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  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ma per chi ha solo IWBank ci saranno problemi? Comunque 1 anno mi sembra poco per fare test di cointegrazione.
    Non sarà meglio rinunciare alla frequenza (es.lavoriamo con dati daily) per avere almeno più profondità?
    1 anno a time frame daily è poco perchè sono 250 barre.

    Con IW Bank non ci sono problemi, lo storico che beeTrader scarica e sul quale esegue i calcoli è di 6 anni che è il limite massimo e anche quello minimo per time frame daily.

    Però se le consideri in barre sono 1500 e pertanto anche 1500 barre a time frame inferiore mi danno, se esiste, un coefficiente di cointegrazione. Era proprio questo il lavoro di cui accennavo: cercare cointegrazione non per quantità temporali ma per quantità numeriche.

    Ti posto un esempio a 5 minuti con GTECH contro Intesa a 5 minuti (Il risultato NON è ottimizzato ed è stato fatto aprendo i trades a 2 e -2 z-score):
    in 442 barre a 5 minuti ha generato
    6 trades con un
    profitto percentuale di 12,8 e
    drowdawn di -5.16.

    Ottimizzato ha cambiato di poco il risultato:
    -2 e 1.8 il livello di intervento dello Z-score ed il
    profitto a 13,99 con il
    DD a -5.16

    Come vedi anche il Q-Q normality ed il PACF sono perfetti!

    Interessante eh?!
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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