Pagina 36 di 57 Prima ... 26343536373846 ... Ultima
Risultati da 351 a 360 di 564
  1. #351
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Apo

    Sull'orario operi con FUT?
    Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
    Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?
    Allegato 16743
    Ciao Claudio,
    Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
    preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
    Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

    Ciao
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #352

    Data Registrazione
    Sep 2010
    Messaggi
    320
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Claudio,
    Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
    preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
    Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

    Ciao
    Maledizione Apo, sei bravissimo....
    Io per motivi di lavoro non riesco a dedicarmi ancora con attenzione sull'overspread e poi mi blocco su alcuni elementi di base, ad esempio sull'inserimento dei sottostanti

    Volevo solo sapere un paio di cose, quando hai tempo:

    per il time frame orario usi come sottostante future o opzioni ?

    mi pare di aver visto che funziona bene anche con i future con cui hai fatto alcune operazioni che hai anche postato. Hai qualche consiglio su quali siano gli strumenti migliori (immagino i più liquidi quindi i future su azioni italiane già andrebbero scartati........)

    Grazie per la risposta e complimenti ancora

  3. #353
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Ciao Bruno, grazie

    come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull'orario ma vanno bene anche gli stock future
    che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all'unisono con il sottostante


    ciao
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #354

    Data Registrazione
    Jul 2014
    Messaggi
    35
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Bruno, grazie

    come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull'orario ma vanno bene anche gli stock future
    che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all'unisono con il sottostante


    ciao
    Ciao Apocalips,
    scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
    Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
    Grazie
    Naino

  5. #355

    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Edolo (BS)
    Messaggi
    693
    Citazione Originariamente Scritto da campinino Visualizza Messaggio
    Ciao Apocalips,
    scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
    Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
    Grazie
    Il sottostante sintetico "puro" è fatto con le opzioni ATM, ma non è detto che devi usare per forza quelle se vuoi un Delta diverso...
    Se fai +1CALL -1PUT ATM stesso strike avrai Delta 1
    Ma puoi anche fare +1CALL e -1PUT a strike differenti, andando a creare un "Reversal" (tecnicamente mi pare si chiami così), che altro non è che un sottostante sintetico ma con un Delta inferiore, in base agli strike che scegli...
    Per capire meglio che figura viene fuori puoi fare riferimento a questo vecchio video di Tiziano: http://vlservice.traderlink.it/video...a&lang=it&web=

    In questo modo puoi pesare i Delta più facilmente...

  6. #356
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da campinino Visualizza Messaggio
    Ciao Apocalips,
    scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
    Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
    Grazie
    come scrive chris ma anche guardare il delta di portafoglio, ovvero il delta espresso in euro e pesare quello nella proporzione 1 a 9
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #357

    Data Registrazione
    Jul 2014
    Messaggi
    35
    Grazie Tiziano e Crisbasetta per il chiarimento.
    Naino

  8. #358

    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    476
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Claudio,
    Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
    preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
    Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

    Ciao
    Ciao Apo, sei sempre più grande.
    Ti volevo chiedere cosa significa che moduli il delta con la distanza tra gli strike e le quantità per operare con i sottostanti sintetici ? Puoi fare un esempio? Grazie !

  9. #359
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Ciao Apo, sei sempre più grande.
    Ti volevo chiedere cosa significa che moduli il delta con la distanza tra gli strike e le quantità per operare con i sottostanti sintetici ? Puoi fare un esempio? Grazie !
    Ciao Pernotron, ha già risposto Chris al post N°355

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #360

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".

    Questa è la situazione:

    1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
    2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
    3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
    4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la cointegrazione vale 0.43. Vedo però che è subentrato un dato non valido su Amgen del 03/11/14.
    5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.

    Come devo interpretare la situazione attuale?
    La cointegrazione è falsata dall'unico dato recente non valido?
    Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
    Grazie in anticipo.

    Alex

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 113.jpg
Visite: 27
Dimensione: 108.0 KB
ID: 16772
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine 114.jpg
Visite: 25
Dimensione: 51.3 KB
ID: 16773

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.