il merge ? cioè unirli tutti in un unico report ?

    grazie


    Apo
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    Ultima modifica di Apocalips; 15-05-14 alle 23:30
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #73
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buona sera,

    questa mattina ho modificato il TS multitimeframe sul Dax perchè cosi come era stato concepito entrava spesso in ritardo quando cioè lo swing era in fase di esaurimento. Ho fatto in modo che il segnale parte su un ritracciamento sempre in coerenza con il TF 15min e TF 5min.

    L'ho messo in paper oggi pomeriggio e a fine serata mi ha dato questa equity, commissioni pagate:

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    è ancora un campione statisticamente poco significativo per cui vediamo se nei prossimi giorni
    conferma la performance oppure declina.

    mi piace perchè non ha alcuna ottimizzazione se non una soglia in cui andare a prendere profitto ed uno stop loss cautelativo. Domani lo faccio partire dalla mattina e vediamo come va a finire
    Allego il report per chi vuole vedere i dettagli.



    ps: xAndrea

    se salvo ogni giorno il report del TS è possibile poi effettuare il merge ? cioè unirli tutti in un unico report ?

    grazie


    Apo
    Hai fatto filotto!!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #74
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da civvic Visualizza Messaggio
    Prezzo d'entrata: sell (un contratto) a 3197.87 , trailing stop 120 € (35% ) e infatti l'Estox era arrivato a 3178.52 (quindi circa 200€) ma io stavo incollato al monitor e non ha ritracciato fino a 3185.62 (dove esce per trailing stop) a meno che come ti dicevo non gli è arrivato uno spike spurio di un attimo (i dati arrivano da IWbank) !

    1. Però come approssimazione secondo me andrebbe bene, almeno in questo caso di followme a 15 min che filtra quello a 5 : basterebbe che il vettore del 15min (quindi 36 valori in 9 ore) , ripetendo ogni valore del vettore per 3, diventasse di 108 cioè come il vettore 5min ; anche perchè questo lavoro l'ho fatto a occhio valutando solo 'on close' (e a parte giornate lateralissime, ha funzionato), quindi se lo fa il computer sarebbe meglio!
    2. Si, una formula matematica la trovo, non avevo capito che si potesse inserirla nel TRAILING_PERCENT !

    Grazie Andrea!
    Ciao caro,
    allora i calcoli sono giusti, quindi molto probabilmente è stato uno spike. Ti consiglio di utilizzare il future non l'indice per fare le prove, sia per una questione di semplicità di calcoli che per continuità dei dati.

    1. in questo caso ha funzionato certo, ma solo in questo. Se tu mi fai un segnale ad 1 minuto su un segnale ad 1 ora ecco che servirebbe come l'attribuzione di un sesso agli angeli quindi dobbiamo studiare, ammessa la fattibilità, un sistema più coerente.
    2. dai tu prova, poi se hai bisogno ti diamo una mano volentieri.

    Ciao Ciao

  5. #75

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buona sera,
    .......
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    ..
    Apo
    grazie per la condivisione !
    una domandina per cortesia ... dal report mi sembra intuire non sia uno stop and reverse , corretto ?
    grazie in anticipo
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  6. #76

    Data Registrazione
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    Salve ragazzi,
    è da parecchio tempo che non sento sviluppi sul trading system nato dallo spunto del grande Apo, ed è un peccato perché l’idea mi pare molto interessante.

    L’ho messo in paper sul Dax dal 17 al 31/10/14, impostando uno slippage= 1.
    Ho impostato i parametri :
    @trailAmount= 200; @trailPercent= 20; @stopLoss= 400; @fmlevelup= 60; @fmleveldown= -60

    Non saprei ben interpretare i risultati, quindi spero proprio che qualche esperto possa aiutarmi.

    Il gain in circa 2 settimane è di 7786€ al lordo delle commissioni.
    La prima osservazione che mi sento di fare, è sui gap, che costituiscono circa il 50% del gain.
    Ho avuto in totale 4 gap, il 1°di -842€ (a metà giornata) , il 2° di -1075€, il 3° di +1515€, il 4° di +3267€, questi ultimi 3 all’apertura.

    Osservando l’equity, al netto dei gap, noto che il TS recupera bene anche dopo i drawdown. In ogni caso, sempre al netto dei gap di apertura mercato, ha realizzato un gain di +4079€.
    Non so però se si possa trarre qualche conclusione con una base statistica così breve.

    Avrei alcuni quesiti:

    1) Come regola generale, è meglio chiudere i trade a fine giornata?
    2) Qualcuno ha testato su altri sottostanti (magari meno impegnativi del Dax) o lo sta utilizzando in reale?
    3) Conviene prolungare il test in paper per qualche altra settimana?
    4) Se un ulteriore periodo in paper di questo TS dovesse confermare quanto emerso fino ad oggi, consigliate di metterlo a mercato reale?
    Grazie.

    Alex

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