OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Claudio61]

Guarda mi sono trovato con un soggetti che a parole parlava della necessità di condividere e poi a fatti si è fatto solo i suoi.
Si trattava di una strategia in opzioni semplice ma di basso rischio e soprattutto con elevate possibilità di gain nel senso che se ad esempio il rischio max era di 1500, potevi facilmente portarne a casa 200 (oltre il 10%). Il vantaggio era che non c'era necessità di stare tutto il giorno davanti al PC ma bastava solo fare delle correzioni minime quando il sottostante (in questo caso il nostro indice) si spostava verso certi valori.
Avevo necessità di collaborazione dato che ero in grado di impostarla (infatti l'idea era mia) e di curarne i dettagli inziali ma avevo necessità di collaborazione per operare con sicurezza nel caso in cui il sottostante si fosse spostato verso il punto di rischio massimo. E invece quel tipo si è fatto i suoi.
(Per la cronaca quando l'indice ha avuto, qualche settimana fa, un forte ritracciamento il fatto di operare in solitario gli ha quasi azzerato il gain dato che proprio in quei due giorni il suo pc è andato in tilt e non ha avuto nessuno a cui chiedere aiuto per operare. Ma come mi dispiace che abbia ridotto il suo gain da 700 a meno di 200 € in due giorni senza poter far nulla). Questo per dimostrarti che chi ruba le idee ed ha la presunzione di lavora sempre da solo prima o poi ne paga le conseguenze.

Per l'overspread direi che il rischio di gente solo approfitattrice direi che è ridotto siccome condividere le scansioni, su 500 titoli con un TF di 1h ad esempio, richiede condivisione del lavoro per forza: tanto ci pensa il PC: ognuno ha una parte della lista da scansionare, la carica, vi fa le scansioni e poi le mette sul sito o su un link ad accesso riservato a chi scansiona: così in poco tempo si possono fare le scansioni che ad uno risulterebbero impossibili per il troppo tempo necessario e con fatica praticamente nulla. L'importante è avere più soggetti che collaborano.

Esperienze passate un po' da tutti quelli che frequentano forum di finanza con un certo spirito. Peccato che l'egoismo fine a se stesso spesso la faccia da padrone. Poveri loro!!

[alex69]

Scusa Tiziano,
nel video hai detto che l'utilizzo delle opzioni da ottimi risultati riducendo anche i rischi.
Volendo cominciare con la soluzione più semplice, potresti darci qualche linea guida sul corretto utilizzo delle opzioni nell'Overspread?

1) Utilizziamo le ATM?
2) Quale scadenza è preferibile?
3) Per il titolo long compriamo Call mentre per quello short compriamo Put?
4) Come gestire il bilanciamento?

Grazie.

Alex

[Limba]

di default 250

Ciao Claudio, vorrei capire il concetto di base... anche se Beetrader ...fa tutto da solo ( e meno male!). Le 1500 barre, su tutti i time frame, si riferiscono al calcolo della cointegrazione e le 250 barre (le ultime 250 penso ... come una media mobile di 250 barre) al calcolo dello Z-Score?
Grazie

[cristian_100]

Ciao,forse ho configurato male l'AEX??i parametri l'ho ripresi da ninjatrader,cosa dite??

[Claudio61]

Ciao Claudio, vorrei capire il concetto di base... anche se Beetrader ...fa tutto da solo ( e meno male!). Le 1500 barre, su tutti i time frame, si riferiscono al calcolo della cointegrazione e le 250 barre (le ultime 250 penso ... come una media mobile di 250 barre) al calcolo dello Z-Score?
Grazie

Esatto ... 1500 per il calcolo e 250 per il "cruscotto"

[cristian_100]

Una domanda sulla pesatura:il Bund ha una pesatura di 1 e lo Schatz di 1,3 ,è possibile lavorarci lo stesso mettendo 1 contro 1 essendo impossibile frazionarlo come le azioni??grazie a presto.

[civvic]

A proposito di opzioni con l'overspread ...
Ieri, Maestro, dicevi che il reversal potrebbe essere la soluzione migliore !
Puoi dare qualche linea guida?
Immagino per overspread a tf 1 ora che il theta non debba influire troppo per circa una/due settimane e un delta/gamma tali che nella direzione giusta diano già buoni guadagni per circa un 1% di spostamento del sottostante.
Il vega poi dovrebbe essere basso.

[cristian_100]

Ciao,ho visto adesso il video è ho alcune domande:mi è successo in questi giorni che per esempio il titolo A comprato era contro il titolo B venduto ,dopo un giorno il B era in asset A(comprato) contro il titolo A Venduto,praticamente si erano invertiti i ruoli,è possibile questo x fattore volatilità oppure è un errore del programma o altro??
Vedendo il video e facendo alcuni scanner ,non è detto che anche se c'è la massima cointegrazione e conf.level sia il massimo profitto,ho notato che dove c'era un massimo profitto con basso drawdown c'era magari una cointegrazione un pochino sfavorevole di un altra ,praticamente devo vedere più dove c'è un bel + profit e - perdita più tosto che la massima cointegrazione.
Altro punto :cambiando la volatilità del titolo o azione può cambiare anche i parametri della cointegrazione,profit/loss,coeff.level e altro??specialmente a 1 minuto ho notato che ogni tanto qualcosa cambia ,penso che sia dovuto alla vola,è normale questo??
Parlando del DrawDown ,anche se per esempio cè un DDown sfavorevole e un profit con + a time frame 1 ora o day non mi dovrei preoccupare dato che comunque prima o poi ritorna verso la media zero e poi se voglio la medio anche,che dite??
Ho postato diverse domande ,abbiate pazienza,grazie ,a presto,saluti Cris.

[massi2375]

Scusa Tiziano,
nel video hai detto che l'utilizzo delle opzioni da ottimi risultati riducendo anche i rischi.
Volendo cominciare con la soluzione più semplice, potresti darci qualche linea guida sul corretto utilizzo delle opzioni nell'Overspread?

1) Utilizziamo le ATM?
2) Quale scadenza è preferibile?
3) Per il titolo long compriamo Call mentre per quello short compriamo Put?
4) Come gestire il bilanciamento?

Grazie.

Alex

Se non ricordo male a Rimini Tiziano aveva detto di usare le opzioni a scadenza 1 anno

[cristian_100]

Se non ricordo male a Rimini Tiziano aveva detto di usare le opzioni a scadenza 1 anno

Ciao, scusate l'intromissione,mi sembra di ricordare che x le scadenze da usare abbia detto minimo 60 giorni,per il resto non so ,aspetterò il 5 luglio.saluti .cris.