OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[fnet]

Lunedì in mattinata la rendiamo disponibile, ho voluto bloccarla io per poter aggiungere il downolad dei dati da Yahoo dopo aver avuto la riposta da IB nella loro indisponibilità a fornire serie storiche superiori ad 1 anno.

A Rimini il simpatico utente giorgiog mi faceva presente che altri software che si collegano ad IB, tipo ninja trader, e scarica dati a minuto per circa 1 anno. A questo punto ho chiesto alla fonte e la riposta è nel merge (una parte è scaricata presso altri provider e poi incollata al dato IB).
E così ho provveduto.

.... quindi
1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) esporto i dati storici in formato beeTrader
5) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB ( o altro broker )
6) apro le chart con i vari titoli
7) importo i dati storici precedentementi esportarti
punti 3 , 4 , 6 , 7 vanno ripetuti per ogni chart / titolo

ottimo direi
grazie
fabio

[Claudio61]

.... quindi
1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) esporto i dati storici in formato beeTrader
5) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB ( o altro broker )
6) apro le chart con i vari titoli
7) importo i dati storici precedentementi esportarti
punti 3 , 4 , 6 , 7 vanno ripetuti per ogni chart / titolo

ottimo direi
grazie
fabio

Spero ci sia anche un metodo meno articolato.

[Francario Massimiliano]

Salve,

Spero ci sia anche un metodo meno articolato.

si, esiste.
Basterebbe nel Symbol Manager fare in modo che i nomi delle diverse security siano uguali a quelli che si trovano sul sito di Yahoo!. Per esempio, al posto di avere il nome "APPLE", se si mette il nome "Apple Inc.", i dati vengono automaticamente importati da beeTrader senza alcun passaggio manuale.

Max Francario

[Claudio61]

Salve,

si, esiste.
Basterebbe nel Symbol Manager fare in modo che i nomi delle diverse security siano uguali a quelli che si trovano sul sito di Yahoo!. Per esempio, al posto di avere il nome "APPLE", se si mette il nome "Apple Inc.", i dati vengono automaticamente importati da beeTrader senza alcun passaggio manuale.

Max Francario

Grazie Max

[Eligio Turi]

Questa mattina ho aperto in simulazione questo over spred dati gli interessanti parametri di cointegrazione e di confidence level,quindi ho venduto Banca Popolare di Milano e acquistato Unicredit come indicato dai livelli Z score.

L'ho fatto direttamente sul sottostante perchè in quel momento non avevo tempo di simulare operazioni di acquisto e vendita in opzioni, che avrebbero ridotto di molto il capitale a mercato.

Ebbene, a parte il fatto che Unicredit è gia in guadagno, la cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è la rappresentazione dei DPD della Popolare di Milano che sembra spingeranno in giù il suo prezzo. Quindi, la rappresentazione statistica dello Z score è concorde con l'attuale e reale situazione di mercato.

[Claudio61]

Questa mattina ho aperto in simulazione questo over spred dati gli interessanti parametri di cointegrazione e di confidence level,quindi ho venduto Banca Popolare di Milano e acquistato Unicredit come indicato dai livelli Z score.

L'ho fatto direttamente sul sottostante perchè in quel momento non avevo tempo di simulare operazioni di acquisto e vendita in opzioni, che avrebbero ridotto di molto il capitale a mercato.

Ebbene, a parte il fatto che Unicredit è gia in guadagno, la cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è la rappresentazione dei DPD della Popolare di Milano che sembra spingeranno in giù il suo prezzo. Quindi, la rappresentazione statistica dello Z score è concorde con l'attuale e reale situazione di mercato.

Ciao Eligio

perchè non hai messo entrambi i sottostanti nello stesso Strategy Builder?
Avresti l' Atnow/Saldo Netto della strategia nel suo insieme.
Lo chiedo perchè non vorrei ci fosse un valido motivo che non vedo

Grazie

[Eligio Turi]

Ciao Eligio

perchè non hai messo entrambi i sottostanti nello stesso Strategy Builder?
Avresti l' Atnow/Saldo Netto della strategia nel suo insieme.
Lo chiedo perchè non vorrei ci fosse un valido motivo che non vedo

Grazie

Motivi particolari non ce ne sono Claudio, se non quello di poter fare singolarmente le analisi e le simulazioni della strategia.

[familytaz]

Intanto grazie ragazzi per questa beeApps gratuita ragazzi

Per poter meglio comprendere, mi sono fatto questo quadretto in riferimento al manuale dell'overspread.

Se ho cannato correggete pure, sia Playoptions che forum.

Tra un po' tocca alle colonne.

[the learner]

[QUOTE=familytaz;74101]Intanto grazie ragazzi per questa beeApps gratuita ragazzi

Per poter meglio comprendere, mi sono fatto questo quadretto in riferimento al manuale dell'overspread.

Se ho cannato correggete pure, sia Playoptions che forum.

Tra un po' tocca alle colonne.

/QUOTE]

[alex69]

Intanto grazie ragazzi per questa beeApps gratuita ragazzi

Per poter meglio comprendere, mi sono fatto questo quadretto in riferimento al manuale dell'overspread.

Se ho cannato correggete pure, sia Playoptions che forum.

Tra un po' tocca alle colonne.

Ciao familytaz,
se non erro nel riquadro dello Z-Score dovresti indicare "Si vende titolo 1 e si compra titolo 2".

Alex