OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Claudio61]

Provato ora sul conto reale e prende senza problemi P&L di strumenti già presenti in portafoglio.

Sarà un problema della simulata allora.

Grazie

[cristian_100]

ciao,ancora non ho capito bene il rapporto fra A e B per esempio fra CL e miniDJ ,non credo 81 di CL e 1 di minidj.........

[livioptions]

Overspread ottimo anche sulle valute!

Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard

Premetto che di valute e forex non ne conosco un'acca, ho provato a cercare la cointegrazione tra due cross euro dollaro (codice UROM4) e euro sterlina (codice RPM4) però poi mi perdo nella valutazione della opportunità del trade, ho visto che i due future sono valutati 1,36 e 8,12 circa però valgono entrambi 125.000 € uno ha i ticks in dollari e l'altro in sterline..... sono già nel pallone ..... qualcuno sa accendermi una lampadina

[chrisbasetta]

Premetto che di valute e forex non ne conosco un'acca, ho provato a cercare la cointegrazione tra due cross euro dollaro (codice UROM4) e euro sterlina (codice RPM4) però poi mi perdo nella valutazione della opportunità del trade, ho visto che i due future sono valutati 1,36 e 8,12 circa però valgono entrambi 125.000 € uno ha i ticks in dollari e l'altro in sterline..... sono già nel pallone ..... qualcuno sa accendermi una lampadina

Ciao...attenzione, nell'esempio che io ho fatto non ho usato i cross EUR/USD e EUR/GBP (i cross sono già degli Spread di per sé) ... ho usato semplicemente i Futures dell'Euro e della Sterlina... valgono 1,36 e 1,67 circa...

In pratica sarebbe come fare trading solo su EUR/GBP se usassi il Forex vero e proprio...

[Cagalli Tiziano]

ciao,ancora non ho capito bene il rapporto fra A e B per esempio fra CL e miniDJ ,non credo 81 di CL e 1 di minidj.........

Attenzione che il software fa una divisione: inserire i valori punto corretti
PER cl = 100
PER MINI = 5

[livioptions]

Ciao...attenzione, nell'esempio che io ho fatto non ho usato i cross EUR/USD e EUR/GBP (i cross sono già degli Spread di per sé) ... ho usato semplicemente i Futures dell'Euro e della Sterlina... valgono 1,36 e 1,67 circa...

In pratica sarebbe come fare trading solo su EUR/GBP se usassi il Forex vero e proprio...

Grazie, a conferma che non ci capisco ...................

[TFiutoT384]

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[cristian_100]

Attenzione che il software fa una divisione: inserire i valori punto corretti
PER cl = 100
PER MINI = 5

Grazie,avevo sbarellato il CL a 10,grazie a presto.

[pierpy]

la copia Morgan Stanley - Starbuck è tradabile perché ha Z =- 4 (-3,957).
Se vado a vedere l'analisi tecnica completa (immagine allegata) vedo che molti riquadri sono vuoti. E' affidabile quindi il risultato?

Inoltre l'ottimizzazione mi segnala un "optimized Z-scorse upper level" =1 e un "optimized Z-scorse lower level" = -1. Ma non dovrei intervenire quando Z è più alto in valore assoluto?

Ciao

Vedo che anche a te lo Zscore sparisce.
Da quando ho installato la release dopo qualche minuto che ho fatto i calcoli della cointegrazione, sparisce lo zscore e altri grafici..dev'esserci qlc problema

[pierpy]

Ho capito solo adesso, e devo dire sia mea culpa sia un grandissimo "PURTROPPO", che un movimento di z/score a mio favore non vuol dire guadagnare!

Nell'immagine sottostante ho messo due frecce rosse che evidenziano lo stesso movimento.
Mentre lo z/score sembra risalire, in realtà sul sottostante staremmo prendendo un bel DD in faccia, e si capisce bene se guardiamo il movimento della linea gialla nel primo grafico a sx che continua a scendere.
E' vero che aspettando il ritorno a 0 avremmo chiuso in pareggio..mah cmq ho fatto una scoperta che non mi gusta molto