OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[MazzDX]

MI sono posto la stessa domanda con Iwbank

IwBank ha il future continuous, basta che crei il simbolo con C1 finale, per esempio:

Live Cattle = LEQ4 (scadenza agosto) -> LEC1

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea

[alex69]

Io uso IWBank, nella sezione Currencies...
nello specifico i simboli sono:

BPSSM4
UROM4

Grazie.

[stefano p]

IwBank ha il future continuous, basta che crei il simbolo con C1 finale, per esempio:

Live Cattle = LEQ4 (scadenza agosto) -> LEC1

Grazie

[pierpy]

Finalm son riuscito a far partire il tutto
Avrei qcl domanda:
1) Succede che una volta deicis i titoli da osservare, durante il calcolo appare questo messaggio:
REQUESTING HISTORY: TIME OUT DELL'OPERAZIONE
e poi in effetti mi apre si eno una decina di coppie quando io avevo selezionato 20 titoli

2)Come mai mi apre solo una decina di coppie, per il problema precedente?

3) Guardando tf a minuti, come faccio a capire qual'è stato l'orario preciso incui lo Z Score segnava un determ valore?

Grz mille

[pierpy]

Qui c'è un bel caso di NQ contro ES...cointeg 0.8 e confid l 84 mi sembrano buoni valori , ma non capisco come mai mi dia colore giallo anzichè verde pieno.
NQ è sceso all improvviso e lo zscore è sceso fino a -6, ora sto seguendo il recupero, siamo a -3.8 circa...
Domanda: il ratio mi dice 1.948
Invece secondo i miei calcoli è 1.28
Chi si sbaglia?

[fnet]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;74269]

Interessante, però non è proprio così perchè vorrebbe anche dire che:

estimate bars to zero = average spread crossing interval - bars from zero

ottenendo una equazione con un risultato certo e quindi NON probabilistico, mentre l'half life (Estimate bars to zero) è solo probabilistico.

Questo che ti dico lo puoi misurare dall'indicatore di fase, il sine wave che vedi sotto lo spread, se fosse come dici tu, lui sarebbe in fase e misurerebbe sempre un'onda sinusoidale.

Onda sinusoidale che indicherebe la cointegrazione perfetta, a ciclo continuo, prevedibile con certezza matematica al 100%

grazie della spiegazione !


chiedo cortesemente, se lo riterrete opportuno, di inserire l'indicatore sine wave nel menu indicatori di beeTrader ...

[Cagalli Tiziano]

Finalm son riuscito a far partire il tutto

Ottimo!

Avrei qcl domanda:
1) Succede che una volta deicis i titoli da osservare, durante il calcolo appare questo messaggio:
REQUESTING HISTORY: TIME OUT DELL'OPERAZIONE
e poi in effetti mi apre si eno una decina di coppie quando io avevo selezionato 20 titoli

O il provider dati è lento o è lenta la tua linea di connessione.
Fai una prova di velocità della linea e prova a scaricare i dati delle coppie da Yahoo.

2)Come mai mi apre solo una decina di coppie, per il problema precedente?

Appunto, se i dati non arrivano beeTrader smette di attendere e processa i dati pervenuti

3) Guardando tf a minuti, come faccio a capire qual'è stato l'orario preciso incui lo Z Score segnava un determ valore?
Grz mille

fai di download della nuova release a questo indirizzo al post N° 77 dove abbiamo aggiunto anche l'orario..tra le altre cosette.

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=fnet;74312]

grazie della spiegazione !


chiedo cortesemente, se lo riterrete opportuno, di inserire l'indicatore sine wave nel menu indicatori di beeTrader ...

Grazie a te!

Già fatto, scarica la versione nuova a questo indirizzo al post N°77.

Quell'indicatore è molto interessante anche per analisi tecnica!

[Cagalli Tiziano]

Qui c'è un bel caso di NQ contro ES...cointeg 0.8 e confid l 84 mi sembrano buoni valori , ma non capisco come mai mi dia colore giallo anzichè verde pieno.
NQ è sceso all improvviso e lo zscore è sceso fino a -6, ora sto seguendo il recupero, siamo a -3.8 circa...
Domanda: il ratio mi dice 1.948
Invece secondo i miei calcoli è 1.28
Chi si sbaglia?

Il colore è verde per il valore migliore che hai nella tua griglia..se è giallo significa che ne hai di meglio.

6 deviazioni standard significano 0,0000...di probabilità, ovvero sfi.a!

Per il ratio sbagli tu

Scherzi a parte, il ratio è il rapporto tra le medie dei prezzi e la loro volatilità.