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  1. #141

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    allora tutto giusto, lo Scanner è a 1500 barre, conviene quindi impostare anche le Views allo stesso valore così ci sono valori equiparabili in ambo le viste. Il valore è 250 per motivi di visualizzazione e non si può quindi impostare il default a 1500.
    L'interpretazione è presto fatta: come riportato sul manuale il valore di Rolling Periods va lasciato a 250, 250 su 1500 è una valore attendibile.

    Ti lascio il link del manuale:

    http://manuals.playoptions.it/beeTra...?id=overspread

    Ciao Ciao
    Grazie Tiziano della pazienza e delle risposte celeri ed esaurienti.

    Per il fatto che ho raccontato prima sto sperimentando real lo spreadtrading con pochi $ giusto per capire alle situazioni che si va incontro e anche perchè quando ci sono i $ veri è sempre diverso il comportamento umano
    anche se come tecnica la trovo veramente molto rilassante perchè abbastanza consapevole di cosa sto affrontando.

    Per farla breve sono entrato in overtrading su di una coppia appunto con pochi $ ma con la ricerca sul numero delle barre di periodo "sbagliata" 1500 che mi dava una correlazione dello 0,9.

    Ricalcolando lo stesso pair allo stesso timeframe è venuto cointregrazione 0.06 (malissimo...) e mi sono detto aia...

    Adesso ho rifatto la stessa ricerca a timeframe a 5 min scoprendo di nuovo a correlazione ottima (senza sbagliare impostazioni) in più con z-score in alcuni momenti non troppo tempo fa schizzato letteralmente .
    Adesso ho i grafici "correlati" alla situazione e il valore attuale dello z-score è +0,48 pertanto essendo entrato da poco se si dirige verso lo zero subito uscirò dalla posizione altrimenti attendo il nuovo ciclo inserendo un nuovo ordine al "rientro" dello z-score dal 2% come da regola.

    Che ne pensi del mio piano strategico?

    allego il grafico x chiarezza di esposizione
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ID: 15801

  2. #142
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da lato81 Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano della pazienza e delle risposte celeri ed esaurienti.

    Per il fatto che ho raccontato prima sto sperimentando real lo spreadtrading con pochi $ giusto per capire alle situazioni che si va incontro e anche perchè quando ci sono i $ veri è sempre diverso il comportamento umano
    anche se come tecnica la trovo veramente molto rilassante perchè abbastanza consapevole di cosa sto affrontando.

    Per farla breve sono entrato in overtrading su di una coppia appunto con pochi $ ma con la ricerca sul numero delle barre di periodo "sbagliata" 1500 che mi dava una correlazione dello 0,9.

    Ricalcolando lo stesso pair allo stesso timeframe è venuto cointregrazione 0.06 (malissimo...) e mi sono detto aia...

    Adesso ho rifatto la stessa ricerca a timeframe a 5 min scoprendo di nuovo a correlazione ottima (senza sbagliare impostazioni) in più con z-score in alcuni momenti non troppo tempo fa schizzato letteralmente .
    Adesso ho i grafici "correlati" alla situazione e il valore attuale dello z-score è +0,48 pertanto essendo entrato da poco se si dirige verso lo zero subito uscirò dalla posizione altrimenti attendo il nuovo ciclo inserendo un nuovo ordine al "rientro" dello z-score dal 2% come da regola.

    Che ne pensi del mio piano strategico?

    allego il grafico x chiarezza di esposizione
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    Grazie a te!

    Piano perfetto e coerente con ciò che si deve fare, bene.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #143

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    Salve,

    ho una domanda su una cosa che no mi è chiara:

    un volta selezionata la coppia di stock con la migliore cointegrazione si voglia usare le opzioni sui 2 titoli.

    1) indipendentemente che lo Z-score sia + o - 2 , una opzione va acquistata e l'altra venduta?
    2) Sul primo titolo vendo PUT e sull'altro la compero, oppure sul primo compero CALL e sul secondo la vendo?
    3) Attendo il valore di Z-score nell'intorno dello 0 (mean reversion degli stocks) e chiudo, giusto?

    grazie,
    enrico

  4. #144
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da enrico.consiglio Visualizza Messaggio
    Salve,

    ho una domanda su una cosa che no mi è chiara:

    un volta selezionata la coppia di stock con la migliore cointegrazione si voglia usare le opzioni sui 2 titoli.

    1) indipendentemente che lo Z-score sia + o - 2 , una opzione va acquistata e l'altra venduta?
    2) Sul primo titolo vendo PUT e sull'altro la compero, oppure sul primo compero CALL e sul secondo la vendo?
    3) Attendo il valore di Z-score nell'intorno dello 0 (mean reversion degli stocks) e chiudo, giusto?

    grazie,
    enrico
    No, vendere una Put e comperare una Call significa mettersi nella stessa direzione!!
    Attenti a non fare questi errori perchè sono frequenti.
    Devi comperare Put e comperare Call, oppure fare uno spread rialzista e uno ribassista...due figure opposte.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #145

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    ok grazie tiziano!

  6. #146

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.
    Ipotizzando di essere su time frame daily, avendo lo z-score attraversato verso l'interno il valore +2 oppure -2, e trovandosi con i correlogrammi come sopra, entro lo stesso oppure aspetto che non ci sia più la correlazione?
    E quindi aspettare almeno 20 barre?

  7. #147
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    ... entro lo stesso
    La correlazione fa perdere efficacia alla stima però potrbbe non aver compromesso il risultato finale.


    oppure aspetto che non ci sia più la correlazione?
    E quindi aspettare almeno 20 barre?
    Io opterei per questa soluzione, entrando in posizione su un altro OS e monitorando quello.

    Ne approfitto per ricordare che ora si possono monitorare anche così:
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #148

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Confermato.
    Al video pensiamo noi.
    Grazie a te a domani!
    A quando la pubblicazione del video o della dispensa? quanto deve durare ancora la carboneria del 5 luglio
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  9. #149

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    ciao a tutti,
    scusate ma si può acquistare singolarmente l'OverSpread scanner senza tutto il BeeTrader
    e lavorare in autonomia sugli spread cointegrati (avendo Fiuto beta) ?

    Infatti

    1) identifica la coppia con il più alto grado ed affidabilità di cointegrazione.
    2) valuta lo Z-score dinamicamente della coppia selezionata


    Quindi di fatto so quando aprire le posizioni e so quando chiuderle.
    Giusto o manca qualcosa?

    grazie,

    enrico

  10. #150
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    A quando la pubblicazione del video o della dispensa? quanto deve durare ancora la carboneria del 5 luglio
    Ciao Livio,
    devi pazientare ancora sino a domani.
    In quanto oggi, gli amici di youvideolive, termineranno il caricamento del file e da domani sarà possibile acquistare il video.

    grazie

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