Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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06-06-14, 18:16 #241
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06-06-14, 19:31 #242
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06-06-14, 20:34 #243
L'utilizzo delle opzioni nell'overspread è come il cacio sui maccheroni!
Infatti, se ci pensate, con loro si può sopperire, ad esempio, alla domanda di qualche post più sopra circa la coppia Bund/Shatz in cui la differenza di pesatura era di 1 bund e 1,3 shatz; con il solo future si è sbilanciati del 30% e personalmente uno sbilanciamento così non mi lascerebbe tranquillo, se invece usassi opzioni potrei fare un sintetico dello Shatz a delta 1 ed un Reversal del Bund a delta 0,7.
Per la duration delle opzioni dipende dall'aspettativa per la durata del trade: c'è una voce che indica le barre necessarie stimate per il ritorno allo zero, (in statistica si chiama half life). Usando quel parametro abbiamo un'indicazione.
C'è sia nello scanner che nella lista dei dettagli ed è un parametro da valutare perchè minore è il tempo, meno sto a mercato con il capitale e lo posso reinvestire.
Posto l'immagine ...Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 06-06-14 alle 20:36
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-06-14, 20:51 #244
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Grazie Tiziano,chiaro come sempre
nell'esempio che hai fatto le barre stiamate per il ritorno allo zero sono 78,in pratica 78 barre orarie circa 10 giorni,
si potrebbe pensare di utilizzare le opzioni a 2 mesi?o meglio con scadenza più lunga?
saluti,Massimiliano
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06-06-14, 21:09 #245
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07-06-14, 00:00 #246
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Io sono a vostra disposizione avendo abbastanza tempo durante il giorno da utilizzare ma ho bisogno di capire nel dettaglio come si intende operare affinchè possa dare il mio cotributo , in poche parole:
1) io ho ib, come posson fare ad integrarlo con barchart o yahoo per esempio ? vorrei capire il procedimento in dettaglio perchè non ho esperienza di importazione di dati ;
2) fatto salvo che c'è una soluzione per l'integrazione dei dati, se non sbaglio barchart e yahoo foniscono solo i dati con tf daily , c'è una soluzione per avere i tf da 1h ad 1 minuto?
3) se fosse risolto anche il secondo punto allora si potrebbe partire con l'operatività , quindi creare delle liste e dividersi l'osservazione delle stesse sui tf scelti con conseguente condivisione dei risultati .
Son sicuro che dopo questo lavoro preliminare si possa giungere a selezionare delle coppie che sono più profittevoli di altre.
Se vogliamo fare gruppo basta che mi fate un fischio .
Buonaserata
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07-06-14, 00:55 #247
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Ultima modifica di TFiutoT384; 07-07-14 alle 09:27
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07-06-14, 01:06 #248
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Ultima modifica di TFiutoT384; 07-07-14 alle 09:27
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07-06-14, 07:43 #249
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Son contento del fischio iniziale , per quanto riguarda il file hai provato prima a zipparlo e poi postarlo con estensione .zip o .rar?
Il resto se vuoi del'Sp posso caricarlo io sulla lista beetrader , basta che ho un doc da cui prendere i rimanenti titoli!
Sono a disposizioneUltima modifica di pernotron; 07-06-14 alle 07:45
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07-06-14, 07:46 #250
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