OverSpread di beeTrader

[Claudio61]

Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.
Ti allego la watchlist delle coppie che ho attualmente a mercato. Il bilancio calcolato ora è di circa -1.150€ sulle 11 coppie aperte.
Tu su quale mercato europeo operi di norma?

Allegato 16647

Prevalentemente Germania, Francia, Olanda.
Se hai scadenze lunghe si riprendono tutti .

[alex69]

ciao alex
per l'orario usi sempre lo stesso rapporto/pesatura di delta (intendo il ratio).
Grazie

Ciao bruno,
utilizzo opzioni comprate. Put per la posizione short e Call per la long.
Scelgo strike possibilmente ATM. L'obiettivo è che il rapporto dei delta si avvicini il più possibile al ratio (<20%).
A tal fine in alcuni casi mi sposto di strike rispetto all'ATM.
In altri casi aumento il numero di opzioni dell'asset con il peso maggiore.
Come dicevo nel post, finora i risultati sono stati soddisfacenti. Quella attuale probabilmente è una fase di drawdown, spero.

Come consigliava chrisbasetta, ho impostato dei filtri molto stringenti per ottenere le coppie migliori. Ho dovuto inoltre scartare alcuni OS poiché ho trovato dei titoli con opzioni aventi spread bid/ask molto ampio.

[alex69]

Prevalentemente Germania, Francia, Olanda.
Se hai scadenze lunghe si riprendono tutti .

Grazie Claudio.

[pernotron]

Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.
Ti allego la watchlist delle coppie che ho attualmente a mercato. Il bilancio calcolato ora è di circa -1.150€ sulle 11 coppie aperte.
Tu su quale mercato europeo operi di norma?

Allegato 16647

Ciao Alex,
usi Bar Chart per i titoli USA? Se si , versione con i dati i differita o quelli a pagamento?
Grazie

[bruno]

Ciao bruno,
utilizzo opzioni comprate. Put per la posizione short e Call per la long.
Scelgo strike possibilmente ATM. L'obiettivo è che il rapporto dei delta si avvicini il più possibile al ratio (<20%).
A tal fine in alcuni casi mi sposto di strike rispetto all'ATM.
In altri casi aumento il numero di opzioni dell'asset con il peso maggiore.
Come dicevo nel post, finora i risultati sono stati soddisfacenti. Quella attuale probabilmente è una fase di drawdown, spero.

Come consigliava chrisbasetta, ho impostato dei filtri molto stringenti per ottenere le coppie migliori. Ho dovuto inoltre scartare alcuni OS poiché ho trovato dei titoli con opzioni aventi spread bid/ask molto ampio.

Grazie grazie, molto utile !

[alex69]

Ciao Alex,
usi Bar Chart per i titoli USA? Se si , versione con i dati i differita o quelli a pagamento?
Grazie

Ciao pernotron,
scusa se ti rispondo solo ora, ma mi era sfuggito il tuo post.

Utilizzo Barchart versione free. Per quanto ho visto finora pare che sia più che sufficiente.
Il download dei dati è molto veloce.
Un ottimo compromesso per chi come me opera su IB.

[chrisbasetta]

Ciao bruno,
utilizzo opzioni comprate. Put per la posizione short e Call per la long.
Scelgo strike possibilmente ATM. L'obiettivo è che il rapporto dei delta si avvicini il più possibile al ratio (<20%).
A tal fine in alcuni casi mi sposto di strike rispetto all'ATM.
In altri casi aumento il numero di opzioni dell'asset con il peso maggiore.
Come dicevo nel post, finora i risultati sono stati soddisfacenti. Quella attuale probabilmente è una fase di drawdown, spero.

Come consigliava chrisbasetta, ho impostato dei filtri molto stringenti per ottenere le coppie migliori. Ho dovuto inoltre scartare alcuni OS poiché ho trovato dei titoli con opzioni aventi spread bid/ask molto ampio.

Ciao...non mi preoccuperei troppo per il drawdown....è una cosa naturale
Avevo anche io un OS orario che era andato in drawdown per più di 200$... ma il fatto di avere il rischio limitato non fa preoccupare più di tanto...
Beh... l'ho chiuso pochi minuti fa a + 102$ (80€ circa) ...
L'importante è scegliere bene la coppia, scegliere un massimo rischio sopportabile, scegliere opzioni a lunga scadenza...e lasciar fare al mercato
Io questo l'ho aperto con Z-Score a + 2... mi è andato contro con Z-Score oltre i +4, avrei potuto mediare ma ho preferito non farlo ... è rientrato lo stesso...

[pernotron]

Ciao pernotron,
scusa se ti rispondo solo ora, ma mi era sfuggito il tuo post.

Utilizzo Barchart versione free. Per quanto ho visto finora pare che sia più che sufficiente.
Il download dei dati è molto veloce.
Un ottimo compromesso per chi come me opera su IB.

Ciao Alex,
non ti penaalizza avere i dati in delay con la versione free?
Su che base scegli i titoli da tradare con le opzioni? Spread e volumi?
Grazie per la tua gentilezza !

[chrisbasetta]

Ciao Alex,
non ti penaalizza avere i dati in delay con la versione free?
Su che base scegli i titoli da tradare con le opzioni? Spread e volumi?
Grazie per la tua gentilezza !

Anche io suo la versione free di Barchart... con gli OS orari... fino ad ora non ho avuto problemi, a meno che non ci siano movimenti repentini in intraday...20 minuti di delay non influiscono

[pernotron]

Anche io suo la versione free di Barchart... con gli OS orari... fino ad ora non ho avuto problemi, a meno che non ci siano movimenti repentini in intraday...20 minuti di delay non influiscono

grazie