OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Cagalli Tiziano]

Gestire nel Symbol Manager .... non certo nelle strategie.
Titoli italiani, tedeschi, olandesi, francesi, nyse, nasdaq, comodities, etf, index futures ..... questo chiede l'Overspread?!?! tanti titoli da sottoporre a scansione?

Era un complimento...

[Claudio61]

Era un complimento...

Mi stavo preoccupando ..... pensavo di aver fatto un lavoro ciclopico che mi ha preso 2 settimane inutilmente.

[TFiutoT384]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

Per cui Tiziano, una volta che ci sono valori soddisfacienti di cointegrazione, gain/loss%, DD% e confidence level, consigli di dare comunque un'occhiata ai correlogrammi dei titoli scelti oppure i risultati ottenuti dalle scansioni già ne tengono conto?

[Cagalli Tiziano]

Per cui Tiziano, una volta che ci sono valori soddisfacienti di cointegrazione, gain/loss%, DD% e confidence level, consigli di dare comunque un'occhiata ai correlogrammi dei titoli scelti oppure i risultati ottenuti dalle scansioni già ne tengono conto?

I risultati tengono conto del passato, i correlogrammi servono per vedere se mano a mano che si va avanti lo spread mantiene o cambia le sue caratteristiche.

[CIVT]

Vedremo di risolvere IL PROBLEMA che però io non ho mai avuto...altrimenti ci sarebbe già la soluzione.

Gestire centinaia di titoli non l'ho mai visto fare nemmeno alla Goldman

A mio parere dovreste rendere possibile l'agguinta ed eliminazione dei titoli direttamente nella finestra dello scanner! Più che altro si eviterebbe di dover creare una lista titoli ad hoc ogni volta che si vuole rilanciare lo scanner per verificare la cointegrazione tra i vecchi e nuovi titoli

[Smash]

Domanda (o suggerimento...):
visto che qui si è parlato di scansionare i titoli USA, bisognerebbe evitare di montare degli spread il giorno prima che almeno uno dei 2 titoli rilasci la trimestrale?

Altra domanda: dopo che un titolo ha fatto il rilascio della trimestrale, con conseguente movimento direzionale esplosivo, beeTrader riesce a trovare la cointegrazione tra quel titolo ed un altro che invece non l'ha rilasciata, e quindi non si è sostanzialmente mosso?

Chiaramente, in entrambi i casi il riferimento è ai time frame veloci.

[TFiutoT384]

... ho eliminato la domanda che avevo scritto qui perché è già stato risposto più indietro. Per favore quale opzione posso attivare per eliminare un messaggio da togliere perché la risposta è già stata data?

[Claudio61]

Se non ricordo male Tiziano aveva detto che le barre per un corretto calcolo dovevano essere 1500 ne meno ne più .... se uno scanner mi dà questo risultato ci sono problemi?

[bergamin]

Se non ricordo male Tiziano aveva detto che le barre per un corretto calcolo dovevano essere 1500 ne meno ne più .... se uno scanner mi dà questo risultato ci sono problemi?

Oltre le 1500 non si rispetta più la condizione di 1 a 6 che è la base di questo calcolo statistico.
Dovresti portare il numero del rolling periods che trovi nella finestra di "Select symbols for calculation", quando metti i titoli per unanuova scansione, ad un rapporto circa uguale.
Se hai 3600 barre dividi per 6 ed il periodo rolling lo metti a 600.
Ecco il motivo per cui è settabile.

[Claudio61]

Oltre le 1500 non si rispetta più la condizione di 1 a 6 che è la base di questo calcolo statistico.
Dovresti portare il numero del rolling periods che trovi nella finestra di "Select symbols for calculation", quando metti i titoli per unanuova scansione, ad un rapporto circa uguale.
Se hai 3600 barre dividi per 6 ed il periodo rolling lo metti a 600.
Ecco il motivo per cui è settabile.

Grazie Bergamin per il suggerimento ma ho provato diverse volte e il risultato è rimasto lo stesso. Sia nelle barre che nelle altre colonne dello Scanner.