OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano ...
come ci si deve regolare nel caso che ho proposto in alto con i 4 screen? http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post78488
Teniamo per buono Barchart? ... dovrebbe essere il più affidabile .... di Yahoo non mi fido .... spesso ha buchi di giorni.
Grazie

Allora, sono riuscito a mettere a punto un sistema che analizza le due serie storiche e cerca:

1) data i ogni barra di A presente per le barre di B
2) Split di A o B
3) Merge di A o B
4) Dividendi che alterano il calcolo (oltre 1 dev)
5) Gap in apertuta che alterano il calcolo (oltre 1 dev)

Ognuna di queste anali sarà poi a sua volta analizzata e le sarà assegnato un valore di diminuizione da togliere sul confidence level.

In pratica ora il confidence level potrebbe arrivare a segnare anche zero, scartando di fatto la serie di dati.

Per sapere quale delle 4 fonti utilizzare basterà semplicemente scegliere il valore più alto del confidence level che comunque dovrà essere oltre il 50%

Faccio altre prove e poi ve lo passo..magari già domani.

[Claudio61]

Allora, sono riuscito a mettere a punto un sistema che analizza le due serie storiche e cerca:

1) data i ogni barra di A presente per le barre di B
2) Split di A o B
3) Merge di A o B
4) Dividendi che alterano il calcolo (oltre 1 dev)
5) Gap in apertuta che alterano il calcolo (oltre 1 dev)

Ognuna di queste anali sarà poi a sua volta analizzata e le sarà assegnato un valore di diminuizione da togliere sul confidence level.

In pratica ora il confidence level potrebbe arrivare a segnare anche zero, scartando di fatto la serie di dati.

Per sapere quale delle 4 fonti utilizzare basterà semplicemente scegliere il valore più alto del confidence level che comunque dovrà essere oltre il 50%

Faccio altre prove e poi ve lo passo..magari già domani.

Non ho parole ....
genio, mito ...... sei geneticamente modificato??
Sei completamente fuori dalla norma!!

Grazie

P.S. eh eh eh .... ma dove lo abbiamo trovato???

[CIVT]

Il backtest è sempre fatto in automatico su tutta la storia dell'overspread che è presente nei dati.
Domani ho un giorno veccio in meno e un giorno nuovo in più e su questi nuovi dati verrà effettuato il backtest.

Ma il backtest non considera la cointegrazione passata?
Se lo scanner scarta in automatico le coppie con un valore di cointegrazione inferiore a 0.5 perchè non viene fatto lo stesso in backtest scartando le trades che nel passato avevano bassa cointegrazione?

[alex69]

Scusami Alex ho riletto più attentamente il commento di Tiziano e la tua interpretazione è corretta!!! Quindi direi che l'errore è stato quello di mettere a mercato un OS con un ratio troppo elevato e soprattutto non averlo aggiustato in corso d'opera, a questo punto la teoria sarebbe quella di raddoppiare la posizione e ovviamente ribilanciare l'overspread.

Di niente CIVT, abbiamo chiarito almeno un concetto molto importante.

Ora mi piacerebbe avere il vostro parere su quanto segue.
Se ora volessi mediare e ribilanciare l'OS in questione potrei procedere così:

Situazione attuale sulla TWS:




Amgen: Correzioni (-1C140 +1C155) e ottengo lo spread in figura (delta di portafoglio= -33)



Mondelez: raddoppio lo spread (+2P36 -2P40) e ottengo lo spread in figura (delta di portafoglio= -103)



Il ratio che ottengo è 103/33= 3.12 (teorico 3.485).

L'altro dubbio che avevo evidenziato è circa la scadenza delle opzioni:
ora ho 160 bars to Zero, mentre le opzioni scadono a Gennaio 2015.
In questi casi conviene comunque aspettare la scadenza e poi mettere a mercato opzioni a più lunga scadenza?
Grazie.

[alex69]

E' matematico che non sia uguale. Dai calcoli se ne sono andati tutti i giorni che sono entrati. Se tenessimo più storico sarebbero uguali ma lo limitiamo a 1500 barre per cui cambia, come cambia tutta storia passata.
Tutto si basa su statistica e viene sempre ricalcolato in base aui dati disponibili.

NON dimentica te la seguente finestra:

1) se i dati non mancano: meglio
2) se i dati che mancano sono distanti: il risultato futuro non cambierà e i vali di Z- score sui quali partire sono attendibili
3) se i dati che mancano SONO RECENTI (entro le 30 barre) O RECENTISSIMI(1 solo dato ma di ieri!): ELIMINARE LA COPPIA e rifare il download dei dati.

Ciao Tiziano, grazie per il chiarimento.

Sto verificando i dati degli OS che ho a mercato:

1) Su 4 OS daily , nessuno ha dati recenti non validi.
2) Su 11 OS orari, 10 hanno dati recenti non validi.

Come devo comportarmi in questi casi?

[bergamin]

Ma il backtest non considera la cointegrazione passata?
Se lo scanner scarta in automatico le coppie con un valore di cointegrazione inferiore a 0.5 perchè non viene fatto lo stesso in backtest scartando le trades che nel passato avevano bassa cointegrazione?

Lo scanner non scarta nulla, sei tu con i filtri che scarti, perchè dovrebbe considerare la cointegrazione o qualsiasi altro valore che puoi filtrare?
Il backtest proprio perchè è un backtest deve farci vedere tutto ciò che è successo e poi siamo noi trader che ci mettiamo i filtri che desideriamo valutando i vari fattori.

[bergamin]

Ciao Tiziano, grazie per il chiarimento.

Sto verificando i dati degli OS che ho a mercato:

1) Su 4 OS daily , nessuno ha dati recenti non validi.
2) Su 11 OS orari, 10 hanno dati recenti non validi.

Come devo comportarmi in questi casi?

Intanto ti rispondo io perchè mi succede spesso...devi riscaricare i dati da fonti dati certe, altrimenti i calcoli non sono del vero overspread ma di uno fatto con i dati sbagliati. Specialmente il dato errato di oggi ti fa comportare l'OS in maniera completamente diversa.

[alex69]

Intanto ti rispondo io perchè mi succede spesso...devi riscaricare i dati da fonti dati certe, altrimenti i calcoli non sono del vero overspread ma di uno fatto con i dati sbagliati. Specialmente il dato errato di oggi ti fa comportare l'OS in maniera completamente diversa.

Grazie bergamin.
Se posso domandarti, io i dati li scarico prima da Barchart e poi quotidianamente li aggiorno con il datafeed di IB.
Il problema è dovuto ai dati di IB, in quanto più recenti? (Pensavo fosse una fonte certa.)
In caso affermativo quali alternative avrei?
Grazie ancora.

Alex

[Apocalips]

Ciao Apo puoi dirci anche che filtri stai utilizzando?

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:



Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

[Claudio61]

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:



Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

Ciao Apo

Sull'orario operi con FUT?
Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?