OverSpread - chiarimenti sulla funzione Z-Score

[Thalos]

Ciao
Sto' facendo delle prove su Titoli Italiani con time Frame a 10 Minuti per uno Spread..
Tra le coppie mi si e' evidenziata la coppia Intesa San paolo/ Mediobanca..
Ho uno Z-Score a (-1,08) per cui se raggiungesse il (-2) devo Comprare tutti e due i Titoli nello stesso istante e venderli quando lo Z-Score raggiunge lo (0)..
E' corretta l' operazione...?
Inoltre volevo sapere se i Valori dello Z-Score si aggiornano in Tempo reale..?
Inoltre volevo sapere se e' possibile evidenziare nella pagina solo lo Z-Score togliendo gli altri Grafici che mi creano confusione.
E' Possibile anche mettere un allarme su piu' coppie con lo Z-Score in prossimita' del 2 o -2.....?
Cio' sarebbe utile per avere sotto controllo ma non sempre in evidenza piu' situazioni di spread dando la possibilita' di fare altro..
Grazie

[Claudio61]

Ciao
Sto' facendo delle prove su Titoli Italiani con time Frame a 10 Minuti per uno Spread..
Tra le coppie mi si e' evidenziata la coppia Intesa San paolo/ Mediobanca..
Ho uno Z-Score a (-1,08) per cui se raggiungesse il (-2) devo Comprare tutti e due i Titoli nello stesso istante e venderli quando lo Z-Score raggiunge lo (0)..
E' corretta l' operazione...?
Inoltre volevo sapere se i Valori dello Z-Score si aggiornano in Tempo reale..?
Inoltre volevo sapere se e' possibile evidenziare nella pagina solo lo Z-Score togliendo gli altri Grafici che mi creano confusione.
E' Possibile anche mettere un allarme su piu' coppie con lo Z-Score in prossimita' del 2 o -2.....?
Cio' sarebbe utile per avere sotto controllo ma non sempre in evidenza piu' situazioni di spread dando la possibilita' di fare altro..
Grazie

Non sono esperto e aspetto il webinar di domani sera per capirci di più però.....
ti posso dire che se da sotto -2 taglia verso l'alto compri il primo e vendi il secondo.
Lo Z-Score si aggiorna in realtime.
Puoi allargare il grafico dello Z-Score tanto da quasi eliminare gli altri.
Gli allarmi saranno nella prossima versione.

[familytaz]

Non sono esperto e aspetto il webinar di domani sera per capirci di più però.....
ti posso dire che se da sotto -2 taglia verso l'alto compri il primo e vendi il secondo.
Lo Z-Score si aggiorna in realtime.
Puoi allargare il grafico dello Z-Score tanto da quasi eliminare gli altri.
Gli allarmi saranno nella prossima versione.

= Claudio 61
"Non sono esperto e aspetto il webinar di domani sera per capirci di più però.....
ti posso dire che se da sotto -2 taglia verso l'alto compri il primo e vendi il secondo."

se ti puo' essere utile avevo postato una slide in merito, opportunamente corretta grazie al contributo di Alex69, la trovi al post 79 discussione "Overspread lo spread fatto.."

[Thalos]

Ok. Grazie
Quindi compri il Verde e Vendi il Rosso, ma sulle istruzioni non e' segnato cosi, perché dicono testualmente che a - 2 Compri la coppia e a + 2 Vendi la coppia.. quindi dovrebbero essere comprate o vendute tutte e due nello stesso momento..
Per cui la cosa e' poco chiara..
Se il tutto viene usato su Time Frame bassi e per operativita' Intraday a mio parere operativo troverei piu' utile, avere 9 Z-Score su una stessa pagina di piu' Coppie affiancati e ognuno allarmato invece di 9 Grafici, che sono meno utili nell' immediato...

[alex69]

Ok. Grazie
Quindi compri il Verde e Vendi il Rosso, ma sulle istruzioni non e' segnato cosi, perché dicono testualmente che a - 2 Compri la coppia e a + 2 Vendi la coppia.. quindi dovrebbero essere comprate o vendute tutte e due nello stesso momento..
Per cui la cosa e' poco chiara..
Se il tutto viene usato su Time Frame bassi e per operativita' Intraday a mio parere operativo troverei piu' utile, avere 9 Z-Score su una stessa pagina di piu' Coppie affiancati e ognuno allarmato invece di 9 Grafici, che sono meno utili nell' immediato...

Ciao Thalos,
se può esserti utile ecco uno stralcio del Post #8 della discussione "Overspread la spread fatto con la cointegrazione" dove Tiziano chiarisce la questione:

la coppia sarà fatta da due nomi, es A e B, oppre T e Z.
Quando dico compero o vendo intendo SEMPRE il primo della coppia e quindi nei nostri esempi si tratta di A oppure di T.

Sul secondo della coppia faccio l'operazione inversa...ma così è automatico!

Compero la coppia Fiat/Monclair = compero Fiat (e l'altro non posso fare altro che venderlo)
Vendo la coppia Fiat/ Monclair = vendo Fiat (e l'altro non posso fare altro che comperarlo)

Quindi pensiamo solo al primo titolo che la compone.

[Thalos]

Altro Problemino che a mio avviso non e' da non trascurare, Le Quantita' da inserire nei due Titoli...

Ho fatto delle prove oggi e il risultato mi lascia un dubbio...

Se io metto 1000 Azioni su Intesa in Acquisto, ci vorrebbe un calcolatore immediato che mi consente di avere la quantita' giusta da inserire nel Titolo Mediobanca in Vendita calcolandone lo Spread nel momento esatto di inserimento..

Su un time Frame di 10 Minuti e' assolutamente essenziale avere il calcolo in immediato...

[Claudio61]

Altro Problemino che a mio avviso non e' da non trascurare, Le Quantita' da inserire nei due Titoli...

Ho fatto delle prove oggi e il risultato mi lascia un dubbio...

Se io metto 1000 Azioni su Intesa in Acquisto, ci vorrebbe un calcolatore immediato che mi consente di avere la quantita' giusta da inserire nel Titolo Mediobanca in Vendita calcolandone lo Spread nel momento esatto di inserimento..

Su un time Frame di 10 Minuti e' assolutamente essenziale avere il calcolo in immediato...

I dati li trovi qui

[Marco Bosco]

Altro Problemino che a mio avviso non e' da non trascurare, Le Quantita' da inserire nei due Titoli...

Ho fatto delle prove oggi e il risultato mi lascia un dubbio...

Se io metto 1000 Azioni su Intesa in Acquisto, ci vorrebbe un calcolatore immediato che mi consente di avere la quantita' giusta da inserire nel Titolo Mediobanca in Vendita calcolandone lo Spread nel momento esatto di inserimento..

Su un time Frame di 10 Minuti e' assolutamente essenziale avere il calcolo in immediato...

ciao Thalos,
è tutto già pronto, in particolare lo trovi nelle colonne weight nella griglia che ti ha indicato Claudio.

Per capire meglio il tutto parti dalla guida qua:

http://www.playoptions.it/overspread/


ciao,
Marco

[Thalos]

Ho letto le istruzioni, ma non ho capito come fare a trovare il giusto numero di Titoli da mettere in spread senza usare le Opzioni...
Io con le Opzioni ci litigo parecchio...

[Thalos]

I dati li trovi qui

Scusa l' ignoranza, ma come usi quei dati..?
Grazie